Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook utilise les rendements quotidiens SPY pour expliquer l’analyse dans le domaine fréquentiel et ses limites comme source de caractéristiques de trading. Une décomposition en ondelettes sépare les variations en bandes correspondant à des échelles de…
Cette note présente un flux de travail opérationnel pour connecter une stratégie à Interactive Brokers via TWS ou Gateway. Elle vérifie que la session utilise un compte de simulation, lit les valeurs du compte et les positions, puis demande des barres…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché dans un modèle de prévision : omettre l’information de régime, ajouter comme caractéristique la probabilité filtrée d’un état volatil ou ajuster des modèles experts distincts pour les régimes…
Ce notebook présente EdgarTools pour explorer les déclarations SEC et extraire des données structurées sur les entreprises. Il explique comment identifier les déclarants à l’aide du CIK stable CIK, récupérer les déclarations par formulaire et convertir les…
Cette étude de cas utilise des modèles linéaires comme référence pour prévoir les rendements futurs sur un vaste panel d’actions US. Elle explique pourquoi le chevauchement des caractéristiques de prix et de volume crée de la colinéarité, qui rend instables…
Cette analyse compare les effets de traitement enregistrés par des modèles de double apprentissage automatique dans neuf études de cas de trading. Elle charge les résultats actuels du registre de chaque étude, vérifie l’intégrité du registre et les…
Ce notebook présente un cadre d’évaluation d’un backtest d’allocation sur ETF à partir des rendements quotidiens du portefeuille et d’un indice de référence SPY assorti. Il couvre les mesures de risque et de rendement comme les ratios de Sharpe, Sortino et…
Ce notebook explique comment l’incertitude d’un modèle peut apporter des informations au-delà d’une estimation ponctuelle. Il ajuste un modèle de volatilité stochastique dans lequel le logarithme de la volatilité latente évolue dans le temps et les…
Ce notebook présente les mécanismes du backtesting de contrats à terme à travers un exemple de momentum long-short sur plusieurs classes d’actifs. Il explique comment les caractéristiques des contrats convertissent les variations de prix en profits et pertes…
Ce dispositif d’évaluation distingue quatre types d’échec dans un pipeline financier de génération augmentée par récupération : retrouver les éléments pertinents, ancrer les réponses dans ces éléments, refuser les questions auxquelles il est impossible de…
Ce notebook teste la sensibilité d’un backtest de momentum sur ETF aux frais de trading supposés. Il conserve fixes les pondérations et le calendrier de trading de la stratégie, relance le simulateur pour une plage de coûts par opération et compare la…
Le notebook estime dans quelle mesure un portefeuille équipondéré d’actions US ayant survécu peut surestimer les rendements par rapport à l’univers initial complet. Il examine d’abord quand le panel consigne des départs de symboles et constate que les…
Ce notebook présente un débat en plusieurs tours entre positions haussière et baissière autour d’une prévision de probabilité contestée. Chaque camp argumente à partir de résumés partagés d’agents de recherche, prend connaissance de la position précédente de…
Cette analyse exploratoire présente les contrats d’options et la structure des chaînes, puis décrit un échantillon 2020 d’options S&P 500 sur huit actifs sous-jacents. Elle explique la position dans la monnaie, la valeur intrinsèque et la valeur temps, la…
Cette analyse examine un processus de backtest enregistré pour une stratégie mensuelle sur actions US fondée sur les caractéristiques des entreprises. Elle présente l’incertitude du ratio de Sharpe, des mesures de probabilité et de ratio de Sharpe ajusté,…
Ce notebook évalue les stops au niveau des positions, les stops suiveurs et les sorties temporelles sur la lignée d’allocation classée en tête selon le ratio de Sharpe de validation parmi les candidats admissibles à couverture complète. Chaque contrôle est…
Ce notebook construit des caractéristiques à partir de modèles ajustés sur des historiques de prix de change, en complément des indicateurs calculés directement à partir des prix passés. Il décrit trois approches : un filtre espace-état qui estime un niveau…
Ce notebook compare des règles de pondération de portefeuille pour une stratégie sur options S&P 500 qui vend des straddles. Il conserve les symboles sélectionnés et les autres paramètres de stratégie, tout en remplaçant la référence à pondération égale par…
Ce notebook mesure l’effet des coûts d’exécution sur une configuration de contrats perpétuels crypto déjà sélectionnée. Il conserve fixes le modèle, le checkpoint, la règle d’entrée, l’allocateur et le contrôle du risque, puis relance la stratégie sur une…
Ce chapitre passe en revue l’apprentissage profond pour les séries temporelles à partir d’une question pratique : quand l’ordre des observations contient-il une information absente des prévisions transversales, et quelles architectures de modèles peuvent…
Cette analyse en lecture seule rassemble des prédictions de validation de plusieurs familles de modèles pour évaluer leur exhaustivité, leur capacité à classer les actions, la persistance de cette capacité entre les plis et l’apport d’information distinct de…
Ce notebook applique TabM, une architecture neuronale tabulaire qui partage un réseau de caractéristiques à deux couches entre les membres de l’ensemble. Chaque membre met à l’échelle la représentation partagée à l’aide de son propre vecteur appris et…
Ce notebook explique la PCA à prime de risque, qui modifie la matrice de covariance des rendements en ajoutant le produit extérieur pondéré des rendements moyens de la période d’entraînement. Ses vecteurs propres principaux définissent des portefeuilles…
Ce notebook utilise SHAP pour expliquer les prévisions de rendements ETF d’une régression Ridge. Pour un modèle linéaire, les attributions des caractéristiques ont une relation de forme fermée avec les coefficients ajustés et les écarts par rapport aux…