Une architecture encadrée pour le trading AI sur les marchés européens de l’électricité

Résumé

Le document décrit une conception fonctionnelle du trading sur les marchés européens de l’électricité, assisté par AI. Il traite les marchés à terme, day-ahead, intrajournaliers et d’équilibrage comme des couches interconnectées, façonnées par la réglementation, les règles des bourses, le couplage des marchés, les limites de transfert transfrontalier et la physique des réseaux. La spécification proposée comprend une représentation de l’état de décision, la comptabilisation des expositions résiduelles, une optimisation sous contraintes, un contrôle des actions autorisées et des mécanismes de blocage en cas de défaillance, avec des traces vérifiables.

L’analyse cartographie les principales plateformes des opérateurs de marché de l’électricité désignés et relève des frictions opérationnelles liées au calendrier des interfaces, aux différences d’autorisations et aux liens avec les marchés d’équilibrage. Sa principale leçon consiste à intégrer AI dans des processus décisionnels soumis à une gouvernance et à des limites explicites, plutôt que de s’appuyer sur des prédictions sans contraintes. Le document présente une architecture et une analyse opérationnelle, sans apporter de preuves de performance de trading mesurée ni de mise en œuvre validée. Son applicabilité dépend donc des règles propres à chaque marché, des interfaces des plateformes et des obligations réglementaires.

Idées clés

• Le trading européen de l’électricité relie plusieurs horizons soumis à des contraintes communes de réseau et de réglementation.
• Les systèmes de trading AI peuvent être spécifiés avec des états explicites, une comptabilisation des expositions et des objectifs sous contraintes.
• Un contrôle des actions autorisées et des mécanismes de blocage en cas de défaillance peuvent encadrer les décisions automatisées.
• Le calendrier des plateformes, les autorisations incohérentes et les liens avec l’équilibrage peuvent entraver la coordination transfrontalière.
• Le cadre proposé est une spécification architecturale, et non un résultat de performance démontré.

Étiquettes

# 2609.29108


# Functional Architecture of European Electricity Trading Markets: Requirements for AI Supported Trading Systems under Regulatory Constraints









European electricity trading in the EU operates as a constrained multi-layer system in which legal design, exchange microstructure, and network physics are executed jointly across forward, day-ahead, intraday, and balancing horizons. This paper develops a functional architecture for AI-supported trading that is aligned with market-coupling mechanics, cross-zonal transfer constraints, and compliance obligations under REMIT, MiFID II, MiFIR, and EMIR. The contribution is a formal system specification composed of a decision-state vector, residual-exposure accounting, constrained optimization objective, executable-action permission gate, and fail-closed AI control logic with auditable records. The analysis maps major Nominated Electricity Market Operator (NEMO) venues and related exchange operators into an operational venue topology and identifies where cross-border coordination fails in practice: interface-level timing, permission heterogeneity, and balancing-layer coupling. The resulting framework proposes how AI can be deployed as a bounded decision component inside regulated market operation with explicit governance, rather than as an unconstrained prediction layer.

Reproduit dans son intégralité avec attribution, conformément à la licence de la source. Licence: abstract CC0

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.