नॉलेज लाइब्रेरी

यह दस्तावेज़ परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण, समय-श्रृंखला मॉडलिंग और पोर्टफोलियो अनुकूलन को मिलाकर सांख्यिकीय आर्बिट्राज की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहले यह समान परिसंपत्तियों की पहचान करने और अवशिष्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए सशर्त छिपे हुए मूल्य निर्धारण कारकों…

अध्ययन जाँचता है कि क्या ट्रेडिंग और सोशल मीडिया संकेतक अकेले तकनीकी संकेतकों की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य-परिवर्तन वर्गीकरण को बेहतर बनाते हैं। यह जनवरी 2017 से जनवरी 2021 तक के बिटकॉइन और एथेरियम के प्रति घंटा और दैनिक डेटा का मूल्यांकन करता है।…

अध्ययन जाँचता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी के ऑन-चेन माप कीमतों को समझाने और जोखिम वाली परिसंपत्तियों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। यह ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है, कीमत और अन्य पैरामीटरों के सहसंबंध मापता है, क्लस्टरिंग से क्रिप्टोकरेंसी के समूह…

यह दस्तावेज़ डीप पार्टियल लीस्ट स्क्वेयर्स (DPLS) का वर्णन करता है, जो कुछ गुप्त जोखिम कारकों और फर्म की विशेषताओं से अलग-अलग शेयरों के प्रतिफल समझाने वाला मॉडल है। प्रोजेक्टेड लीस्ट स्क्वेयर्स प्रतिफलों और विशेषताओं को संयुक्त रूप से गुप्त कारक-स्थान में…

यह दस्तावेज़ दो-तरफ़ा लिमिट ऑर्डर बुक का स्टोकेस्टिक मॉडल परिभाषित करता है, जिसमें सर्वोत्तम बोली और पूछ मूल्य तथा बुक में मौजूद खरीद और बिक्री की मात्रा-घनत्व शामिल हैं। इसके बाद यह मॉडल के असततता पैरामीटरों की ऐसी स्केलिंग पर विचार करता है जो अध्ययनाधीन…

यह शोध ऑर्डर बुक रिकॉर्ड के विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययन को वित्तीय झुंड-व्यवहार मॉडल के साथ जोड़कर ऑर्डर बुक की गतिशीलता का मॉडल बनाता है। इसका घोषित उद्देश्य निरपेक्ष प्रतिफल और ट्रेडिंग गतिविधि में दीर्घकालिक स्मृति के पैटर्न पुनः उत्पन्न करना और ट्रेडरों के…

यह दस्तावेज़ बड़े ऑर्डरों के लिए एक अनुकूली निष्पादन रणनीति का वर्णन करता है, जो पर्याप्त मात्रा में कारोबार होने पर पैदा हो सकने वाले बाजार प्रभाव और स्लिपेज से प्रेरित है। इसमें भविष्य की ट्रेडिंग मात्रा और मूल्य-सीमाओं का अनुमान लगाने, फिर बाजार की…

यह दस्तावेज़ अध्ययन करता है कि उस परिसंपत्ति का परिसमापन कब किया जाए जिसकी कीमत ज्यामितीय बहु-स्क्यू ब्राउनियन गति का अनुसरण करती है। मॉडल स्थानीय समय के प्रभावों से समर्थन और प्रतिरोध दर्शाता है: समर्थन पर कीमत को ऊपर की ओर और प्रतिरोध पर नीचे की ओर धक्का…

यह अध्ययन असामान्य रूप से लंबी ऐतिहासिक अवधियों में कमोडिटी, मुद्राओं, शेयर सूचकांकों और बॉन्ड में ट्रेंड-फ़ॉलोइंग की जाँच करता है। इसमें 1960 से उपलब्ध फ़्यूचर्स श्रृंखलाएँ और कमोडिटी तथा सूचकांकों के लिए 1800 तक पीछे जाने वाली स्पॉट श्रृंखलाएँ उपयोग की गई…

यह अध्ययन ऐसे ट्रेडर पर विचार करता है जो लिमिट ऑर्डर बुक के माध्यम से बेचता है और फिर क्लोज़िंग ऑक्शन में निर्देशित शेड्यूल का उपयोग करके बची हुई इन्वेंटरी समायोजित करता है। दोनों चरण नीलामी के समापन मूल्य के पूर्वानुमान और नीलामी के दौरान मिलने वाले फ़ीडबैक…

यह शोध-पत्र स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में ट्रेडिंग के पहले चार महीनों, जनवरी 11 से मई 17, 2024 तक, प्रीमियम और डिस्काउंट के व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि अधिकृत प्रतिभागियों द्वारा प्रबंधित फंडों की निर्माण और…

यह अध्ययन देखता है कि किसी परिवार को उस सावधानीगत आवश्यकता के साथ निवेश कैसे करना चाहिए जिसका आगमन समय अनिश्चित हो, और एक ऐसी संचय लक्ष्य-राशि होनी चाहिए जो निश्चित तारीख पर देय हो। आवश्यकता आने पर, यदि परिवार वहन कर सकता है, तो सावधानीगत दावे का पूरा भुगतान…

