Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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L’article explique les monoïdes et les groupes dans un cadre MQL5 orienté trading. Un monoïde comprend un ensemble, un élément neutre et une opération binaire interne ; un groupe ajoute la condition que chaque élément possède un inverse dont l’opération avec…
Cet article présente les distributions de probabilité comme des modèles de variables aléatoires et décrit des distinctions telles que discret ou continu, symétrie, position et modalité. Il présente des façons courantes de représenter une distribution,…
L’article adapte une méthode d’étiquetage par trend scanning en interface de fonctionnalités pour les modèles d’apprentissage automatique. Pour chaque bougie, il ajuste le prix au temps sur différentes longueurs de fenêtre candidates et conserve la fenêtre…
L’article développe une stratégie USDJPY automatisée sur des bougies quotidiennes, utilisant des bougies d’avalement haussières et baissières comme signaux de retournement. Il définit ces configurations en comparant l’ouverture et la clôture de la bougie…
L’article décrit des approches martingale qui renforcent les positions perdantes, soit en augmentant la taille des trades, soit en entrant progressivement à des prix plus favorables. L’objectif est qu’un mouvement favorable ou un repli ultérieur récupère les…
L’article explique comment préparer le testeur visuel de stratégies de MetaTrader 4 pour des expériences de trading manuelles. Il décrit l’installation de l’expert advisor vHandsTrade et de ses fichiers associés, la compilation de l’expert advisor et…
Ce tutoriel d’introduction présente une méthode pratique pour déboguer des programmes MQL5, en prenant comme exemple un script de marqueur de prix sur graphique comportant des erreurs de compilation. Il explique comment lire les rapports d’erreurs selon leur…
Ce tutoriel transforme un indicateur UT Bot Alerts personnalisé en Expert Advisor MQL5. Il explique comment lire de manière fiable les buffers de l’indicateur et synchroniser les décisions avec les nouvelles bougies. L’EA évalue le signal de la dernière…
L’article explique Atomic Orbital Search (AOS), une métaheuristique fondée sur une population qui représente les solutions candidates comme des électrons répartis dans des couches orbitales imaginaires. La qualité d’une solution candidate est assimilée à une…
L’article propose d’utiliser l’information mutuelle (MI) pour choisir laquelle de plusieurs cibles de trading candidates un modèle de régression boîte noire doit apprendre. Les exemples comparent les variations futures du prix, les moyennes mobiles, le…
Cet article décrit un panneau MetaTrader qui estime comment les trades d’un fournisseur de signaux seraient ajustés au compte d’un abonné. Les utilisateurs peuvent définir le solde, la devise du compte, l’effet de levier et la charge du dépôt ; le…
Cet article utilise la bibliothèque standard de MQL5 pour transformer un canal d’écart-type en Expert Advisor. Le canal associe une ligne centrale de régression linéaire à des bandes décalées d’un multiple choisi de l’écart-type des résidus. L’auteur décrit…
Cet épisode d’une série sur le calendrier économique MQL5 explique comment déplacer un tableau de bord sur un graphique et ajouter un retour visuel au survol de ses commandes. L’approche détecte les coordonnées du pointeur sur l’en-tête et les boutons,…
Cet article explique comment un Expert Advisor MQL5 peut envoyer des événements de trading à un serveur HTTP local via WinINet. OnTradeTransaction sérialise les ouvertures et les clôtures au format JSON et les place dans une file d’attente en mémoire ; un…
Ce tutoriel MQL5 adapte un expert advisor existant en cadre pour un système Triple Screen. Il utilise des moyennes mobiles sur trois unités de temps configurables, avec des valeurs par défaut données à titre d’exemple : hebdomadaire, quotidienne et quatre…
L’article présente un expert advisor multi-symboles qui suit une fourchette de prix de deux heures pour chaque instrument sélectionné, de 10:00 à 12:00 UTC+2. Après la clôture de la fourchette, une cassure à la hausse peut déclencher un achat si la valeur du…
Ce guide explique comment préparer un cahier des charges pour un indicateur de trading personnalisé. Il recommande de définir d’abord l’objectif de l’indicateur, puis de décrire ses calculs et son comportement sous la forme d’une suite ordonnée d’étapes. Les…
L’article montre comment déplacer la recherche répétée d’ordres et la gestion de leur état hors d’un Expert Advisor, vers des fonctions réutilisables. Pour une position unique, l’exemple parcourt les ordres ouverts à la recherche d’un symbole et d’un numéro…
L’article propose une équation de régression non linéaire pour prévoir les prix à partir de deux observations antérieures. Ses sept termes combinent des prix en valeur linéaire et au carré, une différence représentant le momentum, une composante sinusoïdale…
L’article décrit un Expert Advisor prenant en charge plusieurs instruments, qui évalue séparément pour chacun les signaux de retour à la moyenne et de momentum. Il calcule un score Z à partir du prix par rapport à une moyenne mobile et à un écart-type, et…
L’article décrit un Expert Advisor MetaTrader qui repère et marque des figures courantes à un, deux ou trois chandeliers. Les utilisateurs peuvent rechercher une figure nommée ou balayer toutes les figures prises en charge sur une période historique définie.…
L’article explique comment l’algorithme de Goertzel calcule efficacement certaines fréquences de la transformée de Fourier discrète, ce qui en fait une option lorsque seul un intervalle limité de périodes de cycle présente un intérêt. Il décrit une classe…
Ce tutoriel présente l’estimation par maximum de vraisemblance à l’aide de distributions normales et exponentielles. Pour un échantillon normal, il établit les estimations de la moyenne et de l’écart-type et les compare aux estimations d’une bibliothèque…
Ce tutoriel explique comment un modèle peut s’ajuster étroitement aux observations historiques en apprenant le bruit plutôt que le processus sous-jacent. Il identifie les petits échantillons et la complexité excessive du modèle comme des causes courantes, et…