خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله از مدلی ساده‌شده برای شکل‌گیری قیمت در حالت غیرتعادلی و مبتنی بر سفارش‌های بازار استفاده می‌کند تا اثر سبک‌های معاملاتی بر پویایی بازار را بررسی کند. چارچوب تحلیلی آن رفتار نوسانی قیمت را در مرتبه دوم به دست می‌دهد. سرمایه‌گذاری ارزشی به‌تنهایی…
این مطالعه بررسی می‌کند آیا بازده بیت‌کوین از الگوهای دنباله‌سنگین گزارش‌شده در پژوهش‌های پیشین پیروی می‌کند و نوسان در طول زمان چگونه رفتار می‌کند. برآوردهای قبلی شاخص دنباله بازده تجمعی را نزدیک به دو قرار می‌دادند، درحالی‌که شاخص بسیاری از دارایی‌های دیگر…
این سند قواعد انتخاب سهام را بر اساس افت سرمایه بیشینه و بازیابی پس از آن می‌آزماید. گزارش شده است که در بازارهای مختلف سهام، سبدهای تشکیل‌شده بر پایه این معیارها جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند و تفاوت بازده میان سهام را می‌گیرند. در افق‌های ماهانه،…
این سند بررسی می‌کند چرا اثر اهرم، با وجود مشاهده گسترده، ممکن است ظاهراً تأثیر اندکی بر توزیع بازده برخی دارایی‌ها داشته باشد. اثر اهرم رابطه‌ای عموماً منفی میان بازده دارایی و تغییرات نوسان را توصیف می‌کند. توضیح پیشنهادی، تعامل آن با بازگشت به میانگین…
این سند روشی داده‌محور با پنجره لغزان را برای حل مسئله سبد بهینه لگاریتمی شرح می‌دهد. این رویکرد به‌جای تخصیص یک مجموعه ثابت از وزن‌های سبد، وزن‌هایی تولید می‌کند که در طول زمان تغییر می‌کنند. این کار راهی برای تطبیق تخصیص‌های سبد با استفاده از پنجره متحرک…
این سند L2GMOM را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای یادگیری ماشین در مومنتوم شبکه‌ای. مومنتوم شبکه‌ای از روابط میان دارایی‌ها برای کمک به پیش‌بینی بازده آینده استفاده می‌کند. چارچوب پیشنهادی شبکه مالی و سیگنال‌های معاملاتی را با هم یاد می‌گیرد، به‌جای آنکه ابتدا…
این مقاله شبکه عصبی کانولوشنیِ بدون مدل را توصیف می‌کند که قیمت‌های تاریخی مجموعه‌ای از دارایی‌ها را دریافت می‌کند و وزن‌های سبد را خروجی می‌دهد. شبکه با یادگیری تقویتی آموزش می‌بیند و بازده تجمعی نقش پاداش را دارد. داده آموزشی شامل قیمت‌های رمزارز از یک…
این مقاله به مسئله ساخت سبد در آربیتراژ آماری می‌پردازد: سیگنال‌های تعداد زیادی جفت می‌توانند با هم تعارض داشته باشند و ترکیب فرصت‌ها را در گروه بزرگی از اوراق بهادار دشوار کنند. پیشنهاد می‌کند روابط ترجیح میان اوراق بهادار به‌شکل گراف نمایش داده شوند؛ سپس…
این مقاله مدلی آمیخته و مقید برای توصیف بازده دارایی و تمایز رفتار قیمتِ صعودی، نزولی و خنثی ارائه می‌کند. برای نمایش الگوهای بازده، توزیع‌های گاما و گاوسی را ترکیب می‌کند و در عین حال دنباله‌های سنگین و کشیدگی زیاد را لحاظ می‌کند؛ ویژگی‌هایی که ممکن است…
این مطالعه می‌آزماید که آیا پیش از وقوع هفت آبشار بزرگ لیکوییدیشن در قراردادهای آتی دائمی بیت‌کوین، نشانه‌هایی از کندشدن بحرانی دیده می‌شود یا نه. داده‌های روندزدایی‌شده قیمت را در کنار معیارهای اهرم و جریان سفارش تحلیل می‌کند؛ واریانس غلتان و خودهمبستگی با…
این پایان‌نامه مدل‌ها و استراتژی‌هایی برای بازارسازهای خودکارِ محصول‌ثابت با نقدشوندگی متمرکز توسعه می‌دهد. هم متقاضیان نقدشوندگی را در بر می‌گیرد، از جمله سفارش‌های بزرگ و آربیتراژ آماری، و هم تأمین‌کنندگان نقدشوندگی را که موقعیت‌های خود را در یک یا چند…
این مقاله گردش پایدار یک استراتژی معاملاتی بهینه‌شده را در مدلی با فرایند گاوسی استخراج می‌کند. گردش معاملات را به نقدشوندگی دارایی، ریسک‌گریزی و خودهمبستگی پیش‌بینی‌های آلفا مرتبط می‌کند و بر اساس فرض‌های مدل، رابطه‌ای با فرم بسته ارائه می‌دهد. هدف نتیجه…
