Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El documento propone un marco para seleccionar pares de indicadores con los que operar el ETF de Vanguard Information Technology (VGT). Sostiene que los indicadores correlacionados pueden generar confirmaciones redundantes, especialmente en un ETF…
Este tutorial introductorio muestra cómo utilizar notebooks Jupyter para el análisis cuantitativo. Explica la diferencia entre celdas de código y de texto, la ejecución de las celdas y sus resultados, la importación de bibliotecas habituales de análisis y…
La clase describe cómo los costes de transacción afectan al rendimiento de una estrategia y cómo los equipos institucionales de trading evalúan la ejecución. Distingue las comisiones y tarifas explícitas de los costes indirectos, como el spread y el impacto…
El documento explica la regresión lineal múltiple como método para modelar un resultado mediante varios predictores. Los mínimos cuadrados ordinarios eligen los coeficientes minimizando los errores de predicción al cuadrado; cada coeficiente representa la…
Esta clase explica cómo las violaciones de los supuestos de regresión afectan a las estimaciones de parámetros y a la inferencia estadística, y por qué el análisis de residuos resulta útil incluso en modelos complejos. Trata los residuos no normales y la…
Esta clase repasa distintas formas en que una regresión puede estar mal especificada y cómo esas decisiones afectan a las estimaciones y predicciones. Omitir una variable correlacionada con los predictores incluidos puede sesgar los coeficientes, mientras…
Esta clase explica por qué la media y la varianza por sí solas no describen una distribución de rendimientos. La asimetría refleja la falta de simetría y la dirección de una cola más larga; la curtosis describe el peso de las colas y el apuntamiento en…
Esta clase presenta la regresión lineal como una forma de estimar cómo cambia una variable de resultado según una o más variables explicativas. En el ejemplo de mercado, regresa los rendimientos diarios de una acción sobre los de otra e interpreta la…
Este tutorial presenta las Series y los DataFrames de pandas como estructuras para organizar, filtrar, transformar y analizar datos financieros. Las Series contienen datos unidimensionales etiquetados, mientras que los DataFrames organizan varias columnas…
Esta clase explica cómo las pruebas de hipótesis utilizan datos muestrales para evaluar afirmaciones sobre valores poblacionales, con ejemplos centrados en si el rendimiento medio de una acción difiere de cero. Distingue entre hipótesis nulas y alternativas,…
Esta clase explica cómo la selección del universo determina qué valores puede elegir un algoritmo de trading y cómo puede influir tanto en el comportamiento de la estrategia como en el riesgo. Presenta un filtro diario de acciones ordinarias clasificadas por…
Este análisis compara modelos predictivos, de factores latentes y causales para una estrategia transversal de acciones del S&P 500, usando rendimientos futuros semanales. El conjunto de variables combina medidas de momentum y volatilidad de la renta variable…
Este cuaderno analiza un corpus de informes anuales antes de indexarlo para la investigación financiera. Destaca cuatro problemas de datos que no revelan los recuentos de filas ni las comprobaciones de valores nulos: la diferencia entre el cierre del…
Este análisis exploratorio explica cómo interpretar barras de un minuto creadas a partir de cotizaciones y operaciones de componentes del NASDAQ-100. Organiza los campos en familias que abarcan cotizaciones de compra y venta, ejecuciones, diferenciales,…
Este cuaderno aplica una configuración de trading NASDAQ-100 seleccionada previamente a predicciones generadas para un periodo de reserva intacto. La estrategia, la concentración de la cartera, el método de asignación, el calendario de rebalanceo, la capa de…
Este registro de un agente de investigación analiza si la Reserva Federal elevará el límite superior de su tipo objetivo durante 2026. Incluye un precio de mercado, búsquedas y estimaciones de probabilidad del agente. La primera justificación se inclina por…
Esta guía describe un conjunto de datos diarios de acciones de US de Wiki Prices, de NASDAQ Data Link, con datos OHLCV ajustados y cobertura desde 1962 hasta marzo de 2018. Explica cómo obtener el archivo con una clave de API, cargarlo, filtrarlo por símbolo…
Este documento describe el ajuste de redes convolucionales temporales a características de microestructura de nivel intraminuto de NASDAQ 100. Las convoluciones causales impiden que una predicción use observaciones posteriores, mientras que la dilatación…
Este documento describe un backtest fuera de muestra de un año de straddles de opciones del S&P 500. Aplica predicciones de un modelo reajustado con el historial anterior al periodo de reserva, junto con la estrategia, la asignación, la concentración, el…
Este análisis compara predicciones de varias familias de modelos entrenadas con características mensuales de acciones de US para pronosticar los retornos del mes siguiente. Se centra en el coeficiente de información transversal, que mide hasta qué punto un…
Este cuaderno evalúa una configuración de opciones del S&P 500 seleccionada previamente en un periodo reservado. Reutiliza las predicciones del modelo registradas y los ajustes de la estrategia, incluidos el calendario de señales, la asignación, la regla de…
Este cuaderno estudia TabM, un diseño de red neuronal para datos tabulares, aplicado a características empresariales mensuales. Compara tres configuraciones predefinidas que aumentan la anchura de las capas ocultas y el número de miembros del ensemble,…
Este documento explica cómo evaluar con datos de reserva una estrategia de renta variable US seleccionada previamente, manteniendo fija su configuración. Obtiene el conjunto correcto de predicciones de reserva a partir de la identidad de entrenamiento y el…
El cuaderno previsualiza datos de informes 10-K y 8-K del S&P 100, destinados a construir un grafo de conocimiento financiero. Comprueba la integridad del esquema, la unicidad de los identificadores de empresa y de presentación de informes, la coherencia del…