नॉलेज लाइब्रेरी

यह अध्ययन उच्च-आवृत्ति बिटकॉइन डेटा पर स्वचालित रणनीतियों के आधार के रूप में Informer पूर्वानुमान आर्किटेक्चर का परीक्षण करता है। इसमें RMSE, सामान्यीकृत माध्य निरपेक्ष दिशात्मक हानि (GMADL) और क्वांटाइल लॉस वाले मॉडल प्रशिक्षित किए जाते हैं, फिर अनुमानित…

यह अध्ययन देखता है कि क्या एन्क्रिप्ट किए गए बाजार डेटा पर ट्रेंड-फ़ॉलोइंग संकेतक की गणना की जा सकती है, ताकि विश्लेषक ट्रेडिंग संकेत बनाते समय एग्रीगेटर अपने डेटा को निजी रख सके। इसमें दो होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन लाइब्रेरी, SEAL और HEAAN, से संकेतक लागू किया…

यह दस्तावेज़ मोमेंटम-आधारित तकनीकी विश्लेषण का एक सामान्यीकृत रूप प्रस्तुत करता है, जिसमें लेनदेन वॉल्यूम को गुणक के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें इस सामान्यीकृत संकेतक पर आधारित रणनीतियों की तुलना पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण वाली रणनीतियों से करने का…

यह दस्तावेज़ दैनिक उच्च, निम्न, आरंभिक और समापन कीमतों से शेयर मूल्य अस्थिरता का अनुमान लगाने की विधि बताता है। इसमें अरिथमेटिक ब्राउनियन गति की अपेक्षित परास और मोमेंट्स विधि का उपयोग किया जाता है। आरंभिक कीमत की छलाँग को बाज़ार-बंद समय के बाद ट्रेडिंग अवधि…

यह अध्ययन सिम्युलेटेड शेयर बाज़ार में प्रतीक्षा-समय के वितरणों की जाँच करके सतत दोहरी नीलामी तंत्र का मूल्यांकन करता है। एजेंट-आधारित मॉडल बाज़ार-पुस्तिका के माध्यम से संभावित ऑर्डर और अंतःक्रियाएँ उत्पन्न करता है। शोधकर्ता 36 व्यवस्थाओं में ट्रेडरों के…

यह प्रारंभिक अध्ययन जाँचता है कि बाज़ार भावना को तकनीकी विश्लेषण के साथ जोड़कर बिटकॉइन की मूल्य चालों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है या नहीं। भावना इनपुट फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, जिसका उपयोग तकनीकी संकेतकों और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के साथ किया गया है।…

यह दस्तावेज़ विविध एजेंटों द्वारा ट्रेड की गई एकल परिसंपत्ति का सतत-समय मॉडल बताता है। इसकी द्वितीय-क्रम गतिशीलता निवेश निर्णयों और ट्रेडों के बीच देरी दर्शाती है। मॉडल में मूल्य-आधारित मीन रिवर्ज़न, सट्टा या विरोधी ट्रेडिंग, बाज़ार घर्षण, मूलभूत मूल्य की…

यह अध्ययन फ़ीडफ़ॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क से बिटकॉइन के लिए कुशल बाज़ार परिकल्पना के कमज़ोर रूप की जाँच करता है। यह पूछता है कि बिटकॉइन रिटर्न के साथ अन्य परिसंपत्तियों के रिटर्न या संबंधित विशेषताएँ जोड़ने से पूर्वानुमान बेहतर होता है या नहीं। अतिरिक्त इनपुट…

दस्तावेज़ मूल्य प्रभाव का परिचय देता है, बताता है कि हालिया शोध में इसे कैसे मापा और मॉडल किया जाता है, और इस सहज विचार पर सवाल उठाता है कि ट्रेड सरल, सीधे तंत्र से कीमतें बदलते हैं। यह अनुभवजन्य साक्ष्य दिखाता है कि चिह्नित ऑर्डर फ़्लो और मूल्य परिवर्तन में…

यह अध्ययन हर्स्ट घातांक का उपयोग करके समय-श्रृंखला को ट्रेंडिंग या मीन-रिवर्टिंग के रूप में वर्गीकृत करता है, फिर उस व्यवहार के अनुकूल रणनीति चुनता है। ट्रेंडिंग परिस्थितियों में मोमेंटम और कीमतों के मीन-रिवर्टिंग व्यवहार में मीन रिवर्ज़न का उपयोग किया जाता…

यह अध्ययन बिटकॉइन की कीमतों का पूर्वानुमान लगाने और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में उपयोग का आकलन करने के लिए 41 मशीन लर्निंग मॉडलों की तुलना करता है, जिनमें वर्गीकारक और प्रतिगामी दोनों शामिल हैं। यह निरपेक्ष और वर्ग त्रुटि जैसे पूर्वानुमान मापों को लाभ-हानि और…

यह कार्य एक FX ब्रोकर के लिए ऐसी ट्रेडिंग रणनीति विकसित करता है जो अतरल मुद्रा जोड़ी में बड़ी पोज़िशन का परिसमापन कर रहा है। ब्रोकर उस जोड़ी और दो तरल जोड़ियों की तिकड़ी में ट्रेड करता है, जिन्हें इस तरह चुना जाता है कि एक जोड़ी अनावश्यक हो। व्यवस्था…

