خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
2,112 سند
این مقاله عدم‌تعادل جریان سفارش (OFI) را بررسی می‌کند؛ شاخصی مبتنی بر نامتقارن‌بودن رویدادهای سمت خرید و فروش که با جهت کوتاه‌مدت قیمت ارتباط دارد. برای برآورد OFI از فرایندهای هاوکس استفاده می‌کند و وابستگی باوقفه میان جریان سفارش‌های خرید و فروش را…
این مقاله روشی برای زمان‌بندی ورود به موقعیت‌ها و نقدکردن آن‌ها در اسپردهای قیمتیِ بازگشت‌کننده به میانگین ارائه می‌کند. تصمیم‌ها را به شکل مسائل توقف بهینه متوالی صورت‌بندی می‌کند و هزینه‌های تراکنش را صریحاً در نظر می‌گیرد. از روش پالایش‌شده توقف بهینه…
این سند ریسک‌پذیری مومنتوم را مدیریت لحظه‌ای نوسان کوتاه‌مدت سهام می‌داند. سامانه پیشنهادی، نظریه‌ای درباره اثر اخبار بر قیمت سهام را به جدول‌های گسسته بازده موردانتظار در افق‌های سرمایه‌گذاری مختلف تبدیل می‌کند که سپس راهنمای تصمیم‌های معامله خودکار…
این پژوهش وجود الگوی روزهای هفته را در بازده روزانه شاخص زیست‌فناوری NASDAQ طی دوره‌ای 16ساله، از ژانویه 2002 تا دسامبر 2015، می‌آزماید. گزارش می‌کند بازده‌ها در دوشنبه‌ها کمترین بودند و در چهارشنبه‌ها، پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها به‌طور معناداری از دوشنبه‌ها بیشتر…
این مقاله مدلی از چند دارایی را توسعه می‌دهد که گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های متفاوت معامله می‌کنند: برخی روندها را دنبال می‌کنند و برخی دیگر تصمیم‌هایشان را بر ارزش بنیادی مبتنی می‌سازند. این مدل چارچوب‌های مالی رفتاری را با نمایش نقد و سهام…
این سند شواهدی یک‌دهه‌ای از به‌کارگیری استراتژی‌های دنبال‌کننده روند در بازارهای ارز دیجیتال، از آغاز تاریخچه بازار بیت‌کوین، ارائه می‌کند. استدلال می‌کند بازارهای رمزارز ویژگی‌هایی مشترک با بازارهای تاریخی کالا دارند و گزارش می‌دهد تحلیل پیش‌رونده بازده…
این پژوهش اجرا و آربیتراژ آماری را در بازارهای حاصل‌ضرب ثابت بررسی می‌کند؛ طراحی رایجی برای بازارساز خودکار که صرافی‌های غیرمتمرکز از آن استفاده می‌کنند. در این بازارها، تابع مبادله نرخ‌های مبادله را تعیین می‌کند. تحلیل، مواجهه با نرخ مبادله و هزینه اجرا را…
این پژوهش سیم‌استاک را معرفی می‌کند؛ چارچوبی برای شناسایی سهام مشابه بر پایه رفتار سری زمانی، به‌جای اتکای صرف به دسته‌بندی‌های متداول بخشی یا منطقه‌ای. این روش یادگیری خودنظارتی را با تعمیم دامنه زمانی ترکیب می‌کند تا بازنمایی‌هایی بسازد که با تغییر شرایط…
این مقاله از اختیارهای فروش اروپایی برای ساخت معیار ریسک شاخص p و ارزیابی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سهام استفاده می‌کند. این شاخص، هزینه بیمه به‌ازای هر دلار بیمه‌شده را نشان می‌دهد که برای تضمین حداقل بازده در تاریخی معین در آینده لازم است. پژوهش آن را برای…
این مقاله بررسی می‌کند که وقتی مدل یادگیری سرمایه‌گذاران شکست‌های ساختاری در صرف ریسک عوامل را کمتر از واقع برآورد می‌کند، باورهای آن‌ها و قیمت دارایی‌ها چگونه ممکن است تحریف شوند. چارچوبی بیزی و حداقلی پیشنهاد می‌کند که در آن این خطای مشخص‌سازی، خطاهای…
این پژوهش یادگیری عمیق چندوظیفه‌ای را برای سبدهای متنوع مومنتوم سری زمانی در قراردادهای آتی پیوسته به کار می‌گیرد. ایده اصلی این است که ساخت سبد و وظایف مرتبط با نوسان را با هم بیاموزد، نه اینکه سیگنال مومنتوم و برآورد نوسان را ورودی‌هایی مستقل در نظر بگیرد.…
این پژوهش سیاستی برای پیشنهاد قیمت و بهره‌برداری روزِ بعد از نیروگاهی ترکیبی توسعه می‌دهد که تولید باد را با الکترولایزر ترکیب می‌کند. این سیاست، با استفاده از اطلاعات زمینه‌ای و قواعد تصمیم خطیِ آموخته‌شده از داده‌ها، پیشنهادهای برق را تعیین و تولید هیدروژن…
