خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
154 سند
این پژوهش یادگیری عمیق چندوظیفه‌ای را برای سبدهای متنوع مومنتوم سری زمانی در قراردادهای آتی پیوسته به کار می‌گیرد. ایده اصلی این است که ساخت سبد و وظایف مرتبط با نوسان را با هم بیاموزد، نه اینکه سیگنال مومنتوم و برآورد نوسان را ورودی‌هایی مستقل در نظر بگیرد.…
این گزارش بررسی می‌کند که آیا قیمت اختیارهای معکوس BTUSD را می‌توان با توزیع تجربی بازده‌های آتی بیت‌کوین نمایش داد. چگالی احتمال لجستیک به قیمت اختیارها برازش می‌شود و گزارش می‌کند که برازش رضایت‌بخش است و توزیع را می‌توان با سه پارامتر یا حتی یک پارامتر…
این مقاله مدل دفتر سفارش محدود مبتنی بر عامل را برای بررسی قراردادهای آتی دائمی تطبیق می‌دهد؛ در این قراردادها معامله‌گران موقعیت خرید و فروش می‌توانند رفتار موقعیت‌محور یا معامله بر مبنای اختلاف قیمت را دنبال کنند. بازار شبیه‌سازی‌شده شامل دفتر سفارش محدود…
این مقاله بررسی می‌کند سیگنال‌های پیروی از روند چگونه می‌توانند به‌صورت تطبیقی از دوره‌های بازنگری متفاوت مومنتوم استفاده کنند. این روش به‌جای اتکای صرف به خلاصه‌های ثابت بازده گذشته، از یک طبقه‌بند دودویی پویا برای یادگیری این موضوع استفاده می‌کند که آیا…
این مطالعه قراردادهای آتی کالا را به‌صورت سلسله‌مراتبی مدل می‌کند: دارایی‌های پایه یک سطح را تشکیل می‌دهند و قراردادهای منفرد سطح دیگر را. روابط، دارایی‌ها را در هر سطح به هم متصل می‌کنند و پیوندهای میان‌سطحی قراردادها را به بازارهای پایه‌شان وصل می‌کنند. یک…
این سند چارچوبی برای قیمت‌گذاری و پوشش ریسک سوآپ‌های نرخ بهره مرتبط با نرخ تأمین مالی شبانه تضمین‌شده (SOFR) ارائه می‌کند؛ نرخ مرجع دلار آمریکا که به‌عنوان جایگزینی احتمالی برای LIBOR معرفی شده است. سوآپ‌های دارای وثیقه و بدون وثیقه را بررسی می‌کند و در نظر…
این پژوهش راهبردی با بسامد متوسط برای پرتفویی از قراردادهای آتی اسناد خزانه‌داری US با سررسیدهای پنج‌ساله و ده‌ساله شرح می‌دهد. معامله را به‌صورت مسئله طبقه‌بندی صورت‌بندی می‌کند: پیش‌بینی اینکه پرتفوی در هفته پیش‌رو بالا می‌رود یا پایین. ورودی‌های پیش‌بینی،…
این مقاله راهبردی برای گرفتن موقعیت خرید یا فروش در قراردادهای آتی VIX در روز بعد پیشنهاد می‌کند. ساختار سررسید قراردادهای آتی را فرایندی مارکوفی در نظر می‌گیرد و بر اساس شکل و سطح کنونی منحنی، موقعیتی را برای بیشینه‌کردن مطلوبیت مورد انتظار انتخاب می‌کند.…
این سند از شاخص نقدی CSI 300 و بازار قراردادهای آتی شاخص آن استفاده می‌کند تا بررسی کند آیا معامله آتی بر نوسان قیمت نقدی اثر می‌گذارد. استدلال می‌کند که مدل آستانه‌ای ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو تعمیم‌یافته، چارچوب مناسبی برای بررسی این پرسش است.…
این مقاله معیاری برای قیمت‌گذاری در بازارهای برق با قیمت‌های نقدی بازگشت‌کننده به میانگین و جهش‌های شدید قیمت تدوین می‌کند. مدل دوعاملی آن، نوسان‌های کوچک‌تر را با فرایند اورنشتاین–اولنبکِ مبتنی بر حرکت براونی و جهش‌ها را با فرایند بازگشت‌کننده به میانگین…
این مطالعه استراتژی قراردادهای آتی طلا را می‌آزماید که از متغیرهای حالتِ روند و مومنتوم هموارشده ساخته شده است. فرایند واک‌فوروارد چرخشی با یک دهه داده آموزش می‌بیند و در دوره‌های متوالی شش‌ماهه طی 2015–2025 آزمون می‌شود. سیگنال با هدف‌گذاری نوسان،…
این پژوهش شش نوع میله اطلاعاتی—دلاری، حجمی، نوسان، دامنه‌ای، رنکو و ترکیبی—را مقایسه می‌کند که از تیک‌های معاملاتی بایننس و داده‌های یک‌دقیقه‌ای OHLCV برای قراردادهای آتی دائمی BTCUSDT ساخته شده‌اند. آن‌ها را با میله‌های زمانیِ بازه ثابت و با چارچوب…