यह अध्ययन सट्टा ट्रेडिंग को क्रमिक इष्टतम स्टॉपिंग समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें सामान्य उपयोगिता फलनों और मूल्य प्रक्रियाओं के तहत प्रवेश और निकास समय चुने जाते हैं। पहले यह स्टॉपिंग समस्या को ढीला करता है और प्रवेश तथा निकास घटनाओं को कॉक्स…

यह दस्तावेज़ गॉसियन वोल्टेरा प्रक्रियाओं से संचालित रैखिक बैकवर्ड स्टोकेस्टिक डिफ़रेंशियल समीकरणों के एक वर्ग के स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करता है। चर्चा में मल्टीफ़्रैक्शनल ब्राउनियन गति और मल्टीफ़्रैक्शनल ऑर्नस्टीन-उलेनबेक प्रक्रियाएँ शामिल हैं, जिससे ढाँचा…

यह चर्चा बताती है कि COVID-19 बाज़ार बिकवाली के दौरान इक्विटी में सांख्यिकीय आर्बिट्राज सहित डॉलर-न्यूट्रल क्वांट रणनीतियों में भारी ड्रॉडाउन क्यों हुए। इसमें बताया गया है कि ऐसी रणनीतियाँ सामान्य परिस्थितियों में क्यों काम कर सकती हैं, वे किन बाज़ार…

यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या इष्टतम निष्पादन गेम में स्वतंत्र डीप रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग एजेंट मिलीभगत से मिलता-जुलता व्यवहार विकसित करते हैं। दो खिलाड़ियों वाली, सीमित अवधि की परिसमापन स्थिति में एजेंट प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइज़ेशन का उपयोग करते हैं और…

दस्तावेज़ एक सरल ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीति का सटीक समाधान प्रस्तुत करता है और प्रति ट्रेड लाभ के परिणामी वितरण का वर्णन करता है। नतीजों को सममित मानने के बजाय, मॉडल एक असममित, विकल्प-जैसा वितरण बनाता है जिसका आकार रणनीति पैरामीटरों और ट्रेड की गई परिसंपत्ति की…

यह शोधपत्र लिमिट ऑर्डर बुक में मूल्य-गतिशीलता के मॉडल के रूप में कंपाउंड और व्यवस्था-स्विचिंग कंपाउंड हॉक्स प्रक्रियाएँ प्रस्तुत करता है। हॉक्स प्रक्रियाएँ ऐसी घटनाओं के आगमन दर्शाती हैं जिनकी दरें पिछली घटनाओं पर निर्भर हो सकती हैं; यहाँ कंपाउंड रूपों का…

यह दस्तावेज़ माइनॉरिटी गेम के ऐसे विस्तार का वर्णन करता है जिसमें बाज़ार दक्षता से दूर होने पर विरोधी रणनीतियों को और दक्षता के करीब होने पर ट्रेंड-फ़ॉलोइंग रणनीतियों को पुरस्कृत करता है। मॉडल एक ट्रेडिंग शैली की सदा प्रभुता मानने के बजाय, हर शैली की सापेक्ष…

यह शोधपत्र मीन-वेरिएंस पोर्टफ़ोलियो चयन में इस्तेमाल होने वाली जानकारी को अनुकूलन समस्या का हिस्सा बनाता है। इसका तर्क है कि निर्णय के समय उपलब्ध न होने वाले चरों को शामिल करने या साझा उतार-चढ़ाव को विशिष्ट जोखिम समझने से मानक पोर्टफ़ोलियो विश्लेषण विकृत हो…

यह दस्तावेज़ ऐसी पेयर्स ट्रेडिंग रूपरेखा बताता है जो शेयर चुनते समय पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक रेटिंग शामिल करती है। यह ESG-आधारित जोड़ी चयन को कोइंटीग्रेशन विश्लेषण के साथ जोड़ता है, ताकि संभावित संबंधों की पहचान हो सके; फिर ट्रेड निष्पादन का मार्गदर्शन…

यह शोधपत्र वित्तीय रिटर्न के दो बार-बार दिखने वाले पैटर्न समझाता है: साधारण सामान्य मॉडल के अनुमान से अधिक बार अत्यधिक उतार-चढ़ाव होते हैं और उच्च अस्थिरता की अवधियाँ बनी रहती हैं। इसमें बाज़ार सहभागियों के दो प्रकारों पर आधारित व्याख्या दी गई है। दीर्घकालिक…

यह अध्ययन डायनेमिक नेल्सन–सीगल ढाँचे को अनुकूलित करता है, जो ब्याज दर वक्रों के आकार और गति को दर्शाता है, ताकि व्यापक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसका व्यवहार बदल सके। वृक्ष-विकास प्रक्रिया यह परखकर प्रेक्षणों को अलग-अलग व्यवस्थाओं में बाँटती है कि…

यह पेपर रवांडा के मोबाइल मनी में धनशोधन का पता लगाने के लिए लेनदेन-निगरानी ढाँचा विकसित करता है। यह वर्गों के गंभीर असंतुलन, विलंबित और सीमित लेबल तथा जाँच की सीमित क्षमता की समस्या से निपटता है। धनशोधन की 17 प्रकार की गतिविधियों को समेटने वाले नौ मिलियन से…