नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ बड़े भाषा मॉडल पर आधारित क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग एजेंट CryptoTrade का वर्णन करता है। इसका तरीका ऑन-चेन जानकारी को—जिसे लेखक पारदर्शी और अपरिवर्तनीय बताते हैं—समाचार जैसे ऑफ-चेन संकेतों के साथ जोड़ता है, जो समयानुकूल संदर्भ दे सकते हैं। एक…

यह अध्ययन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के डेटा से जाँचता है कि दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम और लेनदेन की संख्या शेयर अस्थिरता को समझाने में मदद करते हैं या नहीं। वितरण मिश्रण परिकल्पना के अनुसार, दोनों मापों को बाज़ार-संबंधी सूचना आने की दर के संकेतक माना गया है।…

यह दस्तावेज़ ब्याज-दर जोखिम और आनुपातिक ट्रेडिंग लागतों को ध्यान में रखते हुए कई अवधियों में बॉन्ड पोर्टफोलियो प्रबंधित करने की सिमुलेशन-आधारित विधि प्रस्तुत करता है। यह डायनेमिक नेल्सन-सीगल कारकों से यील्ड कर्व की चाल का मॉडल बनाता है, जिनकी गतिशीलता वेक्टर…

यह दस्तावेज़ स्वचालित वृद्धि बाज़ार प्रणालियाँ (AIMS) प्रस्तुत करता है—क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक प्रस्तावित ढाँचा, जिसका उद्देश्य मूल्य को अस्थिर विनिमय दरों पर कम निर्भर बनाना है। इसमें ऐसी प्रणाली का वर्णन है जो बाज़ार की माँग के अनुसार टोकन का मूल्य और…

यह अध्ययन जाँचता है कि चीन के ए-शेयर बाज़ार के लिए विकसित अल्प-अवधि के कीमत और वॉल्यूम संकेत, स्थापित अमेरिकी कारकों से आगे एसएंडपी 500 शेयरों के मूल्य निर्धारण की जानकारी देते हैं या नहीं। संकेत लोडिंग का आकलन स्टोकेस्टिक डिस्काउंट फ़ैक्टर ढाँचे में करने के…

यह दस्तावेज़ अंतर्जात बुलबुलों और आवर्ती क्रैश के लिए एक सरल असतत-समय सिमुलेशन प्रस्तावित करता है। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि झुंड व्यवहार और घबराहट में बिकवाली कैसे परस्पर क्रिया कर सकते हैं, जिसमें बाज़ार का momentum खरीद और बिक्री के संतुलन को आकार…

दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि ट्रेडिंग से बाज़ार कीमतें प्रभावित होने पर विलय और अधिग्रहण सौदों में प्रयुक्त डेरिवेटिव का ब्रोकर को कैसे निष्पादन करना चाहिए। इसमें नकद-निपटान और भौतिक सुपुर्दगी वाले समझौते शामिल हैं, जैसे रैखिक कुल-रिटर्न स्वैप, गैर-रैखिक कॉलर…

दस्तावेज़ सूक्ष्म-बाज़ार संरचना की एक पहेली पर चर्चा करता है: संस्थाएँ बड़े ऑर्डरों को बाँटती हैं, इसलिए ऑर्डर फ़्लो लगातार बना रह सकता है, जबकि कीमतें फिर भी प्रसरणशील और अनुमान लगाना कठिन दिखाई देती हैं। यह मेटा-ऑर्डर के आकार और उसके मूल्य प्रभाव के बीच…

यह पेपर वित्तीय बाज़ार का एक सरल पैटर्न-आधारित मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसका केंद्र समय के साथ ट्रेडरों की क्रमिक अंतःक्रियाएँ हैं। यह ट्रेडिंग रणनीतियों का एक क्षेत्र प्रस्तुत करता है जिसमें एजेंट स्पष्ट रूप से पोज़िशन खोलते और बंद करते हैं, फिर देखता है कि…

यह अध्ययन जाँचता है कि डीप हेजिंग स्थिति और डेल्टा हेजिंग स्थिति का अंतर सांख्यिकीय आर्बिट्राज बन सकता है या नहीं। यह पूर्ण-बाज़ार मान्यताओं के तहत निकाले गए पहले के दावे पर विचार करता है और पूछता है कि क्या ऐसा ही निष्कर्ष GARCH-आधारित बाज़ार मॉडल में भी…

यह अध्ययन 43 चीनी शेयरों के ऑर्डरों की आक्रामकता में दृढ़ता की जाँच करता है। ऑर्डर आक्रामकता ऑर्डर फ़्लो के लिए प्रासंगिक है: परिचित विकर्ण प्रभाव बताता है कि ऑर्डर के बाद अक्सर समान आक्रामकता वाले ऑर्डर आते हैं। शोध पूछता है कि क्या इन क्रमों में लंबी अवधि…

इस अध्ययन में जाँचा गया है कि 2011 से 2017 तक Bitcoin रिटर्न और अस्थिरता में दीर्घ-स्मृति थी या नहीं और समय के साथ यह व्यवहार कैसे बदला। यह पुनर्स्केलित परास (R/S) और प्रवृत्ति-रहित उतार-चढ़ाव विश्लेषण (DFA) से हर्स्ट घातांक का अनुमान लगाता है और बदलती…

