Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo describe un método de gestión del dinero que usa un árbol de Fenwick para organizar datos de volumen recientes y comparar el volumen en distintos tramos de una ventana retrospectiva. Presenta cuatro modos de dimensionamiento propuestos —lineal,…
Este artículo describe un algoritmo de trading autoajustable que analiza el precio en bloques de tamaño variable y abre posiciones en series vinculadas. Su principal aportación es una regla para iniciar otra serie mientras una anterior permanece abierta:…
En esta entrevista de 2011, Sergey Nikitin describe el asesor experto que lideraba el Automated Trading Championship durante su segunda semana. Operaba con EURUSD y EURJPY, usaba gráficos diarios para determinar la tendencia y se basaba en indicadores de…
El documento describe un marco de MQL5 para gestionar posiciones abiertas relacionadas como una sola cesta. Las posiciones se agrupan por un identificador en sus comentarios; luego se analizan para calcular el número de posiciones, el volumen largo y corto,…
Sergey Pankratyev describe el diseño de su robot del Campeonato de Trading Automatizado, que opera doce pares de divisas con un único EA complejo. Usa análisis técnico y datos de reacción del mercado, con parámetros ajustados según los resultados de entrada…
El artículo describe enfoques de martingala que añaden posiciones en pérdidas, ya sea aumentando el tamaño de la operación o ampliando la posición a precios más favorables. Se busca que un movimiento favorable o un retroceso posterior recupere las pérdidas…
El artículo explica cómo preparar el probador visual de estrategias de MetaTrader 4 para realizar experimentos manuales de trading. Describe la instalación del asesor experto vHandsTrade y sus archivos auxiliares, la compilación del asesor y la activación…
Este artículo describe un panel de MetaTrader para estimar cómo se ajustarían las operaciones de un proveedor de señales a la cuenta de un suscriptor. El usuario puede configurar el saldo, la divisa de la cuenta, el apalancamiento y la carga del depósito; la…
El artículo propone una ecuación de regresión no lineal para pronosticar precios a partir de dos observaciones anteriores. Sus siete términos combinan variables de precio lineales y al cuadrado, una diferencia que representa el impulso, un componente seno…
Esta clase explica el apalancamiento como el uso de préstamos para aumentar el capital invertido en una estrategia de trading. Define el ratio de apalancamiento y utiliza ejemplos de un solo periodo para mostrar cómo los fondos prestados pueden amplificar…
El documento explica cómo repartir la exposición entre apuestas independientes o poco correlacionadas puede reducir la volatilidad de la cartera, mientras que añadir activos muy correlacionados puede dejar el riesgo casi igual. Ilustra el principio primero…
Este cuaderno demuestra mediante ejemplos construidos las salidas por posición y los controles a nivel de cartera. Las reglas estáticas incluyen stop loss, objetivos de beneficio y salidas por tiempo; las dinámicas, stops dinámicos que siguen máximos…
Este cuaderno comprueba si la asignación de cartera estándar puede mejorar una estrategia de trading del NASDAQ-100 en cada barra, que ya soporta costes de transacción. Selecciona predicciones según su rendimiento de validación en el universo declarado…
Este cuaderno estudia cómo afecta el tamaño de las posiciones a los backtests de FX una vez que el modelo ha seleccionado los pares de divisas que se van a negociar. Mantiene las predicciones, la asignación de señales, los costes y la configuración de…
Este cuaderno aplica controles de riesgo por posición a las principales combinaciones de asignación de ETF, manteniendo fijas cada predicción subyacente, la concentración y el método de asignación. Compara stops de pérdidas, stops dinámicos y salidas por…
Este capítulo presenta la construcción de carteras como el proceso de convertir previsiones de retorno, estimaciones de riesgo y restricciones en ponderaciones, apalancamiento y decisiones de reajuste. Propone un flujo de investigación para documentar las…
Este cuaderno explica cómo evaluar las salidas a nivel de posición y combinarlas con controles para toda la cartera. Compara las salidas fijas por stop-loss, toma de beneficios y tiempo con los stops dinámicos y progresivamente más estrictos; una salida…
Este cuaderno explica cuándo conviene expresar una estrategia con matrices precalculadas y cuándo resulta útil una simulación secuencial que actualiza posiciones, ejecuciones, efectivo, pérdidas y ganancias realizadas o patrimonio a lo largo del tiempo. Los…
Este documento explica cómo evaluar con datos de reserva una estrategia de renta variable US seleccionada previamente, manteniendo fija su configuración. Obtiene el conjunto correcto de predicciones de reserva a partir de la identidad de entrenamiento y el…
Este tutorial deriva la fracción de Kelly para una apuesta binaria maximizando el crecimiento logarítmico esperado de la riqueza y luego extiende la idea a rendimientos continuos y a una cartera multiactivo. Utiliza derivación simbólica y simulaciones con…
Este capítulo presenta un flujo de investigación para usar modelos predictivos en trading, donde las previsiones estables fuera de muestra pueden ser más importantes que las estimaciones insesgadas de los coeficientes. Trata métodos de regresión regularizada…
Este cuaderno explica cuándo resulta más claro simular una estrategia de trading barra a barra con un estado cambiante que expresarla mediante señales o ponderaciones precalculadas. Contrasta los backtests basados en matrices, rápidos y prácticos para…
Este cuaderno compara formas de asignar capital a posiciones de renta variable de US, manteniendo fijos el modelo, el checkpoint, las fechas de rebalanceo y las acciones seleccionadas. Examina ponderaciones basadas en la intensidad de la predicción, la…
Este cuaderno evalúa stop loss, trailing stop y salidas de duración fija en estrategias seleccionadas de renta variable de US. Un stop loss responde a las pérdidas desde la entrada; un trailing stop, a los descensos desde el máximo de la posición; y una…