ナレッジライブラリ

この文書では、金融時系列データに使うデータベースエンジンのベンチマークについて説明します。一括書き込み、全件スキャン、期間指定クエリ、OHLCV集計、約定と気配値データの時点指定結合を比較します。手法では、クライアント側の変換も書き込みコストに含め、データの永続化とクエリ可能な状態を待ってから計測します。切り詰められたクエリが見かけ上速くならないよう、結果件数も厳密に検証します。読み込みではウォームアップ後に繰り返し計測し、組み込み型エンジンとサーバーで利用可能なキャッシュを反映します。…

この文書では、金融データのクリーニング方法を紹介し、学習データとテストデータの分割に沿って前処理を行う方法を説明します。中心となる教訓は、スケーリングやウィンザー化などの変換を学習データだけから推定することです。データ全体を使うと、将来の観測値の情報がモデル開発に漏れる可能性があります。重複処理、ドメインフィルター、欠損区間のフラグ付け、反転スパイク検出、外れ値のクリッピング、カテゴリ変数のエンコード、異なる頻度のデータセットの整列に使える処理も説明します。…

この文書では、予定されたポートフォリオのリバランス前にポジションを決済する3つのルールを説明します。固定幅の損切り、ポジションの最高値から測るトレーリングストップ、設定した保有期間後に決済する時間決済です。こうした追加ルールはポジションを減らすだけなので、リスクを加えるのではなく、損失を抑えたり利益を制限したりしてリターン分布を変えます。時間決済は、保有期間が重要かを評価するための価格に依存しない対照手段となります。…

この文書では、ベンチマーク、リスク要因の分析、ファクター調査の入力データとして、公開されているFama-FrenchとAQRのファクターリターンデータセットを紹介します。Fama-Frenchライブラリの市場、規模、バリュー、収益性、投資、モメンタムのファクターに加え、AQRの系列が扱うクオリティ、低ベータ、代替的なバリュー概念も説明します。データは月次で利用でき、ローダーを使った日次Fama-Frenchデータの読み込みと期間指定にも対応しています。…

このノートブックでは、後のテキスト分析に向けて、10-Kおよび10-Q提出書類から説明文のセクションを抽出する方法を解説します。様式ごとの項目番号に対応し、段落の区切りを保ちながら提出書類のHTMLを変換し、目次や本文中の相互参照で同じ項目が繰り返されてもセクションの開始と終了を特定します。また、提出書類を識別し、情報がいつ利用可能になったかを確定するため、アクセッション番号と受理時刻を保持する重要性も説明します。…

このノートブックでは、機関投資家の13F提出書類を、運用者と株式を結ぶ二部グラフに変換し、銘柄ごとの保有特徴量を導出します。同一運用者と銘柄の重複ポジションを集約し、発行体名を標準化して、オプションの行を除外します。未提出を売却と誤認しないよう、報告四半期が完了してから利用します。提出日から選択した運用者全体のスナップショットが利用可能になる時点を判断できるため、時点整合的な調査に役立ちます。…

このノートブックでは、オフラインの機械学習パイプラインとQuantConnectのLEANエンジンの間にあるデプロイ境界を示します。ETFの事例レジストリから予測セットを選び、学習と予測の来歴を検証して、プラットフォームで利用できるJSON形式でアウト・オブ・サンプルのホールドアウト予測を出力します。プラットフォーム側のアルゴリズムは、モデルの推論パイプラインを再現せずに、そのスコアへポートフォリオルールを適用します。予測を固定しておけば、再学習せずに閾値、ポジション上限、リバランスルールも検証できます。…

このノートブックでは、Binanceの無期限先物データを使い、プレミアムで契約を順位付けして買いと売りのポジションを取る横断的戦略を実行できるか評価します。モデルの学習や予測は行いません。代わりに、資金調達料の決済時点における宣言済みの取引対象を確認し、観測された銘柄の幅を戦略が想定するポートフォリオ規模と比較します。価格変動を取引所手数料と比べ、ホールドアウト期間を確保しながらウォークフォワード検証ができるだけの開発期間があるかも評価します。…

このノートブックでは、複数の事例から得た戦略について、想定した取引コストの影響を比較します。採用された戦略設定ごとのコスト感応度バックテストを読み込み、事例で想定されたコストにおけるグロスのシャープレシオとネットのシャープレシオを比べ、シャープレシオがゼロになるコストを推定します。想定コストがテスト済みのコスト水準の間にある場合、ネットのシャープレシオは線形補間します。また、リバランス頻度ごとに結果をまとめ、売買回転頻度とコスト負担の関係を調べます。…

このノートブックでは、時系列の観測値の順序と経路の形状を保つ固定長の特徴量として、パスシグネチャを解説します。第1レベルは変化の合計を記録し、第2レベルの項は座標ペア間の符号付き面積を捉えます。時間を経路の座標に加えると、合計リターンが同じでも異なる価格経路を区別でき、出来高を加えると価格と出来高の動きを合わせて表す特徴量が得られます。冗長な特徴量を減らす方法としてログシグネチャを勧め、深さを増すと特徴量数が増えることも説明します。…

このノートブックでは、選定した実例のトレード戦略について、Backtrader、Zipline…

このモジュールでは、リスク調整後モメンタムスコア（月次のETF配分のベースライン）を定義します。スコアは、過去の累積リターンを年率換算した実現ボラティリティで割って算出します。10年債利回りと2年債利回りの差が閾値を上回る場合は順位の高い資産を選び、そうでない場合は総合債券と長期米国債の間で守備的に配分します。投資対象には、幅広い株式、国際株式、不動産、金、コモディティのファンドも含まれます。比較対象として、均等加重、逆ボラティリティ、固定比率の株式・債券ポートフォリオも含まれます。…

