उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह अध्ययन पूछता है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी निवेशक शेयर निवेशकों से अलग ढंग से ट्रेड करते हैं और इन व्यवहारों के साक्ष्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य इतिहास का उपयोग करता है। पहले, यह समान अवधि में देखी गई क्रिप्टोकरेंसी और शेयर समय श्रृंखलाओं को वर्गीकृत करने…
यह शोधपत्र दो निवेशकों का अध्ययन करता है जो सापेक्ष संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए माध्य-विचरण पोर्टफोलियो चुनते हैं। एक निवेशक शेयरों की वास्तविक गतिशीलता जानता है; दूसरे को देखे गए बाजार विकास से उसका अनुमान लगाना पड़ता है। उनके निर्णय जुड़े हैं,…
यह शोध कॉइन्टीग्रेटेड क्रिप्टोकरेंसी जोड़ियों के लिए पेयर ट्रेडिंग तरीका विकसित करता है, जिसमें निर्भरता मॉडल करने और सापेक्ष गलत मूल्यांकन पहचानने के लिए copula का उपयोग होता है। जोड़ी चयन में रैखिक और गैर-रैखिक कॉइन्टीग्रेशन परीक्षणों के साथ सहसंबंध माप…
यह अध्ययन घटना-अध्ययन पद्धति से जाँचता है कि प्रतिभूति के रूप में क्रिप्टो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण करने वाली SEC घोषणाएँ स्पष्ट रूप से नामित परिसंपत्तियों के रिटर्न और ट्रेडिंग मात्रा को कैसे प्रभावित करती हैं। इसमें घोषणाओं के बाद पर्याप्त नकारात्मक…
यह अध्ययन कमोडिटी में निम्न-बनाम-उच्च रैंक प्रभाव की जाँच करता है: कम कीमत और कम रैंक वाली कमोडिटी के बाद के रिटर्न, ऊँची रैंक वाली कमोडिटी से अधिक होते हैं। गैर-पैरामीट्रिक अर्थमितीय विधियों का उपयोग करके यह तर्क देता है कि यह प्रभाव सापेक्ष परिसंपत्ति…
यह अध्ययन देखता है कि क्या दैनिक Twitter भावना शेयर रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने और ट्रेडिंग निर्णयों में मदद कर सकती है। यह भावना संकेत का आकलन करने के लिए मशीन लर्निंग और उस संकेत से ट्रेडिंग नीति निकालने के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग, विशेष रूप से…
दस्तावेज़ इक्विटी रणनीति का वर्णन करता है, जिसके बारे में इसका दावा है कि पर्याप्त बड़े, बाजार-तटस्थ मात्रात्मक हेज फ़ंड के लिए यह असाधारण रूप से बड़े रिटर्न दे सकती है। यह रणनीति को वैश्विक संपत्ति असमानता बढ़ाने में योगदान देने वाली भी बताता है, जिससे…
MiniFed बड़े भाषा मॉडल एजेंटों से Federal Open Market Committee बैठकों का सिम्युलेशन करने का ढाँचा है। इसका उद्देश्य बैठक के सदस्यों और समिति की निर्णय प्रक्रिया को दर्शाना है; यह Federal Funds दर में बदलावों के केवल प्रभावों का अध्ययन करने से ध्यान हटाकर यह…
यह शोधपत्र स्टोकेस्टिक-अस्थिरता मॉडल विकसित करता है, जो शुरुआती और समापन कीमतों के साथ हर अवधि के देखे गए उच्च और निम्न मूल्य का उपयोग करते हैं। इसकी प्रेरणा यह है कि किसी अवधि के भीतर चरम कीमतों में ऐसी अस्थिरता जानकारी होती है जो केवल क्लोज़-टू-क्लोज़…
यह दस्तावेज़ बड़े मेटा-ऑर्डर के मूल्य प्रभाव को बाजार ऑर्डर फ़्लो की गतिशीलता से जोड़ने वाला मॉडल प्रस्तुत करता है। यह मानता है कि स्थायी प्रभाव रैखिक है और कीमतें मार्टिंगेल का अनुसरण करती हैं, फिर इन मान्यताओं के तहत ऑर्डर फ़्लो से कीमतों के विकास का…
यह शोधपत्र दैनिक और उच्च-आवृत्ति डेटा में Bitcoin रिटर्न और अस्थिरता के बीच विषमता का अध्ययन करता है; अस्थिरता को वर्गित रिटर्न से मापा गया है। इसमें बताया गया है कि दैनिक स्तर पर रिटर्न-अस्थिरता के क्रॉस-सहसंबंध अधिकतर महत्वहीन हैं। उच्च आवृत्तियों पर…
यह अध्ययन चुनी हुई शेयर-बाजार समय श्रृंखलाओं और सिम्युलेटेड ज्यामितीय रैंडम वॉक में रिकॉर्ड के आँकड़ों की जाँच करता है। यह वास्तविक शेयर डेटा के साथ सिम्युलेशन का उपयोग करके देखता है कि रिकॉर्ड कितने समय तक कायम रहते हैं, इससे पहले कि वे टूटें। रिपोर्ट किए…
