Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook mesure la capacité de la méthode Lee-Ready à déduire le sens de l’agresseur d’une transaction à partir des messages Nasdaq ordre par ordre, en prenant les étiquettes d’agresseur fournies par la plateforme comme vérité de référence. Il reconstruit…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires pour prévoir les rendements et leur direction sur des contrats à terme perpétuels crypto. Sa matrice de caractéristiques est dominée par des variations de la prime perpétuelle, l’écart entre le prix du contrat…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel pour les rendements des actions : un réseau neuronal transforme les caractéristiques des actions en expositions factorielles non linéaires, tandis qu’un autre réseau extrait des facteurs latents contemporains…
Ce notebook mesure l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de stratégie sur contrats à terme CME. Il sélectionne la configuration présentée au moyen d’un processus partagé au stade de validation, conserve son dispositif de contrôle du…
Ce notebook explique comment reconstruire un carnet d’ordres à cours limité à partir des messages par ordre de DataBento pour un seul symbole NASDAQ et une journée de trading. Il modélise chaque ordre, regroupe les ordres par niveau de prix et gère…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de couverture d’un call européen vendu lorsque le rééquilibrage est discret et que les transactions entraînent des coûts proportionnels. Il définit le P&L final autofinancé, puis entraîne un modèle neuronal de…
Ce notebook compare le réglage mono-objectif des hyperparamètres à une recherche multiobjectif pour des modèles de prévision LightGBM. La référence maximise le coefficient d’information (IC) en validation. La recherche NSGA-II maximise plutôt IC tout en…
Ce chapitre synthétise neuf études de cas qui suivent des signaux d’apprentissage automatique à travers la construction de portefeuille, les coûts de trading, les dispositifs de contrôle du risque et l’évaluation hors échantillon figée. Il prend la…
Cette évaluation suit une stratégie sur actions US, depuis un ensemble figé de backtests de validation jusqu’à son évaluation hors échantillon. Elle applique une règle déterministe : choisir le candidat ayant le meilleur ratio de Sharpe en validation, et…
Ce notebook exécute une configuration de microstructure NASDAQ-100 sélectionnée sur ses prévisions hors échantillon enregistrées. Le modèle, la méthode d’allocation, la concentration, le calendrier de rééquilibrage, le dispositif de contrôle du risque et les…
Ce notebook compare différentes méthodes de dimensionnement des positions dans un panel d’actions US, en maintenant fixes le modèle, le point de contrôle, les dates de rééquilibrage et les actions sélectionnées. Les méthodes fondées sur les prévisions…
Ce notebook explique comment sélectionner une stratégie parmi un ensemble fixe de backtests d’actions US et évaluer la stratégie obtenue sur une période hors échantillon distincte. Il vérifie que les candidats partagent les identifiants de données et de…
Ce notebook compare trois modèles linéaires de séries temporelles, un encodeur Transformer et des prévisions sans paramètre sur les rendements quotidiens de SPY. Les approches linéaires associent une fenêtre historique à une prévision sur plusieurs jours,…
Ce notebook présente un débat de prévision en plusieurs manches entre des rôles haussier et baissier. Chaque camp défend une probabilité plus élevée ou plus faible pour un événement, prend connaissance de l’argument précédent de l’autre camp lors des manches…
Ce notebook examine si les arbres à gradient boosting peuvent détecter dans les caractéristiques de microstructure NASDAQ-100 des relations non linéaires qu’un modèle linéaire pourrait manquer. Il étudie la possibilité que le déséquilibre des flux d’ordres…
Ce notebook présente un agent de recherche de type opérateur pour faire évoluer des études de cas quantitatives. Au lieu de limiter le modèle à des actions de prévision prédéfinies, il lui fournit des outils généraux pour les fichiers, les commandes shell,…
Cette analyse de faisabilité vérifie si le panel d’actions US disponible permet d’étudier une stratégie quotidienne de classement actions long-short. Elle examine la construction de l’univers à date connue à l’aide de seuils de prix et de turnover passé,…
Ce notebook réajuste la configuration sélectionnée lors des étapes de validation précédentes à partir de l’historique antérieur à -2021, puis publie des prévisions pour un holdout 2021. Il récupère la configuration choisie dans un ensemble de candidats…
Cette analyse présente la structure d’une chaîne d’options et examine un échantillon 2020 d’options sur le S&P 500 pour huit actifs sous-jacents. Elle explique la moneyness, la valeur intrinsèque et la valeur temps, les grecques, la volatilité implicite…
Ce notebook met en œuvre un processus ESG pour les titres ESG : il sélectionne des actualités à l’aide de mots-clés, attribue chaque titre sélectionné à une catégorie environnementale, sociale ou de gouvernance, puis évalue le sentiment d’un échantillon de…
Ce notebook agrège des résultats de modèles walk-forward existants sur des études de cas financières pour comparer LSTM, NLinear, TSMixer, TCN et PatchTST aux références linéaires, à gradient boosting et aux réseaux neuronaux tabulaires. Sa mesure principale…
Ce notebook examine si les facteurs d’investissement publiés offrent des primes de rendement crédibles et se diversifient mutuellement. Il s’appuie sur des séries longues et multi-actifs d’AQR, ainsi que sur les facteurs actions de Fama-French, en utilisant…
Ce module d’analyse partagé décrit différentes méthodes d’estimation des frictions de négociation sur plusieurs classes d’actifs. Il comprend des estimateurs de spreads bid-ask fondés sur les cours hauts et bas et l’autocovariance des rendements, des mesures…
Ce notebook traite la valeur totale verrouillée comme une donnée alternative et évalue l’hypothèse selon laquelle les conditions de capital de la DeFi peuvent aider à prédire les rendements de l’ether. Il définit TVL comme la valeur en dollars des…