Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article évalue deux méthodes d’apprentissage profond par renforcement, Double Deep Q-Network et Proximal Policy Optimization, appliquées au trading. Leurs performances sont comparées à une référence d’achat-conservation à partir de données quotidiennes de…
Cette étude utilise des données de comptes de courtage individuels pour examiner si les personnes qui entrent sur les marchés des cryptomonnaies cherchent à diversifier leur portefeuille ou manifestent un goût plus général pour le risque. Elle compare le…
L’étude examine les jetons frauduleux sur Uniswap V2 à partir de données de transactions afin de caractériser l’activité de trading et d’identifier les fraudes présumées. Sa méthode de détection combine une heuristique de culpabilité par association et des…
Le document étudie les rendements des fournisseurs de liquidité (LP) dans les teneurs de marché à moyenne géométrique, notamment dans les pools dont les pondérations évoluent ou varient de façon stochastique. Il établit des expressions pour les rendements…
Cette étude examine les autoencodeurs supervisés pour la prévision financière et leur effet sur les performances des stratégies de trading. Elle associe des représentations apprises à des caractéristiques différenciées fractionnellement et à des étiquettes à…
Cette source décrit une approche de grille spot délimitée par des prix haut et bas choisis par l’utilisateur. Elle divise cette plage en dix niveaux régulièrement espacés et, lorsqu’aucune transaction n’est ouverte, place cinq ordres limites longs sur les…
Le document explique la prime de rééquilibrage comme le rendement qu’il est potentiellement possible d’obtenir en rétablissant périodiquement les pondérations du portefeuille. Le rééquilibrage vend les actifs dont le poids relatif dans le portefeuille a…
Cette présentation introduit les protocoles de finance décentralisée et explique comment les utilisateurs peuvent y accéder. Elle décrit les plateformes d’échange décentralisées pour échanger des cryptoactifs et les protocoles de prêt pour emprunter ou…
Le document présente la finance décentralisée comme un écosystème fondé sur la blockchain, proposant des services tels que le trading, le prêt et l’emprunt. Il présente ces services comme des solutions de remplacement susceptibles de rendre les outils…
Le document explique comment Hyperliquid calcule la marge de maintenance des positions selon les paliers de levier. La marge de maintenance correspond à la valeur notionnelle de la position multipliée par un taux propre au palier, moins une déduction. Ce…
Ce guide présente dix principes généraux pour participer aux marchés des cryptomonnaies. Il insiste sur la limitation de l’exposition aux sommes qu’un investisseur peut se permettre de perdre, la constitution de positions par achats périodiques programmés,…
Ce guide d’introduction explique les indicateurs techniques comme des résumés mathématiques des prix et de l’activité de trading, utilisés pour évaluer le contexte du marché. Il répartit les indicateurs entre volume, momentum, tendance et volatilité, et…
Cette documentation explique comment lancer Freqtrade et choisir la configuration, la stratégie, le répertoire de données et la base de données utilisés par le bot. Elle présente les options de ligne de commande pour le trading en réel ou simulé, notamment…
Cette stratégie de grille au comptant place des ordres d’achat et de vente par paires autour du marché, puis reconstruit la grille après une exécution à partir du prix exécuté et des cours acheteur et vendeur actuels. L’espacement de la grille et la taille…
Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger calculées à partir des cours de clôture horaires pour générer des positions longues et courtes. Elle entre en position longue lorsque le dernier tick dépasse la bande supérieure, et en position courte lorsqu’il…
Cet exemple décrit un client WebSocket qui se connecte à une plateforme d’échange de produits dérivés, s’authentifie, s’abonne aux flux publics du carnet d’ordres et demande des flux privés liés au compte après authentification. Sa boucle de travail reçoit…
Ce tutoriel explique pas à pas la traduction d’un système de trading My-Language en JavaScript. L’exemple calcule un indicateur de type WaveTrend à partir de la moyenne du plus haut, du plus bas et de la clôture de chaque bougie, applique des moyennes…
Ce tutoriel montre comment ajouter des notifications de changement de position à une stratégie écrite en FMZ My Language. Le système de trading d’exemple utilise Williams %R et une moyenne mobile exponentielle pour générer des signaux d’entrée à l’achat et à…
Ce tutoriel décrit un flux visuel permettant de produire et de diffuser une analyse du marché des cryptomonnaies. Des demandes planifiées de données de marché recueillent des bougies de 15 minutes, horaires et quotidiennes ; le flux les étiquette et les…
Ce commentaire de marché examine le Bitcoin et l’Ether pendant une période de consolidation à partir des cours au comptant, de la volatilité implicite, de la structure par échéance, de l’asymétrie des options, de l’intérêt ouvert, du financement, des…
Le document présente une position d’options sur Bitcoin modérément haussière, composée de trois positions d’achat expirant le 22 mars 2024 : acheter une option d’achat à $72,000, vendre deux options d’achat à $74,000 et acheter une option d’achat à $76,000.…
Cet extrait de lettre revient sur la vente massive de cryptos en 2022 et sur une série de défaillances impliquant le stablecoin algorithmique UST de Terra, le token LUNA, Three Arrows Capital et des prêteurs crypto. Il explique le mécanisme bidirectionnel de…
Le rapport examine les investissements en capital-risque dans la crypto et la blockchain, ainsi que les levées de fonds au Q2 2025. Il suit les capitaux et le nombre d’opérations par stade d’investissement, catégorie d’entreprise, région et année de…
Le document analyse l’effondrement de UST en mai 2022 et décrit comment les retraits d’Anchor, les ventes sur des plateformes externes et l’affaiblissement des marchés crypto et actions ont contribué à la perte de confiance. Il explique le mécanisme de…