उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह अध्ययन जाँचता है कि मार्केट ऑर्डर आने के आसपास लिमिट ऑर्डर बुक में ऑर्डर कैसे आते और निकलते हैं। हाल के उच्च-गुणवत्ता वाले Nasdaq डेटासेट का उपयोग करके लेखक अध्ययन किए गए प्रत्येक शेयर के ऑर्डर प्रवाह में अलग-अलग चरण पहचानते हैं और पाते हैं कि इन चरणों के…
यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्टों के अधिकारों को ऐसे अपूरणीय टोकन के रूप में दिखाने का प्रस्ताव रखता है जिन्हें संयोज्य विकेंद्रीकृत वित्त में संपार्श्विक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह DeFi में परिसंपत्ति मूल्य दर्शाने के लिए आमतौर पर…
अध्ययन जाँचता है कि फ़ैक्टर मोमेंटम में शेयर मोमेंटम से परे रिटर्न संबंधी जानकारी है या नहीं। पूर्व साहित्य में बताए गए 72 फ़ैक्टरों के नमूने का उपयोग करके यह पहले दिशात्मक और क्रॉस-सेक्शनल, दोनों फ़ैक्टर मोमेंटम के साक्ष्य दोहराता है। फिर यह शेयर मोमेंटम और…
यह दस्तावेज़ यूरोपीय ऑप्शन की गतिशील हेजिंग का अध्ययन करता है, जब अंतर्निहित परिसंपत्ति सामान्य स्थानीय अस्थिरता मॉडल का पालन करती है और ट्रेडों पर छोटी रैखिक लेनदेन लागत लगती है। यह प्रतिकृति विधि में संशोधित अस्थिरता का उपयोग करते हुए लेलैंड की हेजिंग…
यह अध्ययन विविध एजेंटों के ढाँचे का उपयोग करके जाँचता है कि वित्तीय बाज़ारों में रुझान-अनुसरण और मौलिक मूल्यांकन साथ-साथ कैसे मौजूद हो सकते हैं। यह चियारेला मॉडल को शोर वाले ट्रेडरों और मौलिक विश्लेषकों की गैर-रैखिक माँग-प्रतिक्रिया के साथ विस्तारित करता है।…
यह दस्तावेज़ खाद्य कीमतों की चाल समझाने के लिए आपूर्ति और माँग को निवेशक व्यवहार तथा मक्के से इथेनॉल बनाने के साथ जोड़ने वाला गतिशील मात्रात्मक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसका तर्क है कि केवल आपूर्ति और माँग की व्याख्याएँ देखी गई कीमतों की गतिशीलता से मेल नहीं…
यह अध्ययन 2009 से 2012 तक चेक बिजली की प्रति घंटा कीमतों की जाँच करता है। इसका ध्यान मज़बूत इंट्राडे और दैनिक चक्रों वाली श्रृंखला में दीर्घकालिक स्मृति पर है। इन चक्रों का हिसाब रखने के लिए यह डिट्रेंडेड फ़्लक्चुएशन विश्लेषण लागू करता है, जो संरचित…
यह शोधपत्र इस मान्यता के तहत रिटर्न वितरण का अध्ययन करता है कि समय के साथ बदलने वाला विचरण तय हो जाने पर रिटर्न स्वतंत्र होते हैं। चूँकि अस्थिरता स्वयं यादृच्छिक रूप से बदलती है, कुल रिटर्न का वितरण उन अस्थिरता स्तरों के वितरण को दर्शाता है। लेखक एक स्केलिंग…
यह अध्ययन जाँचता है कि कोई बड़ा भाषा मॉडल कंपनी समाचार का उपयोग करके क्रॉस-सेक्शनल मोमेंटम रणनीति को बेहतर बना सकता है या नहीं। इसमें S&P 500 के घटकों के दैनिक रिटर्न को उच्च-आवृत्ति समाचार के साथ जोड़ा गया है, फिर ChatGPT से यह आँकलन करने को कहा गया है कि…
यह शोधपत्र सहसंबद्ध मेटाऑर्डरों के पहले प्रस्तावित मॉडल से कृत्रिम बाज़ार बनाता है और जाँचता है कि मूल्य प्रभाव, ऑर्डर प्रवाह और अस्थिरता कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। इसका केंद्रीय आधार यह है कि मेटाऑर्डर निष्पादित मात्रा के वर्गमूल के अनुपात में औसतन कीमतों…
यह शोधपत्र मूल्य अक्षमताओं के लिए दो-चर वाला छिपा मार्कोव समय-श्रृंखला मॉडल प्रस्तुत करता है, जो ज्यामितीय ब्राउनियन गति से आगे जाता है। एक चर, उचित मूल्य, प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता। मॉडल के सबसे सरल रूप में पाथ-इंटीग्रल और ग्रीन फ़ंक्शन विधियों से यह…
यह अध्याय देखता है कि प्रूफ़ ऑफ़ स्टेक के ज़रिए नए सिक्के जारी करने वाली क्रिप्टोकरेंसी प्रणालियों में संपत्ति और ट्रेडिंग व्यवहार कैसे विकसित होते हैं। पहले यह ट्रेडिंग के बिना संपत्ति संचय पर विचार करता है और देखता है कि प्रोटोकॉल विकेंद्रीकरण को कैसे…
