नॉलेज लाइब्रेरी

शोधपत्र RTS सूचकांक वायदा की समेकित ऑर्डर बुक के अनुभवजन्य विश्लेषण को पॉइसन बहु-एजेंट मॉडल के साथ जोड़ता है। मॉडल ऑर्डर देने वाले एजेंटों के समूहों को दर्शाता है और शोधकर्ता वास्तविक ऑर्डर बुक में दिखने वाली विशेषताओं का अनुकरण करने के लिए समूह पैरामीटर…

शोधपत्र DNN-फ़ॉरवर्डटेस्टिंग नाम की रणनीति चयन प्रक्रिया प्रस्तावित करता है। केवल ऐतिहासिक कीमतों पर परिणाम देखकर ट्रेडिंग रणनीति चुनने के बजाय, यह पहले डीप फ़ीड-फ़ॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से संभावित भावी मूल्य पथ का पूर्वानुमान लगाता है और उन अनुमानों पर…

यह अध्ययन प्रयोगशाला और वास्तविक परिवेश के मिश्रित प्रयोग से जाँचता है कि लोग वित्तीय बाज़ारों के चढ़ने या गिरने का अनुमान कैसे लगाते हैं। स्वयंसेवकों को वैश्विक सूचकांकों के वास्तविक डेटा पर आधारित नियंत्रित वित्तीय जानकारी दी जाती है और वे बार-बार दिशा का…

यह शोधपत्र जाँचता है कि अलग-अलग अवधियों में काम करने वाली रुझान प्रणालियाँ कमोडिटी ट्रेडिंग सलाहकार (CTA) के रिटर्न में कैसे योगदान देती हैं। यह रिटर्न को अल्पकालिक रुझान, दीर्घकालिक रुझान और बाज़ार बीटा घटकों में गतिशील रूप से अलग करने के लिए एक बेज़ियन…

यह अध्ययन वेवलेट गुणांकों से बने निरूपणों के ज़रिए शेयर मूल्य उछालों का विश्लेषण करने की एक अनसुपरवाइज़्ड विधि प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उन उछाल प्रतिरूपों में अंतर करना है जो प्रणाली की आंतरिक गतिशीलता से जुड़े हैं और जो बाहरी झटकों से जुड़े हैं।…

यह अध्ययन पाँच वर्षों की अवधि में पेरिस, लंदन और फ़्रैंकफ़र्ट एक्सचेंजों के शेयरों के टिक-दर-टिक ट्रेड और कोट डेटा की जाँच करता है। यह दोनों डेटा स्रोतों को समकालिक करने वाला एल्गोरिदम विकसित करता है और मूल्यांकन करता है कि पुनर्निर्माण के विकल्प समेकित डेटा…

यह अध्ययन Bitcoin और Ethereum के दैनिक प्रतिफलों के पूँछ वाले हिस्सों की तुलना करता है। यह Generalized Tempered Stable वितरण पर आधारित पूर्व शोध के सात-पैरामीटर अनुमानों का उपयोग करता है, फिर सामान्य मानक से देखे गए प्रतिफलों के अंतर का आकलन करने के लिए…

यह शोधपत्र Deep Momentum Networks प्रस्तुत करता है, जो डीप लर्निंग को समय-शृंखला मोमेंटम में प्रयुक्त अस्थिरता-स्केलिंग रूपरेखा के साथ जोड़ते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क रुझान अनुमान और पोज़िशन आकार साथ-साथ सीखता है; इसके पैरामीटर संकेत के Sharpe अनुपात को…

यह अध्ययन पोस्ट-COVID अवधि में Bitcoin और Ether की उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग विशेषताओं की जाँच करता है। यह प्रतिफलों, प्रति समय इकाई औसत ट्रेडों की संख्या और ट्रेड किए गए वॉल्यूम का विश्लेषण करता है। इसके लिए बहुफ्रैक्टल डिट्रेंडेड क्रॉस-सहसंबंध विश्लेषण का…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी सोशल मीडिया चर्चाओं का समय और विषय बाद के कीमत व्यवहार से संबंधित हैं या नहीं। यह सोशल मीडिया समुदायों के संवाद पर गतिशील विषय मॉडलिंग लागू करता है, फिर विषयों के आने और क्रिप्टोकरेंसी कीमतों के बीच अंतःक्रिया जाँचने के…

यह दस्तावेज़ कीमत प्रतिफलों के प्रायिकता घनत्व के गैर-पैरामीट्रिक कर्नेल अनुमान की पड़ताल करता है। चूँकि अनुमानित वितरण बैंडविड्थ पर बहुत निर्भर करता है, लेखक सूचना सिद्धांत और जटिल प्रणालियों के अध्ययन से लिया गया नया जटिलता माप अधिकतम करके इसे चुनने का…

यह दस्तावेज़ असममित सूचना मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें सामान्य बाज़ार प्रतिभागियों को परिसंपत्ति के भविष्य के नकदी प्रवाह के बारे में शोरयुक्त जानकारी मिलती है, जबकि एक ट्रेडर को अलग शोरयुक्त संकेत भी मिलता है। अतिरिक्त संकेत में बाज़ार की जानकारी के साथ…

