خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
101 سند
این مقاله شبکه‌های مومنتوم عمیق را معرفی می‌کند که یادگیری عمیق را با چارچوب مقیاس‌بندی نوسان‌پذیری در مومنتوم سری زمانی ترکیب می‌کنند. یک شبکه عصبی برآورد روند و اندازه موقعیت را هم‌زمان می‌آموزد و پارامترهایش برای بهینه‌کردن نسبت شارپ سیگنال آموزش داده…
این سند بررسی می‌کند که هزینه‌های متناسب معامله چگونه سرمایه‌گذاری اهرمی را در بازاری با یک دارایی امن و یک دارایی پرریسک محدود می‌کنند. استراتژی‌هایی را در نظر می‌گیرد که برای بیشینه‌سازی بازده بلندمدت و حفظ سطح متوسط نوسان طراحی شده‌اند و توضیح می‌دهد…
این مقاله مدیریت ریسک دنباله‌ای را تخصیص میان ابزارهای محافظت در برابر الگوهای زیان متمایز می‌داند: سقوط‌های ناگهانی، تجدید قیمت‌گذاری نوسان و افت سرمایه طولانی‌مدت. چارچوبی پیوسته‌زمان برای ارزش در معرض ریسک شرطی ارائه می‌کند که اختیارهای فروشِ خریداری‌شده…
این پژوهش سیاستی برای پیشنهاد قیمت و بهره‌برداری روزِ بعد از نیروگاهی ترکیبی توسعه می‌دهد که تولید باد را با الکترولایزر ترکیب می‌کند. این سیاست، با استفاده از اطلاعات زمینه‌ای و قواعد تصمیم خطیِ آموخته‌شده از داده‌ها، پیشنهادهای برق را تعیین و تولید هیدروژن…
مقاله استراتژی بهینهٔ سبد را برای سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد که مطلوبیت لگاریتمی موردانتظار را بیشینه می‌کند، در حالی که رانش بازده سهام چندمتغیره پنهان است و از فرایند اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کند. سرمایه‌گذار از بازده‌های مشاهده‌شده و نظر کارشناسان…
این مقاله بررسی می‌کند آیا اندازه موقعیت‌های معاملاتی می‌تواند به کنترل ریسک در دوره‌های نوسان بالا کمک کند. از بک‌تست تاریخی برای بررسی رفتار مدل‌های اندازه موقعیت در رویدادهای بحرانی استفاده می‌کند و به‌طور ویژه می‌سنجد آیا این مدل‌ها می‌توانند ارزش در…
این مقاله تصمیم‌های مشترک یک بیمه‌گر درباره بیمه اتکایی و سود سهام را به‌صورت مسئله کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند. فرایند ریسک براونی است و رانش و نوسان‌پذیری آن از طریق تغییر رژیم درون‌زا تغییر می‌کنند. پرداخت سود سهام هزینه معامله ثابت دارد و هدف،…
این پژوهش معامله پرتفوی را به‌صورت فرایند تصمیم‌گیری مارکوفی صورت‌بندی می‌کند و عاملی را با یادگیری عمیق Q آموزش می‌دهد تا تخصیص‌ها را میان چند دارایی انتخاب کند. فضای کنش گسسته و ترکیبی است: عامل برای هر دارایی، جهت معامله‌ای با اندازه ازپیش‌تعیین‌شده…
این سند AutoQuant را معرفی می‌کند؛ چارچوبی قاعده‌محور برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری در انتخاب پیکربندی‌های معاملاتی قراردادهای آتی دائمی رمزارز. این چارچوب زمان‌بندی اجرا، نحوه محاسبه فاندینگ، کارمزدها، لغزش قیمت و الزامات امکان‌پذیری را صریح می‌کند و سپس از…
این مقاله یک تونتین حافظ همسر برای درآمد بازنشستگی خانوار طراحی می‌کند. مرگ نخست، بدون انتقال وجه از صندوق، وضعیت خانوار را تغییر می‌دهد؛ حساب در قرارداد باقی می‌ماند و اگر بازنشسته نخست فوت کند، می‌تواند ادامه‌ای مختص همسر را تأمین کند. نویسندگان شرایط…
این سند تغییرات سهم کلی پیوسته‌زمان را زمانی استخراج می‌کند که قیمت بلندمدت یک دارایی از قانون‌توان پیروی کند و واریانس بازده آن در طول زمان کاهش یابد. با بازده بدون ریسک صفر، تخصیص به توان رشد، مقیاس نوسان‌پذیری و نرخ کاهش واریانس بستگی دارد. این تخصیص فقط…
این سند رویکردی مبتنی بر یادگیری فدرال برای برآورد درآمد وام‌گیرندگان ارائه می‌کند؛ زمانی که وام‌دهندگان نمی‌توانند سوابق خام متقاضیان را با هم ادغام کنند. مؤسسه‌ها درحالی‌که داده‌ها را محلی نگه می‌دارند، یک مدل مشترک آموزش می‌دهند. ارزیابی، کنسرسیومی از…