यह शोधपत्र स्मृति सहित ऑनलाइन उत्तल अनुकूलन पर केंद्रित है, जहाँ प्रत्येक हानि वर्तमान और पिछले दोनों निर्णयों पर निर्भर करती है। ऐसी निर्भरता उन स्थितियों का मॉडल बना सकती है जिनमें पिछली कार्रवाइयाँ वर्तमान परिणामों को प्रभावित करती हैं। लेखक डायनेमिक…
वेबक्रिप्टोएजेंट अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का एक ढाँचा है, जो वेब सामग्री, सोशल मीडिया के भाव और OHLCV बाज़ार डेटा को जोड़ता है। यह अलग-अलग सूचना स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए माध्यम-विशिष्ट एजेंट नियुक्त करता है, फिर उनके आकलनों को साक्ष्य…
यह शोधपत्र ऐसे बाजार के लिए टर्म-स्ट्रक्चर मॉडल प्रस्तुत करता है जहाँ SOFR एक केंद्रीय US डॉलर जोखिम-मुक्त बेंचमार्क है और रातोंरात दरें प्रमुख प्रेक्षणीय इनपुट हैं। यह उन अनुभवजन्य विशेषताओं पर ध्यान देता है जिन्हें लंबी परिपक्वता-दर मॉडल चूक सकते हैं,…
यह समीक्षा इक्विटी, ETF, केंद्रीयकृत क्रिप्टो बाजारों, परपेचुअल फ़्यूचर्स और ऑन-चेन गतिविधि में AI अनुप्रयोगों का आकलन करती है। इसमें निवेश प्रतिफल तक पहुँचने की प्रक्रिया को क्रम के रूप में रखा गया है: उस समय उपलब्ध डेटा को विश्वसनीय संकेत, व्यावहारिक…
यह शोधपत्र ईजेनरिस्क पैरिटी के समदिशता सिद्धांत को पोर्टफोलियो आवंटन रूपरेखा तक बढ़ाता है, जो माध्य-विचरण अनुकूलन को ट्यून की जा सकने वाली समदिशता बाधा के साथ जोड़ती है। समदिशता ईजेनमोड्स में जोखिम फैलाती है और एक ज्यामितीय नियमितीकरण के रूप में काम करती है,…
शोधपत्र अंतर्दिवसीय मूल्य और वॉल्यूम डेटा से बनाए गए चार कारक प्रस्तावित करता है, जो रातोंरात प्रतिफल समझाने या उनका पूर्वानुमान करने के लिए हैं। ये कारक आकार, अस्थिरता, गति और तरलता के अल्प-अवधि समकक्ष के रूप में बनाए गए हैं। मूल्य और वृद्धि जैसे दीर्घ-अवधि…
यह दस्तावेज़ मध्य-मूल्य के सापेक्ष बुक के लिए स्टोकेस्टिक आंशिक अवकल समीकरण का उपयोग करने वाले लिमिट ऑर्डर बुक मॉडलों का एक वर्ग प्रस्तुत करता है। गुणक शोर ऑर्डर बुक के बदलते आकार को पकड़ता है, जबकि मध्य-मूल्य के लिए एक अलग स्टोकेस्टिक प्रक्रिया को ऑर्डर…
यह अध्ययन बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल के प्रतिफलों के मॉडल के रूप में अल्फ़ा-स्थिर वितरणों का मूल्यांकन करता है; विचाराधीन डेटा में इनका संयुक्त हिस्सा क्रिप्टोकरेंसी बाजार के अधिकांश भाग का था। यह जाँचता है कि क्या यह लचीला, मोटी पूँछों वाला वितरण क्रिप्टो…
यह शोधपत्र पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए डीप रीइन्फोर्समेंट लर्निंग एजेंट प्रस्तुत करता है, जो प्रतिफल पाने की कोशिश और जोखिम संयम के बीच संतुलन रखता है। इसकी लक्ष्य नीति ट्यून किए जा सकने वाले पैरामीटर से यह समायोजित करती है कि एजेंट इष्टतम कार्रवाई को कितनी…
पिंग-पोंग स्वैप ब्लॉकचेन के बीच सीधे पीयर-टू-पीयर टोकन विनिमय का प्रस्तावित तरीका है, जिसमें एस्क्रो या भरोसेमंद मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं होती। यह तंत्र इस बात पर निर्भर है कि प्रत्येक ब्लॉकचेन एकदिश भुगतान चैनलों का समर्थन करे। दस्तावेज़ इसे केंद्रीयकृत…
यह अध्ययन 18 मिलियन माउंट गॉक्स लेनदेन के डेटासेट से देखता है कि बाजार स्थितियों के अनुसार बिटकॉइन वॉश ट्रेडिंग कैसे बदलती है। इसमें बताया गया है कि वैध ट्रेडिंग मात्रा कम होने पर वॉश ट्रेडिंग बढ़ती है और मात्रा अधिक होने पर घटती है, जो इस विचार के अनुरूप है…
यह शोधपत्र संपार्श्विक वाले प्रतिपक्ष ट्रेडों के मूल्य निर्धारण के लिए जोखिम-तटस्थ रूपरेखा विकसित करता है, जिसमें क्रेडिट और डेबिट मूल्यांकन समायोजन, मार्जिनिंग तथा फंडिंग लागतों को संयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इसका केंद्रीय मूल्य निर्धारण समीकरण…