यह अध्ययन पूछता है कि क्या वित्तीय कीमत शृंखलाओं में यादृच्छिक चाल से परे पहचानी जा सकने वाली संरचना है। इसका तर्क है कि पारंपरिक समय-शृंखला विधियों को यादृच्छिकता से छोटे विचलन पहचानने में कठिनाई हो सकती है; इसके बजाय यह परमाणु भौतिकी में इस्तेमाल विधियों…

यह कार्य उन परिस्थितियों के लिए Kalman फ़िल्टरिंग विधि विकसित करता है जहाँ शोर सहप्रसरण मैट्रिक्स और अनुमानित सहप्रसरण के आकलन अनिश्चित होते हैं। संभावित वैकल्पिक मॉडलों को ध्यान में रखने के लिए यह वितरणात्मक रूप से मज़बूत निरूपण का उपयोग करता है, जिसमें…

यह शोधपत्र ऑटो-डिलीवरेजिंग का मॉडल प्रस्तुत करता है—परपेचुअल फ़्यूचर्स मंचों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अंतिम उपाय, जब परिसमापन और बीमा निधियाँ शोधनक्षमता की कमी पूरी नहीं कर पातीं। हर चरण में मंच शोधनक्षमता बजट और ऐसे लाभदायक खाते चुनता है जिनके लाभ घटाकर…

यह शोधपत्र उस स्थिति में मॉडल-आधारित इष्टतम ट्रेडिंग रणनीति की तुलना तकनीकी नियम से करता है जब परिसंपत्ति का रुझान अप्रेक्षित हो और Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का पालन करे। इसका ध्यान इस बात पर है कि रणनीति बनाने के लिए उपयोग किए गए मॉडल पैरामीटर गलत…

यह शोधपत्र ऑप्शंस में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के अवसरों की पहचान और ट्रेडिंग के लिए दो-चरणीय विधि प्रस्तावित करता है। पहले यह कृत्रिम बॉन्ड का उपयोग करके शुद्ध आर्बिट्राज को अलग करने के उद्देश्य से पूर्वानुमान लक्ष्य परिभाषित करता है, फिर पेड़ की संरचना वाले…

यह शोधपत्र Bitcoin ट्रेडिंग के अध्ययन के लिए बनाए गए एक कृत्रिम क्रिप्टोकरेंसी बाज़ार का वर्णन करता है। इसमें ट्रेडरों के दो विषम समूहों—यादृच्छिक ट्रेडर और चार्टिस्ट—का मॉडल है, जो अपनी रणनीतियों और उपलब्ध Bitcoin या फ़िएट शेष के अनुसार खरीद और बिक्री के…

यह अध्ययन युग्मित शेयरों के बीच सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए मॉडल-मुक्त सुदृढीकरण-अधिगम रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहले यह ऐसे परिसंपत्ति गुणांक चुनकर माध्य-प्रत्यावर्ती स्प्रेड बनाता है जो स्प्रेड को लौटने में लगने वाले समय के अनुभवजन्य माप को न्यूनतम करते…

यह शोधपत्र अनुकूलनशील ट्रेडरों के दो प्रकारों वाले बाज़ार खेल का अध्ययन करता है: मूलभूत विश्लेषक, जो भीड़ से अलग व्यवहार करते हैं, और रुझान-अनुसरण करने वाले ट्रेडर, जो दूसरों का अनुकरण करते हैं। यह जाँचता है कि दोनों प्रकारों का अनुपात बाज़ार की सूचना-दक्षता…

दस्तावेज़ परस्पर क्रियाशील प्रसरण प्रक्रियाओं के एक माध्य-क्षेत्र मॉडल का विश्लेषण करता है। इसमें हर घटक के पास द्विस्थिर विभव में अपनी स्थिरकारी शक्ति होती है और वह प्रणाली के अनुभवजन्य माध्य से भी प्रभावित होता है। गतिशीलता को तीन बातें आकार देती हैं:…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि शेयर की लगातार कीमत-वृद्धियाँ एक-दूसरे पर कैसे निर्भर करती हैं। इसमें पहली वृद्धि को धक्का और अगली को प्रतिक्रिया मानकर इन बदलावों के द्विचर प्रायिकता वितरण की जाँच की जाती है, ताकि असममित निर्भरता के पैटर्न पहचाने जा सकें। पहले…

दस्तावेज़ अल्पकालिक तरलता उतार-चढ़ाव मापकर क्रिप्टो बाज़ारों में संभावित वॉश ट्रेडिंग की पहचान का प्रस्ताव देता है। इसमें तरलता उछाल को उतार-चढ़ाव के आकार और तरलता प्रसरण को उसकी अस्थिरता के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रस्तावित संकेतक दोनों मापों का एक…

यह दस्तावेज़ एक्सचेंज की कोट जोड़ी चुनने को अनुकूलन समस्या मानता है: एक्सचेंजों को सभी मुद्राओं को कवर करना होता है, साथ ही तरल जोड़ियों को प्राथमिकता देनी और परिचालन जटिलता सीमित रखनी होती है। चूँकि संभावित जोड़ियों की अधिकांश ट्रेडिंग मात्रा अज्ञात है,…