Moteur de scripts pour le trading multi-instruments et les données de marché

Résumé

Ce guide présente un flux de travail interactif en Python pour l’analyse quantitative et le trading automatisé au moyen d’un moteur de scripts. Contrairement à un flux de travail lié à une seule stratégie, un seul instrument ou une seule plateforme, le moteur peut se connecter à plusieurs interfaces et s’abonner à plusieurs instruments. Il convient ainsi à des tâches telles que la couverture multi-actifs, l’arbitrage entre produits et le filtrage automatisé d’actions. Le script d’exemple s’abonne à deux contrats, récupère leurs caractéristiques, puis interroge les ticks mis à jour dans une boucle qui peut être arrêtée au moyen d’un indicateur d’état du moteur.

Le guide présente aussi des méthodes pour récupérer un ou plusieurs ticks, ordres, transactions, contrats, positions, comptes et barres historiques, avec conversion facultative en données tabulaires. Il explique la soumission et l’annulation d’ordres, les types d’ordres pris en charge, la journalisation et les notifications par e-mail. Il s’agit d’exemples opérationnels, et non d’une stratégie de trading : aucun signal, backtest, étude d’exécution ou élément attestant une rentabilité n’est fourni. La configuration des interfaces, l’accès aux données historiques et les types d’ordres dépendent de la passerelle connectée et de ses capacités.

Idées clés

• Le moteur de scripts peut se connecter à plusieurs interfaces de trading et s’abonner à plusieurs instruments.
• Un script en exécution continue peut interroger les données de marché et s’arrêter lorsque son indicateur d’activité est désactivé.
• Les fonctions de requête couvrent les données de marché, contrats, barres historiques, ordres, transactions, comptes et positions.
• Le moteur permet de placer et d’annuler des ordres ; les types disponibles varient selon l’interface.
• Le contenu explique le fonctionnement de la plateforme, sans évaluer de signal ou de stratégie de trading.

Étiquettes

Issu d’une collection de cours privée ; l’original n’est pas publié.