पेपर अध्ययन करता है कि सैंडविच हमला लाभदायक होने से पहले निजी मेमपूल कितनी जानकारी उजागर कर सकता है। इसका मॉडल बिना फ़ीस वाले कॉन्स्टेंट-प्रोडक्ट स्वचालित मार्केट मेकर का उपयोग करता है और मानता है कि हमलावर टोकन जोड़ी तथा ट्रेड की दिशा जानते हैं, लेकिन…

DeepUnifiedMom एक पोर्टफोलियो निर्माण ढाँचा है जो कई समय-सीमाओं के समय-श्रृंखला मोमेंटम संकेतों को जोड़ता है। यह एकीकृत पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहु-कार्य सीख और बहु-द्वार विशेषज्ञ-मिश्रण संरचना का उपयोग करता है। इसका लक्ष्य उस मोमेंटम व्यवहार को पकड़ना है…

यह पेपर शून्य मेकर-शुल्क वाले परपेचुअल फ़्यूचर्स बाज़ारों में मार्केट मेकिंग के लिए सैद्धांतिक नियंत्रण ढाँचा प्रस्तुत करता है। मार्केट मेकर बोली और माँग स्प्रेड चुनता है और दो एक्सचेंजों पर हेजिंग के ज़रिए इन्वेंटरी का प्रबंधन करता है। यह ढाँचा लाभ और हानि…

यह पेपर विकल्प मूल्य निर्धारण के ढाँचे का विस्तार करता है ताकि असमान अंतराल पर होने वाले ट्रेडिंग समयों को शामिल किया जा सके; लेखक इसे विकल्पों के शॉर्ट विक्रेताओं के लिए प्रासंगिक बताते हैं। यह ऐसे पूर्ण बाज़ारों के लिए द्विपद, पथ-निर्भर मूल्य निर्धारण मॉडल…

यह पेपर बड़ी परिसंपत्ति-समष्टि से औसत की ओर लौटने वाला पोर्टफोलियो बनाने की अनुकूलन विधि प्रस्तुत करता है। इसका लक्ष्य ऐसे पोर्टफोलियो हैं जिनका स्प्रेड Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया से अच्छी तरह वर्णित हो; प्रक्रिया के पैरामीटर अधिकतम लाइकलिहुड से अनुमानित…

यह पेपर पेयर ट्रेडिंग बाज़ार में निवेश और उपभोग की समस्या का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के बीच स्प्रेड Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह पावर उपयोगिता के तहत इष्टतम रणनीतियों पर केंद्रित है और औसत की ओर लौटने वाले बाज़ार…

यह पेपर पोर्टफोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ ट्रेडों पर द्विघात लागत लगती है और शेष स्थिति को एक निश्चित अवधि के अंत में बंद करना पड़ता है। इसका मुख्य योगदान इन बाधाओं के तहत घातीय उपयोगिता को अधिकतम करने का द्वैत परिणाम है। द्वैत दृष्टिकोण बाधित ट्रेडिंग…

यह मॉडल प्रस्तुत ऑर्डर फ़्लो और छिपे ट्रेडरों की विपरीत गतिविधि के माध्यम से बाज़ार प्रभाव समझाता है। जब कीमत व्यक्तिगत सीमाओं से आगे जाती है, तो वे ट्रेडर बाज़ार में प्रवेश करते हैं और ऑर्डर फ़्लो उनकी उपलब्ध तरलता घटाता है। सामान्यीकृत लैंगविन समीकरण कई…

यह दस्तावेज़ ट्रेडिंग संकेतों और व्यावहारिक फ़िल्टरिंग पर आधारित शेयर-स्क्रीनिंग दृश्यांकन टूल का वर्णन करता है। इसका बैकएंड हर शेयर और उसके समकक्ष शेयरों के ट्रेडिंग स्तर का अंतर निकालता है तथा इस सापेक्ष विचलन को औसत की ओर लौटने का संकेत मानता है; संकेत…

यह पेपर इष्टतम ट्रेडिंग का अध्ययन करता है, जहाँ सांख्यिकीय आर्बिट्राज संकेत छिपे हुए कारकों से आता है जो कीमतों में उछाल और प्रसरण पैदा करते हैं। ट्रेडर के ऑर्डर उद्धृत कीमतों और निष्पादन कीमतों को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए समस्या में बाज़ार की अनिश्चित…

पेपर एक सूक्ष्म-बाज़ार संरचना मॉडल प्रस्तुत करता है, जो मुख्य ऑर्डरों को प्रतिक्रिया-प्रवाह से अलग करता है और दोनों को हॉक्स प्रक्रियाओं से दर्शाता है। इसकी स्केलिंग सीमा में मुख्य ऑर्डर फ़्लो का एक दृढ़ता आँकड़ा बाज़ार के कई देखे गए पैटर्न जोड़ता है: लगातार…

यह दस्तावेज़ NFT बाज़ारों को सिद्धांततः पारदर्शी, लेकिन तकनीकी ज्ञान, प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली और बाज़ार की अक्षमताओं का लाभ उठाने वाले कुशल ट्रेडरों के प्रति संवेदनशील बताता है। इसमें अवसरवादी ट्रेडिंग को स्वचालित, उच्च-आवृत्ति गतिविधि के रूप में वर्णित…