این مطالعه استراتژی قراردادهای آتی طلا را می‌آزماید که از متغیرهای حالتِ روند و مومنتوم هموارشده ساخته شده است. فرایند واک‌فوروارد چرخشی با یک دهه داده آموزش می‌بیند و در دوره‌های متوالی شش‌ماهه طی 2015–2025 آزمون می‌شود. سیگنال با هدف‌گذاری نوسان،…
این سند رویکردی محاسباتی را شرح می‌دهد که برای معامله‌گری طراحی شده است که به‌دنبال پیامدهای ثروت سبدِ منطبق با یک معیار ریسک محدب است. روش پیشنهادی جعبه‌سیاه، توزیع مشترک قیمت سهام و معیار ریسک انتخاب‌شده را به‌عنوان ورودی می‌گیرد؛ سپس سرمایه اولیه لازم را…
این سند بررسی می‌کند که چگونه می‌توان موقعیت‌ها را در چند دارایی با بازگشت به میانگین مدیریت کرد و آیا دارایی‌ای که بازگشت به میانگین ندارد نیز می‌تواند در سبد قرار بگیرد. مدیریت موقعیت را به‌صورت مسئله کنترل بهینه برای سرمایه‌گذاری با مطلوبیت توانی…
این مقاله استراتژی بهینه برترام را برای یک جفت دارایی هم‌انباشت بررسی می‌کند که اختلاف قیمت آن‌ها از فرایند اورنشتاین-اولنبک پیروی می‌کند. هدف پایه، بیشینه‌سازی سود موردانتظار به‌ازای هر واحد زمان است. نویسندگان چارچوب را با مقیدکردن نوسان سود به‌ازای هر…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را برای معامله پیوسته قراردادهای آتی به کار می‌گیرد و فضای کنش گسسته و پیوسته را بررسی می‌کند. مقیاس‌بندی بر مبنای نوسان را در تابع پاداش می‌گنجاند تا اندازه موقعیت‌ها به نوسان بازار واکنش نشان دهند. الگوریتم‌ها روی 50 قرارداد…
این پژوهش چارچوبی برای یادگیری عمیق بر پایه داده‌های تاریخی معرفی می‌کند که برای معامله نظام‌مند اختیارها، حساسیت‌های ریسک سبد را مستقیماً وارد فرایند آموزش می‌کند. تابع هدف آن، زیانی معطوف به عملکرد را با جریمه‌ای مشتق‌پذیر برای مواجهه با عوامل ریسک منتخب…
این سند توضیح می‌دهد سرمایه‌گذاران با سرمایه محدود چگونه می‌توانند مومنتوم سهام را بدون نگهداری صدها سهم به کار بگیرند. در مثال، شرکت‌های فهرست‌شده در UK بر اساس بازده 12 ماه گذشته رتبه‌بندی می‌شوند؛ کوچک‌ترین یک‌چهارم شرکت‌ها به‌دلیل نقدشوندگی کنار گذاشته…
این راهنما ده اصل کلی برای حضور در بازارهای ارز دیجیتال ارائه می‌کند. بر محدود کردن سرمایه در معرض ریسک به میزانی که سرمایه‌گذار توان از دست دادنش را دارد، ساخت موقعیت از طریق میانگین‌گیری هزینه دلاری در بازه‌های منظم، پژوهش درباره کاربرد توکن و مبانی پروژه…
این استراتژی گرید اسپات سفارش‌های خرید و فروش جفت‌شده‌ای پیرامون بازار می‌گذارد و پس از اجرا شدن سفارش، با استفاده از قیمت اجرای آن و بهترین قیمت‌های خرید و فروش جاری، گرید را از نو می‌سازد. فاصله گرید و اندازه سفارش قابل تنظیم‌اند. محاسبه‌گر موقعیت، میزان…
این استراتژی با محاسبه باندهای بولینگر از قیمت‌های پایانی ساعتی، معاملات خرید و فروش ایجاد می‌کند. وقتی آخرین تیک از باند بالا عبور کند، موقعیت خرید می‌گیرد و وقتی به زیر باند پایین برود، موقعیت فروش باز می‌کند. موقعیت خرید زیر باند میانی بسته می‌شود و…
سند بررسی می‌کند ضریب رابطهٔ هم‌انباشتگی لگاریتم قیمت در معاملهٔ جفتی چه معنایی دارد. تفسیر ضریب به‌صورت نسبت تعداد سهم را با تفسیر آن به‌صورت نسبت ارزش بازار مقایسه می‌کند و توضیح می‌دهد چرا این برداشت‌ها به اندازه‌گذاری موقعیت و محاسبهٔ بازده متفاوتی…
سند توضیح می‌دهد قواعد مارجین کارگزار چگونه وزن‌های پرتفوی، به‌ویژه پرتفوی سهامی خنثی از نظر دلاری، را محدود می‌کنند. مواجههٔ ناخالص، یعنی مجموع قدر مطلق وزن‌های پرتفوی، را به سرمایهٔ لازم برای نگهداری موقعیت‌های خرید و فروش مرتبط می‌کند. پاسخ برای حساب…