خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله بر پایه مشاهدات معامله‌گران پربسامد در بازار ارز، تصویری خرد از حرکت قیمت‌های مالی می‌سازد. مسیرهای معامله‌گران را به‌صورت فردی دنبال می‌کند و الگویی جمعی از پیروی از روند را گزارش می‌دهد که مدل‌های متعارف دفتر سفارش ثبت نمی‌کنند. نویسندگان سپس…
این مقاله قیمت‌های تعادلی و استراتژی‌های معاملاتی را در اقتصادهای تسهیم ریسک بررسی می‌کند؛ جایی که عاملان ناهمگون با هزینه‌های معاملاتی درجه‌دوم روبه‌رو هستند. تعادل را با دستگاهی جفت‌شده از معادلات تصادفی پیشرو و پسرو مشخص می‌کند که تحول وضعیت‌های اقتصادی و…
این پژوهش چارچوبی برای پیوند جریان سفارش، اثر قیمتی و قیمت بازاری ریسک نقدشوندگی توسعه می‌دهد. تحلیل آن یک معادله دیفرانسیل استخراج می‌کند و دو جواب به‌صورت بسته ارائه می‌دهد. یکی اثر خطی جریان سفارش مرتبط با مدل کلاسیک معامله‌گر مطلع را بازتولید می‌کند؛ در…
این پژوهش اثر قیمتی فوری سفارش‌های بازار را با استفاده از داده جریان سفارش یک سهم و حق‌خرید آن برآورد می‌کند. مشخصه‌ای توان‌قانونی را با مشخصه‌ای لگاریتمی مقایسه می‌کند و بر قابلیت اتکای برآورد پارامترهای هر مدل و کیفیت پیش‌بینی آن در خارج از نمونه تمرکز…
این پژوهش روشی برای آربیتراژ آماری بر پایه مدل عاملی شرطی برای سبدی از سهام US می‌سازد. مدل فضای حالت، بازده‌ها را ترکیب‌های پرنویز از مقادیر عوامل و صرف ریسک عاملیِ نهفته و متغیر در زمان در نظر می‌گیرد. فیلترگذاری و پیش‌بینی برخط این صرف‌ها را برآورد…
این متن چارچوبی دوطرفه برای مذاکره درباره قراردادهای مشتقه ارائه می‌کند، زمانی که طرف‌های مقابل با نرخ‌های تأمین مالی متفاوت روبه‌رو هستند. تفاوت تأمین مالی ممکن است باعث شود آن‌ها با وجود استفاده از روش قیمت‌گذاری و فرض‌های یکسان، قیمت‌های منصفانه متفاوتی…
این مقاله سازوکارهای مالی غیرمتمرکزِ فراهم‌کننده استخرهای وام‌دهی برای معامله قراردادهای آتی دائمی را صورت‌بندی می‌کند. این سازوکارها را استخرهای وام‌دهی تقاضای دائمی (PDLPs) می‌نامد و رویکردی عمومی مبتنی بر وزن هدف را شرح می‌دهد که سازوکارهای به‌کاررفته در…
این مقاله سبدهای آربیتراژ آماری برای چندین سهم هم‌انباشت را با استفاده از سبدهای ویژه به‌عنوان عوامل توسعه می‌دهد. انتخاب سبد را به‌صورت مسئله‌ای از کنترل تصادفی صورت‌بندی می‌کند و وزن‌های بهینه را با حل معادله همیلتون–ژاکوبی–بلمن تعیین می‌کند. تحلیل هم…
این مقاله مدل‌های sGARCH، iGARCH و tGARCH را برای برآورد نوسان بازده بیت‌کوین مقایسه می‌کند. هر مدل با توزیع‌های t استیودنت، خطای تعمیم‌یافته و نرمال معکوس گاوسی (NIG) ترکیب می‌شود تا ویژگی‌هایی مانند خوشه‌بندی نوسان، دنباله‌های سنگین و چولگی را بازنمایی…
این مقاله مبادلات اتمی را به‌عنوان پروتکلی برای معامله مستقیم از کیف‌پول به کیف‌پول میان رمزارزهای مختلف بررسی می‌کند. قابلیت همکاری و مقیاس‌پذیری را موانعی برای استفاده گسترده‌تر از رمزارزها و توکن‌های رنگی می‌داند و مبادلات اتمی را راهی برای مبادله…
این مقاله روش‌های بوت‌استرپ را برای استنباط مبتنی بر درست‌نمایی در مدل‌های مدت شرطی خودرگرسیو توسعه می‌دهد. چون مشاهدات، مدت‌های ثبت‌شده در یک بازه زمانی ثابت هستند، تعداد مشاهدات می‌تواند تصادفی باشد؛ رفتار مجانبی نیز هنگامی که امید ریاضی مدت‌ها بی‌نهایت…
این پژوهش بررسی می‌کند آیا جریان سفارش روزانه سهام می‌تواند اثر قیمتی را آشکار کند و به پیش‌بینی بازده سهام کمک کند. معیارهای جریان سفارش علامت‌دار ماهانه ساخته می‌شوند و لامبدای Kyle هم با رگرسیون تغییر قیمت بر جریان سفارش و هم با نسبت اثر قیمتی به سبک…