यह शोधपत्र वित्तीय भावना डेटा से नियम-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ निकालने के लिए विकासवादी अनुकूलन का उपयोग करता है। भावना संकेत StockTwits से लिया गया है और ऑनलाइन ट्रेडिंग समुदाय का अलग-अलग शेयरों के प्रति तेज़ी या मंदी का दृष्टिकोण दर्शाता है। लेखक Dow…

शोधपत्र बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए अस्थिरता और मॉडल अनुकूलन ट्रेड-ऑफ़ (VMAT) प्रस्तुत करता है। यह पुराने शोध में लेखकों द्वारा पहचानी गई कमी पर ध्यान देता है: शोध अक्सर ट्रेडिंग नियमों को बेहतर बनाने पर केंद्रित रहता है, जबकि कई समय-श्रृंखलाओं में…

शोधपत्र का तर्क है कि पारंपरिक ट्रेंड-फ़ॉलोइंग और मोमेंटम रणनीतियाँ पिछले मूल्य व्यवहार पर निर्भर करती हैं और बाजार की स्थितियाँ बदलने पर सीमित हो सकती हैं। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन के निर्णयों को दिशा देने के उद्देश्य से भविष्य के बाजार रुझानों का…

यह शोधपत्र सामान्य कंपाउंड Hawkes प्रक्रियाएँ विकसित करता है और लिमिट ऑर्डर बुक में उनके गुणों का अध्ययन करता है। यह इन प्रक्रियाओं के कई विशिष्ट रूपों के लिए बड़ी संख्याओं का नियम और फलनात्मक केंद्रीय सीमा प्रमेय स्थापित करता है, जो ऑर्डर आने और उनके समग्र…

यह अध्ययन शहरी आवास बाजारों के बड़े एजेंट-आधारित मॉडल के लिए ग्राफ़-आधारित स्थानिक घटक प्रस्तुत करता है। यह दर्शाता है कि छूट जाने का डर, रुझानों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति और एजेंट की उप-बाजार गतिविधि का दायरा जैसी सामाजिक तथा आर्थिक विशेषताएँ अलग-अलग…

ManiScope दृश्य विश्लेषण प्रणाली है, जिसे क्रिप्टोकरेंसी बाजारों में ट्रेड-आधारित हेरफेर जोखिम, जिसमें वॉश ट्रेडिंग भी शामिल है, का आकलन करने में उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए बनाया गया है। इसके समन्वित दृश्य टोकन स्वामित्व वितरण, धारकों के संबंध, व्यक्तिगत…

यह अध्ययन चीन के A-शेयर बाजार में स्थानीय नकल और धीमा सूचना प्रवाह मिलकर मोमेंटम और बाद में उलटाव कैसे पैदा कर सकते हैं, इसकी जाँच एजेंट-आधारित मॉडल से करता है। निवेशकों की भावी कीमतों को लेकर अलग-अलग धारणाएँ होती हैं; वे खरीदने, बेचने या निष्क्रिय रहने का…

यह शोधपत्र टेल जोखिम प्रबंधन को अलग-अलग हानि प्रतिरूपों—अचानक बाज़ार गिरावट, अस्थिरता का पुनर्मूल्यांकन और लंबे ड्रॉडाउन—के लिए सुरक्षा उपायों के आवंटन के रूप में देखता है। इसमें लॉन्ग आउट-ऑफ़-द-मनी पुट को व्यवस्थित ट्रेंड-फ़ॉलोइंग ओवरले के साथ जोड़ने वाला…

यह अद्यतन मात्रात्मक खाद्य मूल्य मॉडल की संरचना बदले बिना उसे जनवरी 2012 तक विस्तारित करता है। मूल मॉडल जनवरी 2004 से मार्च 2011 तक के FAO खाद्य मूल्य सूचकांक पर फिट किया गया था। इसमें निवेशकों का ट्रेंड-फ़ॉलोइंग, अपेक्षित प्रतिफल के अनुसार कमोडिटी, इक्विटी…

यह शोधपत्र वैश्विक शेयर बाजारों में वास्तविक अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें बाजारों को बदलते नेटवर्क के रूप में दर्शाया गया है और अस्थिरता प्रसार सूचकांक से यह बताया जाता है कि एक बाजार के झटके दूसरे बाजारों तक कैसे पहुँच…

यह शोधपत्र विकल्प मूल्य निर्धारण का अध्ययन करता है, जब विकल्प की परिपक्वता अवधि कम हो, लेकिन स्टोकेस्टिक अस्थिरता कारक के औसत-प्रतिवर्तन समय की तुलना में फिर भी लंबी हो। इसमें समस्या को अरेखीय Hamilton–Jacobi–Bellman समीकरणों के औसतकरण या समरूपीकरण की समस्या…

यह गणितीय अध्ययन कम तरलता वाले बाजारों में स्व-वित्तपोषित हेजिंग के एक सामान्य मॉडल का विश्लेषण करता है, जिसे मूल रूप से Schoenbucher और Wilmott ने प्रस्तुत किया था। इस मॉडल में हेजिंग रणनीतियाँ एक अरेखीय आंशिक अवकल समीकरण का पालन करती हैं, जिसका गुणांक…