Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
2,371 documents
Ce document décrit des outils de comparaison de stratégies de trading enregistrées et de préparation d’évaluations structurées d’études de cas. Une méthode centrale de classement limite les séries de rendements à leurs horodatages communs exacts avant de…
Ce notebook construit une tâche simulée de tenue de marché dans laquelle un agent d’optimisation proximale de politique choisit l’asymétrie des cotations et la largeur de la fourchette. L’environnement utilise un processus de volatilité GARCH calibré sur les…
Ce notebook compare sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM et CatBoost pour une tâche de prévision des rendements sur ETF. Il mesure le coefficient d’information transversal, le temps d’entraînement et la mémoire du processus lors d’exécutions CPU…
Le notebook analyse la performance d’une stratégie mensuelle fixe de momentum sur ETF selon les conditions de volatilité, de tendance et de courbe des taux. Les étiquettes de régime sont conçues pour être connues avant le rendement qu’elles décrivent : la…
Ce notebook convertit des prévisions transversales sur les actions en portefeuilles long-short en classant les titres à chaque rééquilibrage, en achetant les k titres les mieux classés et en vendant à découvert les k titres les moins bien classés, avec un…
Le notebook présente un aperçu des données de dépôts 10-K et 8-K du S&P 100, destinées à la construction de graphes de connaissances financières. Il vérifie l’exhaustivité du schéma, l’unicité des clés d’entreprise et des numéros d’accession, la cohérence…
Ce notebook présente un processus de sélection de variables pour la recherche sur les ETF, afin de réduire de nombreuses transformations candidates et de nombreux horizons candidats à un ensemble plus restreint pour la modélisation ultérieure. Il calcule les…
Ce notebook évalue les prévisions de modèle en tant que stratégies de trading sur le NASDAQ-100, à l’aide d’un moteur de backtest commun. Il commence par un contrôle du pipeline avec des signaux aléatoires : des profits persistants après coûts indiqueraient…
Ce notebook vérifie si une stratégie de classement transversal d’actions à quinze minutes est faisable avant l’ajustement d’un modèle ou la production de prévisions. Il utilise les cotations du NASDAQ-100, les rendements au milieu de fourchette et une…
Ce code décrit la résolution des paramètres de backtest à partir de la configuration d’une étude de cas et la manière dont l’identité d’une exécution tient compte des changements d’univers négocié et de l’ancienneté des prédictions. Sa leçon centrale est que…
Le document décrit des méthodes de comparaison des rendements d’une stratégie à deux références externes : les rendements totaux quotidiens de SPY et les rendements du marché Fama-French, calculés en ajoutant la prime de risque du marché au taux sans risque.…
Le document décrit l’ajustement d’un modèle linéaire séquentiel simple sur des caractéristiques à la minute du NASDAQ-100 afin de prévoir les rendements futurs à plusieurs horizons. Chaque entrée contient l’heure précédente pour une action, exprimée en…
Ce notebook construit des caractéristiques de volatilité conditionnelle fondées sur un modèle pour les actions du S&P 500 avec un modèle GJR-GARCH(1,1), puis compare un écart de volatilité implicite des options mesuré par rapport à la volatilité réalisée à…
Cette étude sur les contrats à terme CME fait varier la capacité des arbres de boosting et la fonction de perte, tout en enregistrant les prédictions à plusieurs points de contrôle de l’entraînement. Le nombre de feuilles détermine le niveau de détail du…
Ce notebook étudie l’effet des choix de régularisation Ridge sur le coefficient d’information d’un panel ETF et la façon dont la recherche d’hyperparamètres peut gonfler les performances publiées. Il évalue d’abord une large grille d’alpha sur des plis…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Ce notebook exécute la spécification de stratégie FX déjà sélectionnée sur les prédictions hors échantillon enregistrées. Il conserve le signal, l’allocation, les contrôles du risque, la règle de rééquilibrage, les coûts et les paramètres du compte de la…
Ce notebook présente un audit actuel comparant VectorBT Pro et VectorBT OSS à ML4T sur des stratégies prises en charge et fondées sur des données réelles. Les deux éditions de VectorBT participent à l’allocation d’ETF, à l’allocation de devises cotées en USD…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA), qui modélise les expositions factorielles de chaque ETF comme une fonction linéaire commune des caractéristiques observées de ce fonds. Les moindres carrés alternés estiment…
Ce notebook étudie six méthodes d’allocation appliquées à des configurations sélectionnées de stratégies crypto perpétuelles. Les classements et les règles d’entrée restent fixes, tandis que le capital affecté à chaque position varie. Les méthodes s’appuient…
Le notebook présente un workflow de recherche autonome dans lequel un modèle de langage utilise des outils généralistes pour examiner des fichiers, exécuter des commandes, interroger un registre de backtests et analyser des données. Au lieu de coder en dur…
Ce notebook ajuste un modèle à facteurs latents PCA sur un panel de rendements boursiers, sans utiliser de caractéristiques de surface des options, de caractéristiques d’entreprises ni d’informations sur la cible. PCA extrait les principales directions de…
Ce module partagé d’ingénierie des caractéristiques définit des règles de construction et des audits pour les prédicteurs financiers utilisés dans plusieurs études de cas. Il consigne pour chaque famille de caractéristiques son hypothèse, ses entrées, sa…
Ce notebook explique pourquoi un ratio de Sharpe publié est une estimation incertaine, et non une mesure définitive de la qualité d’une stratégie. Il présente les intervalles de confiance et le ratio de Sharpe probabiliste, qui estime la probabilité que le…