Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cet article compare des stratégies systématiques simples, comme les signaux d’indicateurs sur des marchés liquides, à des approches plus avancées susceptibles d’utiliser des instruments de niche, l’analyse statistique et une construction explicite de…
Ce guide explique comment les détenteurs d’actions américaines et d’ETF tokenisés admissibles peuvent les donner en garantie d’emprunts en cryptomonnaies plutôt que de vendre leur exposition aux actions. Il décrit les étapes de l’emprunt, les usages…
Le document explique comment l’effet de levier sur les contrats sur différence sur l’or modifie la marge nécessaire pour conserver une position. Il compare les besoins de marge approximatifs avec des leviers de 100x, 500x et 800x, et montre qu’un levier plus…
Ce guide décrit les mesures à prendre si un portefeuille ou un compte sur une plateforme semble compromis : transférer les actifs restants depuis un appareil considéré comme sûr, analyser et mettre à jour les appareils, changer les identifiants et contacter…
L’article décrit une vague de ventes généralisée sur les cryptomonnaies après l’annonce d’un tarif douanier américain sur les importations chinoises. Il attribue les fortes pertes à l’aversion au risque macroéconomique, aux liquidations en cascade de…
L’article passe en revue les facteurs qui façonnent le profil de marché du Litecoin : produits institutionnels, transferts importants, relation avec Bitcoin, réduction de la récompense de bloc en 2023, usages de paiement et niveaux techniques. Il explique…
Cette stratégie combine le momentum du cours sur 20 périodes avec la direction d’une moyenne mobile simple sur 50 périodes. Elle n’entre que lorsque le volume dépasse sa moyenne sur 20 périodes d’une marge définie. Elle peut aussi exiger que le cours soit du…
L’article explique l’Online Decision Transformer (ODT), une approche qui affine un Decision Transformer par des interactions continues avec un environnement. Il examine comment le modèle de base conditionne les actions aux états et actions récents, ainsi…
L’article décrit un Expert Advisor MQL5 qui représente les sommets et creux de swing d’un graphique comme des nœuds d’un graphe. Il détecte les swings en comparant chaque barre aux barres voisines, attribue aux chemins entre les swings des poids fondés sur…
L’article décrit un cadre d’Expert Advisor MetaTrader comportant des modes de scalping et de swing sur une liste configurable d’instruments. La logique de scalping proposée utilise des unités de temps courtes, des moyennes mobiles exponentielles rapides et…
Cet article présente une bibliothèque de fonctions réutilisables pour les Expert Advisors MQL4. Ses fonctions d’ouverture d’ordre acceptent des niveaux de stop-loss et de take-profit exprimés soit en distances par rapport au point d’entrée, soit en prix…
Ce notebook présente un processus de surveillance d’un modèle de trading déployé, en utilisant des prédictions sur l’échantillon de réserve comme substitut hors ligne aux données en temps réel. Il valide le panel de caractéristiques entrant avant de calculer…
Le document étudie deux conceptions de contrats perpétuels dans un marché en temps continu où l’absence d’arbitrage est supposée et sans coûts de transaction. Dans la première, la position longue reçoit un paiement fixe lié aux actifs sous-jacents et verse…
Le document décrit une conception fonctionnelle du trading sur les marchés européens de l’électricité, assisté par AI. Il traite les marchés à terme, day-ahead, intrajournaliers et d’équilibrage comme des couches interconnectées, façonnées par la…
Le document remet en question l’hypothèse habituelle selon laquelle tous les actifs partagent une même horloge calendaire continue. Les marchés fonctionnent plutôt de façon asynchrone : les flux d’ordres arrivent par événements, et le délai entre eux peut…