این مطالعه بررسی می‌کند چرا بازده پیروی از روند کوتاه‌مدت از حدود 2009 تضعیف شده است. این پژوهش مقطعی از قراردادهای آتی نقدشونده را طی 1995 تا 2025 در کنار یک شاخص جانشین CTA تحلیل می‌کند و نتایج را بر اساس سرعت سیگنال و طبقه دارایی مقایسه می‌کند. ظرفیت،…
این سند بهینه‌سازی رشد سبد را در شرایط نامطمئن بودن بازده مورد انتظار دارایی‌ها بررسی می‌کند. بازار مورد بررسی ناقص و پُربُعد است و قیمت دارایی‌ها به عوامل تصادفی وابسته‌اند. چارچوب به‌جای تثبیت کامل رانش، مدل‌های مجاز را از طریق ساختار نوسان مشترک، توزیع…
این مقاله روشی تطبیقی از نوع مونت‌کارلو زنجیره مارکوف ماتریسی برای خودرگرسیون‌های برداری هم‌انباشته بیزی ارائه می‌کند. این روش نمونه‌گیری گیبز شبکه‌ای را با رویکرد متروپولیس تطبیقی خودکار جایگزین می‌کند تا برآورد پسین را برای سیستم‌های با ابعاد بالاتر و…
این مقاله برآورد پویایی قیمت‌های بازگشت‌به‌میانگین را از مشاهدات پربسامد بررسی می‌کند؛ جایی که نویز ریزساختار بازار می‌تواند برآورد پارامترها را سوگیر کند. مقاله یک برآوردگر حداکثر درست‌نمایی برای فرایند اورنشتاین–اولنبک پیشنهاد می‌کند که نویز را لحاظ می‌کند…
این مقاله بررسی می‌کند که میز معاملاتی چگونه باید سفارش‌های چند مشتری را که به دنبال دارایی‌های یکسان‌اند اجرا کند، درحالی‌که اندازه سفارش‌ها، افق زمانی و ترجیحات ریسک آن‌ها متفاوت است. اجراهای زودتر می‌توانند قیمت‌ها را جابه‌جا کنند؛ بنابراین بهینه‌سازی…
این مقاله بررسی می‌کند آیا سیگنال‌های کلان و بازار می‌توانند زمان تخصیص میان سبدهای ETF رشد و تدافعی را تعیین کنند. مسئله را تخصیص سبک سرمایه‌گذاری می‌داند، نه کشف عامل آلفای جدید: انتساب عوامل نشان می‌دهد سبد رشد منهای تدافعی مواجهه‌های قابل‌شناسایی دارد و…
این پژوهش نوسان تاریخی، مدل‌های ARCH میانگین متحرک نمایی، GARCH و EGARCH را با استفاده از قیمت‌های نقدی بیت‌کوین مقایسه می‌کند. گزارش می‌دهد که GARCH و EGARCH هم در برازش درون‌نمونه و هم در پیش‌بینی خارج از نمونه از گزینه‌های دیگر بهتر عمل می‌کنند. برآورد…
این مقاله پیشنهاد می‌کند به‌جای معامله در اوراق بهادار متعدد، فعالیت معامله روزانه روی یک سهم ممتاز و بزرگ متمرکز شود. منطق این است که تخصص‌گرایی ممکن است به معامله‌گر کمک کند با یک سهم آشنایی بیشتری پیدا کند و هم‌زمان رویکردهای جاافتاده درون‌روزی، از جمله…
این پژوهش می‌سنجد آیا اطلاعاتی فراتر از تاریخچه قیمت می‌تواند به پیش‌بینی نوسان بیت‌کوین در برابر دلار کمک کند. سامانه پیشنهادی CoMForE داده‌های تاریخی معاملات را با احساساتِ توییت‌های مرتبط، معیارهای حجم جست‌وجو برای سنجش توجه عمومی و داده‌های نرخ هش…
این پژوهش روشی برای زمان‌بندی معامله در اسپرد قیمتیِ بازگشت‌به‌میانگین توسعه می‌دهد که انگیزه آن معاملات زوجی است. اسپرد را با فرایند Ornstein–Uhlenbeck مدل می‌کند و بازکردن و بستن موقعیت را با لحاظ هزینه‌های معامله، مسئله‌ای از توقف دوگانه در نظر می‌گیرد.…
این پژوهش بازاری مصنوعی و چندعاملی را توصیف می‌کند که در آن عاملان برای انتخاب معامله از حافظه محدود قیمت‌های گذشته استفاده می‌کنند. استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها از طریق فرایندی خودآموز تغییر می‌کند و به مدل امکان می‌دهد تحول رفتار بازار را با افزایش جمعیت…
این مقاله بررسی می‌کند چرا قیمت‌ها ممکن است در افق‌های بلند رفتار پخشی داشته باشند، حتی وقتی جریان سفارش‌های بازار به‌دلیل همبستگی‌های دوربرد قابل پیش‌بینی است. چنین پیش‌بینی‌پذیری‌ای همراه با اثر قیمتی عموماً مثبت سفارش‌ها، با پویایی قیمت‌های شبیه حرکت…