नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन एजेंट-आधारित मॉडल से देखता है कि निवेशकों का व्यवहार सिमुलेटेड शेयर बाज़ार के रिटर्न और संपत्ति को कैसे आकार दे सकता है। निवेशक छोटे-जगत नेटवर्क में रहते हैं, उनके प्रोफ़ाइल अनुकरण, प्रति-अनुकरण या यादृच्छिक होते हैं, और वे विश्वसनीय पड़ोसियों की…

दस्तावेज़ का तर्क है कि ट्रेंड-फ़ॉलोइंग प्रदर्शन को संकेत पैरामीटर से जुड़े सैद्धांतिक शार्प संबंध से वर्णित किया जा सकता है। इसमें Grebenkov और Serror द्वारा निकाले गए सूत्र के साथ अनुभवजन्य मेल की सूचना दी गई है और इसकी व्याख्या इस साक्ष्य के रूप में की गई…

यह शोधपत्र कम और उच्च-आवृत्ति ट्रेडरों के बीच अंतःक्रियाओं और परिसंपत्ति कीमतों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल बनाता है। कम-आवृत्ति एजेंट कालानुक्रमिक समय के अनुसार ट्रेड करते हैं और फ़ंडामेंटलिस्ट तथा चार्टिस्ट नियमों के बीच बदल सकते…

AdaptiveTrend एक व्यवस्थित क्रिप्टोकरेंसी रणनीति है जो छह घंटे के अंतराल पर ट्रेंड संकेतों को मासिक पोर्टफोलियो अपडेट के साथ जोड़ती है। यह अस्थिरता के अनुसार समायोजित ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करती है, रोलिंग शार्प अनुपात और बाज़ार पूँजीकरण फ़िल्टर से…

यह दस्तावेज़ शोरयुक्त बाज़ार में टिकने वाली ट्रेडिंग शैलियों की जाँच के लिए बड़े एजेंट-आधारित सिमुलेशन का उपयोग करता है। इसके MAS-Utopia मॉडल में पाँच प्रकार के 10,000 एजेंट हैं और पाँच वर्षों का उच्च-आवृत्ति डेटा लागू किया गया है। सिमुलेशन में लेन-देन…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि पूँजीगत लाभ कर और वास्तव में हुए घाटों से मिलने वाले कर लाभ शेयर ट्रेडिंग के निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। इसमें रीइनफ़ोर्समेंट लर्निंग परिवेश में औसत कर आधार का उपयोग प्रस्तावित है, जिससे एजेंट करों को शामिल करने और उन्हें…

यह सर्वेक्षण क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पर हुए शोध की समीक्षा करता है। इस क्षेत्र में ऐसी परिसंपत्तियाँ हैं जिनमें पारंपरिक निवेशों की कुछ विशेषताएँ साझा हैं, लेकिन बाज़ार का व्यवहार अलग है। इसमें ट्रेडिंग प्रणालियाँ और प्लेटफ़ॉर्म, ट्रेडिंग संकेत और रणनीतियाँ,…

CTBench सिंथेटिक क्रिप्टोकरेंसी समय-श्रृंखलाओं के मूल्यांकन का बेंचमार्क है। इसकी प्रेरणा बाज़ार की निरंतर ट्रेडिंग, उच्च अस्थिरता और तेज़ व्यवस्था-परिवर्तनों से मिलती है। यह 452 टोकन का डेटा जुटाता है और चार बाज़ार व्यवस्थाओं में आठ प्रतिनिधि जनरेशन मॉडलों…

यह शोधपत्र उस स्थिति में इष्टतम ट्रेडिंग का अध्ययन करता है जब संकेत एक औसत की ओर लौटने वाली Ornstein-Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है, जिसके पैरामीटर छिपी व्यवस्थाओं के अनुसार बदलते हैं। यह अवलोकनों से संकेत के गुप्त माध्य, प्रत्यावर्तन गति और अस्थिरता…

यह अध्ययन देखता है कि Shenzhen Stock Exchange में शुरुआती कॉल नीलामी, शीतलन अवधि और निरंतर ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर ऑर्डर कैसे देते हैं। इसमें 23 शेयरों के अति-उच्च-आवृत्ति ऑर्डर-फ्लो डेटा का उपयोग किया गया है और तीनों चरणों में संदर्भ कीमतों के सापेक्ष…

यह शोधपत्र रैंक-आधारित पोर्टफोलियो फलनों से बनी ट्रेडिंग रणनीतियों में लीकेज का अध्ययन करता है। लीकेज से आशय पोर्टफोलियो में शामिल शेयरों को नवीनीकृत या बदलने के कारण हुई संपत्ति की हानि से है। लेखक इस प्रभाव के लिए एक सैद्धांतिक व्यंजक को परिमित-विविधता पद…

यह शोधपत्र रिटर्न श्रृंखला में बढ़ते और गिरते ट्रेंड के उपक्रमों की तुलना पर आधारित समय-अपरिवर्तनीयता का एक सांख्यिकीय माप प्रस्तावित करता है। इसमें अपरिवर्तनीयता सूचकांक को ऊपर की ओर ट्रेंड पैटर्न और उनके नीचे की ओर ट्रेंड वाले समकक्षों के वितरणों के बीच…

