خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
821 سند
این سند جریان کاری عملیاتی‌ای برای به‌روز نگه‌داشتن داده‌های روزانه بازار ارائه می‌کند: بارگذاری تاریخچه اولیه، دریافت تغییرات کوچک با هم‌پوشانی، بررسی تاریخ‌های مفقود و پایش تازگی و مشکلات اعتبارسنجی. هم‌پوشانی به ثبت اصلاحات فروشنده در کندل‌های اخیر کمک…
این دفترچه، ترنسفورمری وصله‌ای را برای پیش‌بینی برچسب اصلی در مطالعه سهام و اختیارهای S&P 500 برازش می‌کند. پنجره ورودی تاریخی هر سهم را به وصله‌های پیوسته تقسیم می‌کند و هر وصله را یک توکن برای توجه می‌گیرد. توجه می‌تواند بخش‌های دور از هم پنجره را مستقیم…
این کد معماری خودرمزگذار نظارت‌شده‌ای را برای پیش‌بینی بر پایه ویژگی‌های مالی ارائه می‌کند. رمزگذار ورودی‌های نرمال‌شده را به یک لایه فشرده می‌برد و رمزگشا آن‌ها را بازسازی می‌کند تا این بازسازی نقش منظم‌ساز داشته باشد. یک سرِ پیش‌بینی کمکی روی بازسازی کار…
این دفترچه یک مدل عامل تنزیل تصادفی ETF را شرح می‌دهد که یک مجموعه وزن مشترک را برای قیمت‌گذاری بازده صندوق‌ها برازش می‌کند. برخلاف مدل‌هایی که مواجهه صندوق‌ها و بازده عامل‌ها را جداگانه برآورد می‌کنند، این مدل دو شبکه را بر مبنای خطاهای قیمت‌گذاری آموزش…
این مقاله رویکردی برای معامله خودکار سهام توصیف می‌کند که سه الگوریتم یادگیری تقویتی کنشگر-منتقد را ترکیب می‌کند: بهینه‌سازی سیاست مجاور، کنشگر-منتقد مزیت و گرادیان سیاست قطعی عمیق. عامل‌ها برای یادگیری تصمیم‌های معاملاتی با هدف بیشینه‌سازی بازده…
این سند عدم‌تعادل چندسطحی جریان سفارش را بررسی می‌کند؛ سنجه‌ای برداری از خالص فعالیت خرید و فروش در چند سطح قیمتِ دفتر سفارش محدود. با داده‌های شش سهم نقدشونده نزدک، رابطه‌ای خطی و ساده میان این سنجه و تغییرات هم‌زمان قیمت میانی برازش می‌کند. یافته اصلی این…
این مقاله استراتژی معامله جفتی برای دو سهم را صورت‌بندی می‌کند که قیمت‌هایشان از حرکت‌های براونی هندسی عمومی پیروی می‌کنند؛ در این صورت‌بندی فرض نمی‌شود که اختلاف قیمت آن‌ها به میانگین بازمی‌گردد. معامله‌گر قدرت نسبی سهام را مقایسه می‌کند، با فروش استقراضی…
این مطالعه موردی می‌آزماید که آیا استراتژی جفتی مبتنی بر هم‌انباشتگی برای پپسی‌کو و کوکاکولا از نظر آماری معتبر و از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است یا نه. رفتار بازگشت به میانگین اسپرد را با داده‌های قدیمی‌تر برآورد می‌کند، برآوردهای آماری را ثابت نگه می‌دارد و…
این مطالعه از یادگیری تقویتی عمیق استفاده می‌کند تا پیش‌بینی کوتاه‌مدت معامله را به تصمیم‌های ثبت سفارش محدود و موجودی در دفتر سفارش محدود تبدیل کند. عامل را در محیط شبیه‌سازی‌شده سهام NASDAQ و بر پایه پیام‌های تاریخی دفتر سفارش، با شبیه‌ساز ABIDES آموزش…
این سند مدلی چنددارایی با دو نوع سرمایه‌گذار ارائه می‌کند: بنیادگراها که به تفاوت ادراک‌شده میان قیمت سهام و بنیادها واکنش نشان می‌دهند، و نمودارخوان‌ها که از روند قیمت استفاده می‌کنند. هر دو گروه تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را با بیشینه‌کردن مطلوبیت با…
این مطالعه پرتفوی‌های مومنتوم فیزیکیِ تشکیل‌شده از سهام NSE 500 را در افق‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ارزیابی می‌کند. بازده‌ها و نمایه‌های ریسک تاریخی طی 2014 تا 2021 را بررسی می‌کند و در هر افق، پرتفوی دارای بهترین عملکرد را با پرتفوی NIFTY 50 مقایسه…
مقاله شبکه Q عمیق معاملاتی (TDQN) را معرفی می‌کند؛ رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق برای انتخاب موقعیت‌های بازار سهام در طول زمان. روش DQN را با معاملات سازگار می‌کند و نسبت شارپ را سنجه عملکردی قرار می‌دهد که استراتژی می‌کوشد بیشینه کند. هدف توصیف‌شده…