این مقاله بررسی می‌کند که سامانه‌های ارزان‌قیمت AI که روابط پیچیده را تقریب می‌زنند، چگونه ممکن است شیوه واردکردن اطلاعات در قیمت‌ها از سوی استراتژی‌های معاملاتی را تغییر دهند. مقاله کارایی بازار را از دریچه فرایندهای قیمت تعادلی صورت‌بندی می‌کند و با…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه نوسان پرتفوی و سهم دارایی‌ها در ریسک را برای دوره‌های نگهداری بیش از یک روز برآورد کنند. مقیاس‌بندی آشنای جذر زمان فرض می‌کند بازده‌ها همبستگی سریالی ندارند. با این فرض، سهم‌ها در نوسان را نیز می‌توان به همان روش مقیاس‌بندی کرد.…
این سامانه پیشنهادی از روابط نوسان میان سهام بزرگ برای تولید سیگنال روند استفاده می‌کند. ابتدا داده‌های قیمت را با تحلیل همبستگی و خودهمبستگی، شاخص‌های تکنیکال، آزمون فرضیه، مدل‌های آماری و انتخاب متغیر بررسی می‌کند. سپس از k-means++ برای گروه‌بندی میانگین…
این مطالعه از مدلی عامل‌محور در مقیاس بزرگ استفاده می‌کند تا بررسی کند چرا بازار مسکن شهری پس از افزایش قیمت، اصلاح‌های شدیدی را تجربه می‌کند. خانوارها را به‌صورت عامل‌های ناهمگنی نشان می‌دهد که تصمیم‌هایشان از نظر اقتصادی عقلانی می‌ماند، درعین‌حال رفتار…
مقاله بررسی می‌کند چگونه سفارش‌های بزرگ را میان چند دارایی اجرا کنند، وقتی قیمت‌ها از پویایی چندمتغیره اورنشتاین–اولنبک پیروی می‌کنند. هدف معامله‌گر را بیشینه‌سازی مطلوبیت نمایی موردانتظار از سود و زیان صورت‌بندی می‌کند؛ بنابراین تصمیم اجرا ریسک در سطح…
پروتکل لاک‌چین از فیلد اجباری چهار‌بایتی nLockTime در تراکنش‌های بیت‌کوین به‌عنوان سربرگ فراداده فشرده برای یک فراپروتکل استفاده می‌کند. طبق سند، با محدودکردن مقادیر کدگذاری‌شده به بازه استفاده‌نشده‌ای از مهرهای زمانی یونیکسِ گذشته، فیلدهایی برای سیگنال…
مقاله سنجه‌هایی مبتنی بر فاصله برای مقایسه مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی پیشنهاد می‌کند؛ انگیزه آن نگرانی از توان پایین آزمون‌های آماری و استفاده بی‌ضابطه از آمار آلفاست. سنجه پیشنهادی، مجموع مربع آلفاها و خطاهای استاندارد را ترکیب و سپس جذر می‌گیرد و یک…
این یادداشت‌ها رویکردی کمی به بازگشت به میانگین ارائه می‌کنند که با معامله جفتی آغاز می‌شود و سپس به حذف میانگین، رگرسیون، رگرسیون وزنی، بهینه‌سازی مقید و مدل‌های عاملی می‌رسد. این توالی نشان می‌دهد چگونه می‌توان از روش‌های هرچه عمومی‌تر برای ساخت…
مقاله معامله‌گرانی را مدل می‌کند که در یک دوره ثابت موقعیت سهام می‌سازند و با معامله‌گران دیگری که همان هدف را دنبال می‌کنند رقابت دارند. هر معامله‌گر استراتژی معاملاتی‌ای انتخاب می‌کند و در پی بهترین پاسخ به استراتژی‌های رقیبان خود است؛ بنابراین مسئله به…
این سند رویکردی سرتاسری از یادگیری تقویتی عمیق برای معامله فعال پربسامد سهام شرح می‌دهد. عامل‌ها با بهینه‌سازی سیاست مجاور، یک واحد از سهام اینتل را معامله می‌کنند و حالت‌ها از مجموعه‌های متفاوتی از ویژگی‌های دفتر سفارش محدود ساخته می‌شوند. داده‌های آموزشی…
این مطالعه بررسی می‌کند که آیا آرشیوهای عمومی آتی دائمی BTCUSDT در بایننس از پژوهش عاملی معتبر بر مبنای اطلاعات موجود در هر نقطه زمانی پشتیبانی می‌کنند یا نه. زمان رخداد، انتشار و دسترس‌پذیری را از هم متمایز می‌کند و مراحل پیشنهاد، ممیزی، ارزیابی و داده…
این مطالعه نوسان بازده بیت‌کوین را در سطح دقیقه با روش‌های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته مدل‌سازی می‌کند. بازده‌ها و نوسان تاریخی، که با گونه‌هایی از خانواده GARCH نمایش داده می‌شوند، با فرضیه ترکیب توزیع‌ها ترکیب می‌شوند: جریان اطلاعات بازار…