यह अनुभवजन्य अध्ययन जाँचता है कि क्या माध्य-पुनरागमन का लाभ लेने के लिए बनाई गई ऑनलाइन पोर्टफोलियो रणनीतियाँ बेंचमार्क डेटासेट से आगे भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसमें तीन तरीकों का अध्ययन है: निष्क्रिय आक्रामक माध्य-पुनरागमन, ऑनलाइन मूविंग एवरेज…

यह अध्ययन जाँचता है कि उच्च-आवृत्ति डिजिटल परिसंपत्ति कीमतों में उछाल क्रिप्टो बाज़ारों के रिटर्न को समझाने में मदद करते हैं या नहीं। यह असाधारण बाज़ार घटनाओं के आसपास समूहित उछाल पर केंद्रित है और देखता है कि उनका समय अस्थिरता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आवर्ती…

यह कार्य उच्च-आवृत्ति बाज़ार कीमतों और ट्रेडिंग गतिविधि के लिए बहुविविध हॉक्स बिंदु-प्रक्रिया मॉडल प्रस्तुत करता है। चार अंतःक्रिया कर्नल ट्रेड आने में स्व-उत्तेजना, कीमत बदलावों में माध्य प्रत्यावर्तन, आने वाले ट्रेडों का कीमत की चाल पर प्रभाव और कीमत…

यह शोधपत्र लॉग-पीरियॉडिक पावर लॉ (LPPL) पैटर्न को व्यवहारगत झुंड ढाँचे के माध्यम से अमेरिकी ट्रेज़री यील्ड पर लागू करता है। यह अक्टूबर 2000 से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली यील्ड में एंटी-बबल पैटर्न के साक्ष्य की रिपोर्ट करता है। इस ढाँचे में एंटी-बबल…

यह अध्ययन चीन में साप्ताहिक शेयर मोमेंटम रणनीतियों की तुलना कच्चे रिटर्न, विशिष्ट रिटर्न और विशिष्ट जोखिम के अलग-अलग मापों से करता है। इसके नमूने में जनवरी 1997 से दिसंबर 2017 तक के व्यक्तिगत ए-शेयर शामिल हैं। लेखक पहले मोमेंटम और विपरीत-रुझान के पैटर्न…

यह अध्ययन KM₂O-Langevin सिद्धांत से शेयर कीमतों के उतार-चढ़ाव को स्थिर, गैर-स्थिर या मध्यवर्ती के रूप में वर्गीकृत करता है। इस वर्गीकरण के आधार पर यह दो तरह के संकेत चुनता है: स्थिर अवधियों में मूविंग एवरेज और गैर-स्थिर अवधियों में ऑसिलेटर के रूप में…

यह शोधपत्र मॉडल बनाता है कि ट्रेडर ऐतिहासिक डेटा से बाज़ार जानकारी और कीमतों के बीच सहसंबंध का अनुमान लगाकर, फिर उन्हीं सहसंबंधों से ट्रेड निर्देशित करके फीडबैक कैसे पैदा कर सकते हैं। जब पर्याप्त एजेंट इस अनुमानित संबंध पर कार्रवाई करते हैं, तो उनके ऑर्डर…

यह अध्ययन पूरी तरह स्वायत्त रीइन्फोर्समेंट लर्निंग ट्रेडरों से भरी लिमिट ऑर्डर बुक का मॉडल बनाता है। सूक्ष्म ऑर्डर-मिलान इंजन से यह जाँचता है कि एजेंटों की अंतःक्रियाएँ कुल ऑर्डर प्रवाह और बाज़ार प्रभाव को कैसे आकार देती हैं। मॉडल व्यवस्थित कीमत खोज और…

यह शोधपत्र जाँचता है कि मनीनेस स्केलिंग से लीवरेज्ड और बिना लीवरेज वाले ETF विकल्पों की निहित अस्थिरता स्माइल सांख्यिकीय रूप से समान होती हैं या नहीं। स्माइल की स्केलिंग के बाद तुलना करने के लिए यह बूटस्ट्रैप एकसमान विश्वास बैंड बनाता है और पाता है कि अंतर…

यह दस्तावेज़ अत्यंत उच्च आवृत्ति पर परिसंपत्ति कीमतों की अस्पष्टता पर चर्चा करता है, जहाँ अंतिम ट्रेड, सर्वोत्तम बिड और मध्य कीमत अलग-अलग हो सकते हैं। व्यवहार में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेडिंग रणनीतियों को कीमत के एक सुसंगत संदर्भ की आवश्यकता होती…

यह दस्तावेज़ तब यूरोपीय विकल्पों के डेल्टा-आधारित हेजिंग तरीकों की तुलना करता है जब अस्थिरता स्टोकेस्टिक और माध्य-प्रत्यावर्ती हो। इस स्थिति में अस्थिरता के उतार-चढ़ाव के कारण पूर्ण प्रतिकृति संभव नहीं रहती, इसलिए विश्लेषण उन उतार-चढ़ावों की हेजिंग की…

यह दस्तावेज़ बाज़ार ट्रेडिंग और कीमत निर्माण का एक मात्रात्मक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें ऑर्डर आने और रद्द होने को पॉइसन प्रक्रियाएँ माना गया है। ऑर्डर प्रवाह की दरों को बाज़ार के मूल गुणों से जोड़ने के लिए यह भौतिकी से प्रेरित विश्लेषण, विमीय तर्क,…