این مقاله مدل ترنسفورمر تک‌جهته SERT را برای قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های بزرگ US پیشنهاد می‌کند و ترنسفورمرهای ازپیش‌آموزش‌دیده را برای قیمت‌گذاری سهام و سرمایه‌گذاری عاملی به کار می‌گیرد. این رویکردها را در دوره‌های پیش از همه‌گیری، همه‌گیری و یک سال پس از آن…
این سند مدلی تصادفی و از نظر تحلیلی حل‌پذیر از پویایی سهام ارائه می‌کند که میان رژیم‌های سالم و بحرانی جابه‌جا می‌شود. از این چارچوب برای پیوند دادن فاصله‌های تحقق‌یافته سوآپ نکول اعتباری با بازده مورد انتظار سهام استفاده می‌کند و فاصله‌ها را بازتابی از…
این سند ناهنجاری قیمت‌گذاری دارایی مرتبط با جبران خدمات کارکنان را شرح می‌دهد: گزارش شده است شرکت‌هایی که به‌ازای هر کارمند هزینه بیشتری برای حقوق و مزایا می‌پردازند، میانگین عملکرد سهام قوی‌تری دارند. همچنین پیشنهاد می‌کند شرکت‌هایی با سیاست‌های پرداخت…
این مقاله قضیه امید مثبت پایدار را از یک سهم به یک جفت سهم گسترش می‌دهد. نتیجه اصلی درباره ترکیب کنترل‌گرهای بازخورد خطیِ ویژه‌طراحی‌شده است؛ یکی با موقعیت خرید و دیگری با موقعیت فروش، تا تابع سود و زیانی ایجاد شود که در طیف گسترده‌ای از فرایندهای تصادفی…
این مقاله بازگشت میانگین متحرک (MAR) را معرفی می‌کند؛ جایگزینی چنددوره‌ای برای فرض بازگشت به میانگین تک‌دوره‌ای که در برخی استراتژی‌های سبد برخط به کار می‌رود. روش بازگشت میانگین متحرک برخط (OLMAR) را پیشنهاد می‌کند که از تکنیک‌های یادگیری برخط برای ساخت سبد…
این مقاله ایده شکست خودبه‌خودی تقارن را در مدل‌سازی آربیتراژ به کار می‌گیرد. استراتژی آربیتراژ را در فاز شکست تقارن در نظر می‌گیرد؛ پارامتر کنترلی، گذار میان حالت‌های آربیتراژ و نبود آربیتراژ را تنظیم می‌کند. نویسندگان این پارامتر را با داده‌های تاریخی یک…
این مقاله می‌آزماید که آیا فعالیت جست‌وجوی گوگل می‌تواند به پیش‌بینی سهام S&P 100 که روز بعد از میانه شاخص عملکرد بهتری خواهند داشت کمک کند. متغیرهای مالی با وقفه را با حجم جست‌وجو ترکیب می‌کند و درخت‌های تصمیم تقویت‌شده با گرادیان را برای طبقه‌بندی این…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا عملکرد مومنتوم قیمت در سهام کره، با محدود کردن دامنه سهام مجاز به زیرگروه‌هایی از KOSPI 200 تغییر می‌کند. بازده مومنتوم را در زیر‌بازارها مقایسه می‌کند و الگو را با سبدهایی که بر اساس اندازه شرکت و نقدشوندگی مرتب شده‌اند…
این سند PySDTest را معرفی می‌کند؛ بسته‌ای برای پایتون و استاتا که روابط چیرگی تصادفی را به‌صورت آماری می‌آزماید. روش‌هایی از چندین پژوهش منتشرشده و بسط‌های آن‌ها را شرح می‌دهد و گزینه‌هایی برای ترکیب آماره‌های آزمون با روش‌های بازنمونه‌گیری، از جمله روش دلتا…
این پژوهش توالی سفارش‌های پرتواتر سهام در شش بخش را در جریان جنگ تجاری 2018 US مدل‌سازی می‌کند. از زنجیره مارکوف گسسته‌زمانِ مرتبه‌اول و همگن با زمان استفاده می‌کند، فرض مارکوف را با آزمون کای‌دو می‌سنجد و احتمال‌های انتقال را با بیشینه درست‌نمایی برآورد…
این پژوهش خودرمزگذارها را برای آربیتراژ آماری در سهام US بررسی می‌کند. در جریان کار متداولِ دومرحله‌ای، یک مدل قیمت‌گذاری یا مؤلفه‌های اصلی دارایی مصنوعی را شناسایی می‌کند و راهبرد جداگانه بازگشت به میانگین سیگنال معاملاتی می‌سازد. نویسندگان ابتدا یک…
این مقاله زمان بستن معامله جفتی سهام را بررسی می‌کند؛ معامله‌ای که در آن یک سهم در موقعیت خرید نگه داشته می‌شود و سهم دیگر در موقعیت فروش استقراضی. تصمیم خروج را به‌صورت مسئله فروش و بازخرید بهینه تحت محدودیت‌های معاملاتی صورت‌بندی می‌کند. مدل فرض می‌گیرد که…