این مقاله رویکرد تطبیقی ترنسفورمر فیوژن زمانی را برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت رمزارز پیشنهاد می‌کند. برای رسیدگی به ناپایایی و تغییرات شدید قیمت، سری را به زیربازه‌هایی با طول متغیر تقسیم می‌کند که در بیشینه‌های نسبی پایان می‌یابند: نقاطی که در آن‌ها رشد از…
این سند رویکردی بوم‌شناختی را در برابر تبیین‌های بازارهای مالی مبتنی بر تعادل مطرح می‌کند. ثروت تخصیص‌یافته به یک استراتژی معاملاتی را مانند فراوانی یک گونه در نظر می‌گیرد و سپس بازاری ساده را بررسی می‌کند که سرمایه‌گذاران ارزشی، پیروان روند و معامله‌گران…
این سند چارچوبی برای پیش‌بینی نوسان در بازارهای پیش‌بینی دودویی توسعه می‌دهد؛ در این بازارها قیمت‌ها نشان‌دهنده احتمال‌های محدودند و قراردادها در موعدهای از پیش معلوم تسویه می‌شوند. این چارچوب مؤلفه رایت–فیشر را برای مدل‌سازی نحوه رفع اجباری عدم‌قطعیت با…
این پژوهش بررسی می‌کند که آیا پیش‌بینی‌های احتمالاتی بهتر برای قیمت برق روزِ بعد، به نتایج بهتر معاملات باتری منجر می‌شوند یا خیر. دو محدودیت استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر چندک را مشخص می‌کند: این استراتژی‌ها به پیش‌بینی‌های احتمالاتی صادقانه پاداش نمی‌دهند…
این مقاله روشی برای ساخت معاملات جفتی میان سهام پنج بخش بورس ملی هند شرح می‌دهد. از هم‌انباشتگی برای شناسایی سهامی با رابطه بلندمدت استفاده می‌کند و سپس سبدهایی می‌سازد که هدفشان معامله واگرایی کوتاه‌مدت قیمت است: فروش استقراضی سهامی که رشد کرده و خرید سهامی…
این پژوهش تحلیل آنتروپی انتشار را بر قیمت‌های نقدی برق نوردیک اعمال می‌کند؛ بازاری که عوامل گوناگونی بر آن اثر می‌گذارند، اما رفتارهای آشنای بازارهای سفته‌بازانه مانند خوشه‌بندی و بازگشت به میانگین را نیز نشان می‌دهد. پژوهش زمان انتظار میان جهش‌های متوالی…
این سند مدلی قطعی و فشرده را شرح می‌دهد که در آن سرمایه‌گذار به حرکت‌های اخیر بازار واکنش نشان می‌دهد. پس از دو افزایش یا کاهش پیاپی که چند تیک پیش رخ داده، قاعده سیگنال فروش می‌دهد؛ در غیر این صورت سیگنال خرید صادر می‌کند. مدل پیشنهادی به‌عنوان کوچک‌ترین…
این سند بررسی می‌کند که بازار کارمزد بیت‌کوین چگونه می‌تواند دو چالش مرتبط را حل کند: حفظ درآمد استخراج‌کنندگان با کاهش پاداش بلوک و کاهش محدودیت‌های توان عملیاتی ناشی از حداکثر اندازه بلوک. تحت کارمزدهای پرداخت به میزان پیشنهاد، افزایش ظرفیت بلوک می‌تواند…
این مقاله توضیحی مبتنی بر عوامل برای ناهنجاری نوسان پایین ارائه می‌دهد. برای شناسایی دارایی‌های پایه مرتبط با سبدهای نوسان پایین و بالا، از مدل تطبیقی چندعاملی استفاده می‌کند که با الگوریتم انتخاب پایه تفسیرپذیر گروهی برآورد شده است. سبدهای گزارش‌شده در معرض…
این پژوهش شاخص اطمینان تکینگی قانون توان لگاریتمی‌ـ‌دوره‌ای (LPPLS) را برای شناسایی حباب‌های بیت‌کوین و پیش‌بینی سقوط‌ها ارزیابی می‌کند. بر پایه قیمت‌های روزانه بیت‌کوین در دو سال پیش از آن، گزارش می‌دهد که شاخص روزانه ممکن است هنگام نوسان‌های شدید قیمت،…
این سند پیشنهاد می‌کند از شبکه‌های مولد تخاصمی به‌همراه LSTM برای ساخت مسیرهای مصنوعی قیمت تاریخی و ارزیابی استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود. فرض اصلی این است که ممکن است استراتژی انتخاب‌شده بر پایه عملکرد قوی درون‌نمونه‌ای بیش‌برازش شده باشد؛ بنابراین باید…
این پژوهش ریاضیات مالی و یادگیری ماشین را برای بهینه‌سازی پویای سبدی از دو دارایی درهم‌تنیده، در افق زمانی محدود و زمان پیوسته، مقایسه می‌کند. رویکرد ریاضیات مالی آن از مدل هم‌همبستگی استفاده می‌کند که قرار است ریسک کوتاه‌مدت را با تعادل بلندمدت ترکیب کند؛…