Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook suit des signaux de classement ETF depuis leur formation jusqu’à leur portefeuille et à un backtest simplifié. Des régressions ridge et des classifications logistiques sont entraînées par validation walk-forward, puis comparées à des…
Ce notebook compare les barres temporelles aux barres de ticks, de volume, en dollars, de déséquilibre et de séquences, construites à partir d’une journée de transactions sur la plateforme AAPL. Les quatre premières méthodes d’échantillonnage regroupent les…
Ce document décrit un jeu de données et un processus d’étude des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies et de leur indice de prime. Il présente des observations horaires OHLCV et des relevés de prime toutes les huit heures sur un univers configuré,…
Ce notebook montre comment ajuster des règles de stop-loss, de prise de bénéfices et de stop suiveur pour un portefeuille momentum, tout en préservant une période de réserve chronologique. Il compare les balayages de paramètres unidimensionnels, les grilles…
Ce notebook ajuste PatchTST, un modèle de séquence de type transformeur, comme membre d’un ensemble de modèles défini à l’avance pour la recherche sur les options S&P 500. Il divise une série rétrospective en blocs de longueur fixe, les intègre sous forme de…
Cette synthèse organise plusieurs études de cas de trading selon la classe d’actifs, la taille de l’univers, la fréquence des données, la cadence de décision, le régime de coûts et le protocole d’évaluation. Elle lit la configuration déclarée de chaque étude…
Ce document définit deux diagnostics pour les labels dont les fenêtres de rendement futur se chevauchent : l’autocorrélation de panel agrégée et la taille d’échantillon effective fondée sur l’unicité des labels. L’autocorrélation apparie les observations…
Ce notebook montre comment utiliser un réseau de corrélations estimé sur une fenêtre donnée pour décrire un univers d’actions et construire un portefeuille diversifié par réseau. Il sélectionne les symboles liquides à partir des seules données disponibles…
Ce notebook construit un allocateur LSTM qui transforme directement des séquences de rendements ETF et des variables de volatilité glissante en pondérations de portefeuille exclusivement acheteuses. Une sortie softmax maintient des pondérations non négatives…
Cette analyse exploratoire examine l’ancien panel d’actions WIKI US de Quandl, en se concentrant sur les conventions de prix, la couverture des données et ce que son historique permet d’étudier par backtest. Elle distingue les prix bruts, qui reflètent les…
Ce notebook évalue l’effet des coûts de transaction sur une configuration fixe de contrats à terme CME, sélectionnée ailleurs dans le processus de recherche. Il applique une grille de coûts totaux, répartissant chaque niveau à parts égales entre commission…
Ce document décrit un jeu de données de contrats à terme CME comportant des barres horaires et quotidiennes, des contrats continus du premier mois et deux échéances différées dans plusieurs groupes de produits. Il présente la couverture du jeu de données,…
Ce notebook traite le ratio de Sharpe comme une estimation soumise à l’incertitude d’échantillonnage. Il élabore des intervalles de confiance et des calculs probabilistes du Sharpe tenant compte de la longueur de l’échantillon, de l’asymétrie et de…
Ce notebook compare PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib et skfolio en ajustant des allocateurs de portefeuille sur un panel commun de rendements ETF, puis en évaluant leurs pondérations figées sur des observations ultérieures. Il couvre les allocations…
Ce notebook compare trois méthodes de classification des phrases d’actualité financière comme positives, neutres ou négatives : des caractéristiques TF-IDF de mots et de paires de mots avec régression logistique, des vecteurs GloVe préentraînés moyennés avec…
Ce notebook construit des indicateurs à partir de données NASDAQ-100 à la minute en utilisant trois méthodes : une régression autorégressive hétérogène glissante pour prévoir la variance à court terme, une transformée de Fourier pour décrire la structure…
Cette analyse utilise des messages NASDAQ TotalView-ITCH pour décrire l’activité de la place boursière et créer un tableau de transactions relié au symbole, au côté et aux caractéristiques de l’ordre. Elle compte les types de messages, compare le trading aux…
Ce guide de jeu de données décrit une méthode pour obtenir des séries FRED, aligner les observations sur un calendrier quotidien et charger certains indicateurs pour analyse. Les exemples incluent les taux des bons du Trésor, l’écart entre les échéances à 10…
Ce document modélise le traitement des ordres par les courtiers et les bourses sous forme de machine à états finis. Il définit des états explicites pour la soumission, l’accusé de réception, l’acceptation, les exécutions partielles, l’annulation, le rejet,…
Ce notebook évalue si une stratégie long-short mensuelle fondée sur les caractéristiques d’entreprises peut être étudiée à partir d’un panel d’entreprises US publié. Il vérifie l’encodage des données, l’évolution de l’univers disponible, le nombre…
Ce notebook développe la solution d’Almgren–Chriss pour liquider une position en arbitrant entre l’impact de marché et le risque de rester exposé aux variations de prix. Il utilise le déficit d’exécution par rapport au prix à l’arrivée, modélise séparément…
Ce notebook montre comment analyser un graphe d’événements financiers sans confondre la date d’un événement, sa publication et son extraction par le pipeline du graphe. Il charge des relations 8-K horodatées, mesure les délais de publication et d’extraction,…
Le document explique comment construire des indicateurs de microstructure à partir de données de transactions NASDAQ agrégées en barres intrajournalières. Il couvre le lambda de Kyle, l’illiquidité d’Amihud, l’estimateur de spread de Roll, l’intensité des…
Le document présente les facteurs latents comme des moteurs communs des rendements, inférés à partir des co-mouvements entre contrats à terme plutôt que fournis comme prédicteurs nommés. Il compare deux approches ajustées au sein de chaque pli…