Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El documento describe un indicador MQL5 que sigue máximos y mínimos de oscilación en marcos temporales superiores e inferiores, clasifica la estructura del mercado y señala los movimientos de precios que superan los límites recientes del marco inferior. Su…
Este artículo modela ciertos anuncios del calendario económico como un grafo y luego trata ese grafo como una categoría cuyos vértices son objetos y cuyas conexiones son morfismos. Propone asignar esta estructura a una categoría ordenada temporalmente de…
El artículo presenta Parafrac V2, un oscilador que combina Parabolic SAR con Average True Range. Sustituye los pivotes fractales discretos del oscilador Parafrac original por ATR, una medida continua y suavizada del rango de precios. La distancia entre SAR y…
El artículo presenta un sistema de acción del precio que crea canales paralelos a partir de máximos y mínimos de oscilación significativos y vigila ambos límites en busca de rupturas. La detección de oscilaciones puede filtrar movimientos pequeños usando un…
El artículo presenta kernels de covarianza lineal y Matérn para la regresión de procesos gaussianos (GPR) y analiza su posible uso con series temporales financieras. Un kernel lineal representa relaciones lineales sencillas y requiere pocos recursos de…
El documento propone un marco para seleccionar pares de indicadores con los que operar el ETF de Vanguard Information Technology (VGT). Sostiene que los indicadores correlacionados pueden generar confirmaciones redundantes, especialmente en un ETF…
El artículo describe un sistema de trading adaptativo que combina Order Blocks, Fair Value Gaps y Break of Structure con lecturas del sentimiento en temporalidades altas, medias y bajas. Asigna las reacciones de Order Block a condiciones neutrales o…
El artículo explica catch22, un conjunto compacto de características de series temporales seleccionado de una biblioteca mucho mayor por su rendimiento de clasificación y baja redundancia. Sus características describen la forma de la distribución, la…
Este artículo utiliza la Standard Library de MQL5 para convertir un canal de desviación estándar en un asesor experto. El canal combina una línea central de regresión lineal con bandas desplazadas por un múltiplo elegido de la desviación estándar residual.…
Este tutorial explica cómo la volatilidad condicional de un proceso ARCH o GARCH puede generar series de rendimientos con colas más pesadas que una distribución normal. Simula una serie GARCH(1,1), compara su comportamiento en las colas con muestras…
Esta clase presenta las estimaciones de parámetros como cantidades inciertas que pueden cambiar con nuevas observaciones o con el período de la muestra. Sugiere medir esa inestabilidad calculando una estadística en varios subconjuntos de datos y observando…
El documento repasa medidas de cuánto se dispersan las observaciones en torno a un valor central. Define el rango, la desviación absoluta media, la varianza y la desviación estándar, y señala que la desviación estándar se expresa en las mismas unidades que…
El documento presenta los modelos autorregresivos, que predicen una serie temporal a partir de sus propios valores rezagados, y explica que una estimación significativa requiere estacionariedad en covarianza: una media finita, una varianza y una covarianza…
El documento describe una canalización de características que combina precios de acciones con resúmenes de superficies de volatilidad implícita de opciones cotizadas. La hipótesis central es que las discrepancias entre la volatilidad implícita en las…
Este cuaderno explica cómo aplicar cuatro modelos de impacto de mercado en un backtest: sin impacto, impacto lineal, impacto de raíz cuadrada y una ley de potencia configurable. Cada modelo estima un movimiento de precio por acción con signo, según la…
Este documento explica cómo los modelos de Markov ocultos infieren regímenes de mercado no observados a partir de rendimientos y volatilidad reciente. Primero establece dos referencias transparentes: un umbral del índice de volatilidad para el estrés y el…
Este cuaderno explora ARIMA como generador de variables para modelos que pueden usar sus resultados junto con otros predictores. Explica cómo los gráficos ACF y PACF pueden sugerir órdenes del modelo, cómo los criterios de información pueden comparar órdenes…
Este cuaderno explica por qué una serie diaria de opciones con vencimiento constante no es el historial de rendimientos de un único contrato negociable. Seleccionar cada día un nuevo straddle cerca del dinero puede cambiar el precio de ejercicio, el…
Este cuaderno presenta diagnósticos ligeros de falsificación para el triaje de características y distingue explícitamente la coherencia con un mecanismo de la identificación causal. Primero analiza características de ETF en distintos horizontes de…
Este cuaderno examina etiquetas de aprendizaje supervisado usando datos de precios de ETF. Abarca rentabilidades futuras de horizonte fijo para regresión o clasificación de dirección, percentiles móviles de series temporales, etiquetas de percentiles…
Este cuaderno compara coberturas aprendidas y analíticas para una call europea corta cuando el reajuste es discreto y el trading conlleva costes proporcionales. Define el PnL terminal autofinanciado a partir de las ganancias de cobertura, los costes de…
Este cuaderno explica cómo construir una matriz transversal de características de futuros con tres vencimientos por producto. Calcula el carry y la curvatura de la curva a partir de precios de liquidación de la bolsa, y utiliza precios ajustados por rollover…
Este estudio de características de renta variable de US explica cómo generar características a partir de modelos estimados sin permitir que datos futuros influyan en observaciones anteriores. El calendario de estimación incluye un periodo inicial de…
Este cuaderno especifica y ejecuta un análisis de doble aprendizaje automático del efecto de la prima de riesgo de varianza en los retornos de opciones cortas hasta el vencimiento. Antes de la ejecución, define el tratamiento, el resultado, los factores de…