DeePM को विविधीकृत मैक्रो पोर्टफोलियो प्रबंधित करने वाली एंड-टू-एंड डीप-लर्निंग प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी बनावट विलंब-आधारित कारणात्मक तंत्र से असमकालिक बाजार डेटा का समाधान करती है, अर्थशास्त्र-आधारित ग्राफ से परिसंपत्तियों के पार…
यह दस्तावेज़ Hoeffding असमानता को ट्रेडिंग रणनीति को सहारा देने वाली बाजार स्थितियों में बदलाव के संभावित शुरुआती चेतावनी संकेतक के रूप में अपनाता है। यह रणनीति के प्रदर्शन को परिबद्ध यादृच्छिक चर मानता है और देखे गए परिणामों की तुलना अनुमानित बाजार व्यवस्था…
यह अध्ययन यह जानने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल का उपयोग करता है कि विदेशी मुद्रा बाजारों में विनिमय दरों के बीच सहसंबंध कैसे पैदा हो सकते हैं। यह बाजार निर्माताओं और त्रिकोणीय मूल्य संबंधों का लाभ उठाने वाले आर्बिट्राजर के बीच परस्पर क्रिया पर केंद्रित है। इसकी…
यह नोट मात्रात्मक रणनीतियों के लिए Cboe Volatility Index (VIX) को पोस्ट-प्रोसेसिंग फ़िल्टर के रूप में उपयोग करने का वर्णन करता है। यह फ़िल्टर रोज़ाना तय करता है कि ट्रेड करना है या नहीं; इसका घोषित उद्देश्य शार्प अनुपात बढ़ाना और ट्रेडिंग जोखिम सीमित करना…
यह शोधपत्र उस समय के आसपास Kalshi में मूल्य खोज के भावी अध्ययन का प्रस्ताव करता है, जब कोई अनुबंध पहली बार अपने नियमों के तहत निर्णेय बनता है। यह उन बाजारों में अंतर करता है जिनमें उस समय के बाद भी ट्रेडिंग उपलब्ध रहती है और उन बाजारों में जो उससे पहले बंद…
यह दस्तावेज़ बाजार की T+1 ट्रेडिंग पाबंदी के तहत चीनी शेयरों के लिए एक इंट्राडे रणनीति प्रस्तुत करता है। इसमें मल्टिलेयर परसेप्ट्रॉन (MLP) के पूर्वानुमानों को Markowitz पोर्टफोलियो अनुकूलन के साथ जोड़ा गया है और शंघाई तथा शेनझेन एक्सचेंजों के प्रकाशित शेयर…
यह अध्ययन इंट्राडे S&P 500 और Bitcoin के मूल्य रिटर्न में व्यापक-अर्थ स्थिरता की तुलना करता है। यह स्वसहसंबंध और शक्ति वर्णक्रमीय घनत्व के संबंध से स्थिरता की जाँच करता है और देखता है कि श्रृंखला को खंडों में बाँटने, ट्रेंड हटाने और सामान्यीकृत करने से…
यह शोधपत्र माध्य-प्रत्यावर्ती गतिशीलता और समय-निर्भर सुधार पद वाले मार्कोवियन स्टोकास्टिक अवकल समीकरण का अध्ययन करता है। गिरसानोव रूपांतरण से प्राप्त घनत्व प्रक्रिया के पथ-स्वतंत्र होने की मान्यता पर, यह उस सुधार फलन के लिए गैर-रैखिक आंशिक अवकल समीकरण…
यह अध्ययन बिटकॉइन ट्रेडिंग गतिविधि से जुड़े कारकों की जाँच करता है। इसमें ऑनलाइन खोज लोकप्रियता, असंबंधित शेयर बाज़ारों में ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्रासंगिक वित्तीय समाचारों की भावना को बिटकॉइन वॉल्यूम पर संभावित प्रभाव के रूप में देखा गया है। अंश के अनुसार खोज…
क्रेडिट टर्म-स्ट्रक्चर शृंखला की यह कड़ी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप और नकद बॉन्ड की तुलना वाले ट्रेडों के लिए सापेक्ष-मूल्य माप विकसित करती है। यह फ़िट की गई उत्तरजीविता-दर वक्रों से बॉन्ड-निहित CDS टर्म स्ट्रक्चर निकालती है और अलग-अलग परिपक्वताओं पर सुसंगत…
यह शोधपत्र अल्पकालिक शेयर मूल्य परिवर्तनों को समझाने के लिए ऑर्डर फ़्लो असंतुलन संकेतकों के सामान्यीकृत रूप विकसित करता है। इसकी संरचना वास्तविक ट्रेडों में गैर-न्यूनतम कोटेशन इकाइयों के बदलावों को ध्यान में रखती है और पारंपरिक ऑर्डर फ़्लो असंतुलन (OFI) तथा…
यह अध्ययन 29 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में गढ़ी गई ट्रेडिंग गतिविधि पहचानने के लिए सांख्यिकीय परीक्षण प्रस्तुत करता है। यह ट्रेडिंग पैटर्न की तुलना विनियमित एक्सचेंजों में पाए जाने वाले नियमित स्वरूपों से करता है और प्रथम सार्थक अंक के पैटर्न, ऑर्डर आकार की…