Passer au contenu

Bibliothèque de connaissances

Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.

Rechercher dans la bibliothèque

126 documents

Quant Q&A

Le document demande pourquoi des options portant sur le même sous-jacent et ayant la même échéance peuvent afficher des volatilités implicites différentes. La volatilité implicite est la valeur de volatilité qui, dans un modèle de valorisation choisi,…

OptionsVolatilitéÉvaluation des dérivésMicrostructure des marchés
Quant Q&A

Le document montre comment obtenir les facteurs d’actualisation aux dates situées entre les échéances cotées utilisées pour construire une courbe d’actualisation QuantLib. Après avoir construit une courbe log-linéaire par morceaux à partir de taux de swap,…

Titres à revenu fixeÉvaluation des dérivésStatistiques
Deribit Insights

Le document présente une position d’options sur Bitcoin modérément haussière, composée de trois positions d’achat expirant le 22 mars 2024 : acheter une option d’achat à $72,000, vendre deux options d’achat à $74,000 et acheter une option d’achat à $76,000.…

CryptomonnaiesOptionsÉvaluation des dérivésGestion des risques
OKX Learn

Le document présente les efforts des États-Unis pour définir la place des stablecoins et autres actifs numériques dans la réglementation des valeurs mobilières et des produits de base. Il décrit SEC et CFTC comme les principales agences concernées et…

CryptomonnaiesMarchés américainsÉvaluation des dérivésFinance décentralisée (DeFi)
arXiv papers

Le document étudie deux conceptions de contrats perpétuels dans un marché en temps continu où l’absence d’arbitrage est supposée et sans coûts de transaction. Dans la première, la position longue reçoit un paiement fixe lié aux actifs sous-jacents et verse…

Contrats à terme perpétuelsÉvaluation des dérivésVolatilitéGestion des risques