این سند چارچوبی برای کنترل تصادفی توصیف می‌کند که انتخاب معاملات قراردادهای آتی کالا را طی افق سرمایه‌گذاری محدودی بررسی می‌کند. چارچوب بر مدل شوارتز 1997 بنا شده است؛ مدلی که قیمت کالاها را با استفاده از بازده نگهداری تصادفی مدل می‌کند. مسئله بیشینه‌سازی…
این سند FutureQuant را معرفی می‌کند؛ مدلی ترنسفورمری برای بازارهای آتی که از سازوکارهای توجه برای پردازش ورودی‌های پیچیده، از جمله داده‌های دفتر سفارش محدودِ بی‌درنگ، استفاده می‌کند. این مدل به‌جای پیش‌بینی یک قیمت آتی، می‌کوشد دامنه‌ای از قیمت‌های ممکن و…
این سند بررسی می‌کند که آیا مدل‌هایی که شرایط بازار را مستقیماً به وزن‌های سبد تبدیل می‌کنند، می‌توانند از راهبردهای متعارف قراردادهای آتی میان‌دارایی بهتر عمل کنند یا نه. در آن، آموزش این سیاست‌ها روی شانزده قرارداد آتی نقدشونده CME با هدف نسبت شارپ…
این مطالعه یادگیری تقویتی عمیق را برای معامله پیوسته قراردادهای آتی به کار می‌گیرد و فضای کنش گسسته و پیوسته را بررسی می‌کند. مقیاس‌بندی بر مبنای نوسان را در تابع پاداش می‌گنجاند تا اندازه موقعیت‌ها به نوسان بازار واکنش نشان دهند. الگوریتم‌ها روی 50 قرارداد…
این سند بیشینه‌سازی مطلوبیت موردانتظار ثروت نهایی را برای سرمایه‌گذاری که در بازاری گسسته‌زمان قراردادهای آتی معامله می‌کند، صورت‌بندی می‌کند. مسئله در چارچوب بازاری براونی قرار می‌گیرد و مفاهیم عملی قراردادهای آتی، از جمله وجه تضمین، اهرم و لغزش قیمت را…
این استراتژی Connors RSI، یک RSI سریع و جهت کندل را ترکیب می‌کند تا وقتی قیمت بیش‌خرید یا بیش‌فروش به نظر می‌رسد، به‌دنبال ورود خلاف‌روند باشد. Connors RSI میانگینِ یک RSI قیمت، یک RSI اعمال‌شده بر طول رشته متوالی و سنجه‌ای مبتنی بر رتبه‌بندی بازده‌های اخیر…
این استراتژی درون‌روزی نیفتی، دامنه آغازین را با کندل‌های نخست هر روز می‌سازد؛ تعداد 10 کندل قابل تنظیم است. پس از تکمیل دامنه، اگر قیمت پایانی از سقف دامنه عبور کند وارد خرید می‌شود و اگر از کف آن پایین‌تر رود وارد فروش می‌شود. قاعده روزانه جهت معاملات را…
این سند راهبرد خرید و فروش ماهانه‌ای را شرح می‌دهد که قراردادهای آتی کالا را بر پایه عملکرد 12 ماه گذشته رتبه‌بندی می‌کند، پنجک قوی‌تر را می‌خرد و ضعیف‌تر را می‌فروشد. پژوهش مورد استناد راهبردهای تداوم سودآور را می‌یابد و میانگین بازده سالانه 9.38% را برای…
این سند راهبرد فاصله قراردادهای آتی را بر پایه تفاوت قیمت نفت خام WTI و برنت توصیف می‌کند. توضیح می‌دهد که این دو نفت از نظر ترکیب و ویژگی‌های تولید و حمل‌ونقل متفاوت‌اند، درحالی‌که شوک‌های موقت ممکن است فاصله قیمتشان را از تعادل بلندمدت دور کنند. رویکرد…
این سند راهبردی را توضیح می‌دهد که مبنای آتی VIX را معامله می‌کند و مواجهه گسترده با سهام را با قراردادهای آتی مینی اس‌اندپی 500 پوشش می‌دهد. مبنا به‌عنوان صرف ریسک نوسان تفسیر می‌شود: پژوهش مورد استناد می‌یابد که این مبنا بازده قراردادهای آتی را پیش‌بینی…
این سند راهبرد کری مقطعی کالا را توضیح می‌دهد که قراردادهای آتی را بر پایه بازده رول رتبه‌بندی می‌کند، قوی‌ترین‌ها را می‌خرد و ضعیف‌ترین‌ها را می‌فروشد. نمونه ساده ماهانه آن به پنجک‌های بالا و پایین وزن برابر می‌دهد و موقعیت‌ها را یک ماه نگه می‌دارد. منطق…
این استراتژی با محاسبه باندهای بولینگر از قیمت‌های پایانی ساعتی، معاملات خرید و فروش ایجاد می‌کند. وقتی آخرین تیک از باند بالا عبور کند، موقعیت خرید می‌گیرد و وقتی به زیر باند پایین برود، موقعیت فروش باز می‌کند. موقعیت خرید زیر باند میانی بسته می‌شود و…