Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook présente des diagnostics légers de réfutation pour le triage des caractéristiques et distingue explicitement la cohérence d’un mécanisme de l’identification causale. Il commence par examiner les caractéristiques ETF sur plusieurs horizons de…
Ce notebook passe en revue les étiquettes d’apprentissage supervisé à partir des données de prix de ETF. Il couvre les rendements futurs à horizon fixe pour la régression ou la classification directionnelle, les percentiles glissants des séries temporelles,…
Ce notebook regroupe les résultats du registre pour OLS, Ridge, Lasso et ElasticNet dans neuf études de cas. Il sélectionne les résultats de validation complets pour l’étiquette principale de chaque étude, compare les coefficients de corrélation de rang…
Ce notebook entraîne Skip-gram Word2Vec sur des phrases étiquetées issues de l’actualité financière et explique comment ses vecteurs représentent les mots apparaissant dans des contextes similaires. Il décrit le rôle de la dimension des vecteurs, de la…
Ce notebook évalue les caractéristiques ETF une par une en calculant, pour chaque date, un coefficient d’information de rang entre les valeurs des caractéristiques et les rendements mensuels ultérieurs. Il filtre les caractéristiques financières et dérivées…
Ce notebook illustre, à l’aide d’exemples construits, les sorties au niveau des positions et les contrôles au niveau du portefeuille. Les règles statiques comprennent les stop-loss, les objectifs de profit et les sorties temporelles ; les règles dynamiques…
Ce notebook évalue des caractéristiques candidates pour classer les actions US selon leurs rendements ultérieurs. Il calcule des coefficients d’information transversaux quotidiens, résume leur moyenne avec des estimations d’incertitude tenant compte de la…
Ce notebook montre comment aligner les observations macroéconomiques sur les dates auxquelles les traders pouvaient réellement en avoir connaissance. Il distingue la période mesurée par une valeur de sa date de publication, estime les dates de publication à…
Ce notebook présente PCA comme un modèle factoriel latent de référence pour prévoir les rendements ETF. Il décompose un panel d’entraînement de rendements à terme en directions principales et estime l’exposition de chaque fonds ainsi que les primes…
Ce notebook montre comment ajuster finement trois checkpoints de transformeurs pour classer le sentiment de phrases financières en trois catégories, puis les évaluer avec l’exactitude, le F1 macro et des matrices de confusion. Il utilise une séparation…
Ce notebook estime l’effet ajusté d’une mesure continue du momentum ETF sur les rendements à terme à l’aide de l’apprentissage automatique double. Il compare une régression non ajustée aux estimations DML, qui contrôlent la volatilité récente et à plus long…
Ce guide décrit un jeu de données quotidien sur les actions US, issu de Wiki Prices de NASDAQ Data Link, comprenant des données OHLCV ajustées et couvrant la période de 1962 à mars 2018. Il explique comment obtenir l’archive avec une clé API, la charger,…
Cet outil mesure la variation relative absolue de la prime d’un straddle d’options ouvert, sur des horizons de séance spécifiés. Il calcule une prime valide à partir de cotations appariées d’un call et d’un put, avec des bids positifs et des asks supérieurs…
Ce notebook présente une méthode déterministe pour vérifier que les pipelines de backtest et de trading en réel se comportent de façon similaire. Il compare les étapes successives : caractéristiques calculées à partir des mêmes barres, prédictions issues de…
Ce notebook explique comment un autoencodeur conditionnel étend l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA) : il conserve la structure en deux étapes, où les caractéristiques des fonds déterminent les expositions à des facteurs latents,…
Cette analyse compare des modèles prédictifs qui classent les actions NASDAQ-100 selon leur rendement sur les 15 prochaines minutes à partir de caractéristiques intrajournalières de microstructure telles que les spreads, le déséquilibre de profondeur, le…
Ce notebook répète un cycle de déploiement pour un modèle de direction des taux de financement crypto. Il entraîne un classificateur LightGBM sur des données historiques de contrats perpétuels dérivées de Binance, récupère des barres horaires et des taux de…
Ce notebook compare sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM et CatBoost pour prévoir les rendements futurs ETF. Il mesure le coefficient d’information transversal, le temps d’entraînement et la mémoire utilisée selon plusieurs niveaux de complexité…
Ce notebook explique comment analyser les messages IEX DEEP et tenir un carnet d’ordres à cours limité agrégé à chaque niveau de prix. Il extrait les mises à jour par niveau de prix, les meilleures cotations acheteur et vendeur ainsi que les rapports de…
Ce notebook teste si une allocation de portefeuille standard peut améliorer une stratégie de trading NASDAQ-100 à chaque barre, déjà grevée par les coûts de transaction. Il sélectionne les prédictions selon leur performance en validation dans l’univers…
Ce notebook cartographie une famille de modèles de rendement ETF qui infèrent des directions latentes communes dans un panel, à partir de caractéristiques servant à estimer les expositions des fonds. Il distingue cinq approches : les composantes principales…
Ce notebook explique comment concevoir un outil de recherche pour un agent de prévision afin que les éléments de preuve aient une structure cohérente, une origine traçable et un parcours vérifiable jusqu’au modèle. Un protocole client partagé renvoie des…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…
Cet utilitaire crée des artefacts d’étiquettes pour des straddles d’options sur le S&P 500, avec le même symbole, prix d’exercice et échéance à l’entrée et à la sortie. Il aligne les dates des caractéristiques sur les séances de marché suivantes, crée des…