Entrées sur cassure des bandes de Bollinger et sorties sur la médiane

Résumé

Cette stratégie utilise les bandes de Bollinger calculées à partir des cours de clôture horaires pour générer des positions longues et courtes. Elle entre en position longue lorsque le dernier tick dépasse la bande supérieure, et en position courte lorsqu’il passe sous la bande inférieure. Une position longue est clôturée sous la bande médiane ; une position courte, au-dessus. Les bandes utilisent une fenêtre de 40 périodes et un réglage de 2.5 écarts-types ; le code écarte la dernière bougie horaire encore ouverte avant de les mettre à jour.

La taille de la position est calculée en divisant un montant de transaction configuré par la dernière clôture, puis en arrondissant à une quantité minimale. L’implémentation envoie des ordres à cours limité dont le prix dépasse légèrement le marché actuel, et conserve les niveaux des signaux ainsi que la position visée. Elle compare aussi la position de la stratégie aux avoirs déclarés par la plateforme et peut annuler les ordres en cours et en soumettre un correctif. Le document fournit des détails d’implémentation, mais aucune preuve de backtest ou de performance. L’état de la position est mis à jour à l’envoi des ordres ; les ordres en attente ou partiellement exécutés, ainsi que les écarts d’exécution, peuvent donc le faire diverger des avoirs réels.

Idées clés

• La stratégie entre en position longue au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et en position courte sous la bande inférieure.
• Les positions longues sortent sous la bande médiane, tandis que les positions courtes sortent au-dessus.
• Les bandes sont calculées à partir des bougies horaires clôturées, sur une fenêtre de 40 périodes et avec 2.5 écarts-types.
• La quantité de transaction est dérivée d’un montant configuré et arrondie à une taille minimale.
• L’implémentation conserve l’état de la position visée et inclut une routine pour le rapprocher des avoirs déclarés par la plateforme.

Étiquettes

Issu d’une collection de cours privée ; l’original n’est pas publié.