Adapter la relecture des ticks et la conversion en barres aux marchés fondés sur le Bid

Résumé

Cet article explique pourquoi un système de relecture conçu à partir des prix de transaction peut produire des graphiques et des indicateurs incorrects sur le Forex ou d’autres marchés fondés sur le Bid. Dans les données décrites, le volume des ticks peut rester nul parce qu’il dépend des variations du prix Last ; la routine existante qui ne construit des barres d’une minute que lorsque le volume est positif peut donc entièrement ignorer les ticks Bid.

L’approche proposée consiste à lire d’abord le fichier de ticks complet, à déterminer si les données doivent être représentées avec le Bid ou le Last, puis à ajuster le moment de la conversion des ticks en barres. L’article distingue également le chargement des données pour la relecture de l’utilisation des données de ticks pour mettre à jour les cours antérieurs, ce qui influe sur le moment où la conversion peut avoir lieu sans risque. Il indique que les simulations nécessitent un traitement supplémentaire des volumes nuls ou très faibles pour éviter les blocages ou les plantages. L’extrait ne fournit ni l’implémentation complète ni de comparaison mesurée ; il présente ces changements comme une base pour des travaux ultérieurs de simulation de type Forex.

Idées clés

• Les fichiers de ticks fondés sur le Bid peuvent avoir un volume nul même lorsque les prix Bid varient.
• La conversion actuelle conditionnée par le volume peut donc échouer à créer des barres à partir des ticks Forex.
• Le système de relecture doit déterminer le mode de représentation après avoir lu le fichier de ticks complet.
• Le placement de la conversion des ticks doit être soigneusement choisi, car le chargement pour la relecture et les mises à jour de cours répondent à des besoins différents.
• La logique de simulation doit tenir compte d’un volume de ticks nul ou très faible afin d’éviter les défaillances.

Étiquettes

Ce résumé a été rédigé par l’agent de recherche de Stratmill à partir de la source originale ; il n’en est pas une copie.