この文書では、取引ケーススタディにおけるモデル学習、予測、因果効果の推定、バックテストを記録するランログシステムを説明します。ケーススタディの設定から学習メニューやモデルのプリセットに進み、データファイル、特徴量列、分割日、予測行、前処理、推定器のパラメータ、ソフトウェアのバージョンを含む解決済み仕様が作られるまでの設定の流れを示します。その仕様を標準化した表現が、実行を識別する情報になります。…

この設定では、暗号資産の無期限先物を対象に、ロング・ショート戦略を調査するワークフローを定めます。出来高で選んだ19銘柄の銘柄群、8時間ごとの資金決済に合わせた判断、資金決済時刻での執行を定義します。主な予測対象は8時間先リターンで、リターンと方向の各バリエーションも扱います。また、資金調達料、プレミアム、価格ボラティリティ、クロスセクション特徴量に加え、キャリー、平均回帰、モメンタム、ボラティリティの仮説も説明します。…

このノートブックでは、機関投資家の13F保有情報を、運用機関と株式をつなぐグラフにします。セクター間の関係に加え、保有株数、評価額、報告期間、公開された提出日を持つ保有エッジを含みます。共有保有や複数段階の関係をグラフ検索で調べ、Jaccard類似度を使って運用機関間の保有銘柄を比較します。証券識別子にはCUSIPを使い、発行体名の表記揺れを別銘柄として扱わないようにします。初期報告期間を基準に銘柄群を選び、後の保有情報によって過去のコホート構成が変わらないようにします。…

このノートブックでは、株式、債券、通貨、商品に関する9つのファクターおよび市場系列の月次リターンを、ガウス混合モデルでクラスタリングします。データが不完全な月を除外した後、尺度の違いがクラスタリングを支配しないよう系列を標準化します。異なる特性を評価する基準で候補クラスタ数を比較し、その結果得られたグループを時系列と日付付きのイベントに照らして調べます。各局面のファクター成績から、全期間をまとめた平均では見えにくい条件付きリターンや分散効果がわかります。…

このノートブックでは、会計データと価格に基づく57個の特性を、翌月のUS株式リターンに対する個別の予測変数として評価します。月次クロスセクションの順位相関を計算して時間平均を求め、系列依存性と多数の候補を検定することを踏まえて不確実性を調整します。また、ウォークフォワードの学習・検証期間にわたって関連が持続するか確認し、効果量、一貫性、有意性、冗長性を基に各特性を判断します。…

このデモでは、USD現物ブローカーに接続して暗号資産戦略を継続運用する際の構成を説明します。無期限先物のケーススタディで使った広い銘柄群を、利用できる現物ペアに絞り込み、モメンタムのzスコア代理指標をブローカー接続型のループに流します。また、資金調達料の確認ではタイムスタンプをUTCに正規化する必要があることを説明し、無期限先物ポジションの時刻目安となる定期的な資金調達時間を示します。…

この章では、取引アイデアを文書化された特徴量仕様に落とし込む枠組みを示します。特徴量の期間を意図する判断に合わせ、要因に関する仮説を明示し、予測シグナルと文脈を表す状態変数を区別するよう研究者に求めます。参照基準、表現方法、集約方法の選択は経済的な主張に沿うべきです。仮説を変える変換と、主にノイズを抑える変換も区別します。この章では、価格・出来高の特徴量、市場マイクロ構造、金融商品間の関係、デリバティブ価格が示唆する指標、ファンダメンタルズ、マクロ経済データ、カレンダー変数を概観します。…

このガイドでは、因果効果の推定と因果構造の発見を区別し、よくある研究課題に適したPythonライブラリを紹介します。調整構造が既知または明示的に指定されている場合、EconMLとDoWhyは効果を推定します。Tigramiteとcausal-learnは時系列データまたはクロスセクションデータから構造を提案します。また、離散的な処置に焦点を当てるCausalMLやベイズ構造時系列の手法が適する場合も説明します。選択は処置の種類、データの形状、対象とする推定対象によって異なります。…

この概要では、株式、暗号資産、外国為替、先物、オプション、マルチアセット・ポートフォリオにまたがる9件の取引ケーススタディから設定データを集約します。各研究の銘柄群、データ頻度、判断の頻度、コストモデル、シグナルからポジションへの対応付けを比較します。取引コストの影響が特に大きい設定も含め、こうした選択が戦略やデータセットによってどう異なるかを例示します。…

このノートブックでは、バックテストと実運用のパイプラインが一貫して動作するかを確認する、決定論的な枠組みを示します。価格バーを判断に変える各段階、すなわち特徴量計算、予測、シグナル、注文数量を比較します。固定の合成価格データを使い、両方のパイプラインが同じ入力を処理できるようにすることで、市場変動と技術的な不一致を切り分けやすくします。…

このノートブックでは、暗号資産の無期限先物市場における固定の売り注文を時間単位のバーに分散して執行するため、強化学習エージェントを学習させます。状態には、ラグ付きリターン、ボラティリティ、前の時間の出来高、現物に対する無期限先物のプレミアム、資金決済までの時間を含みます。日付に基づいて学習期間と評価期間を分け、同じ評価ウィンドウ上で複数の執行スケジュールを、対応する差分と標準誤差を使って比較します。…

このノートブックでは、NASDAQのITCH由来の取引・注文データを使い、市場マイクロ構造のパターンを示します。ティック単位の取引リターンにおける負の1次自己相関を調べ、その影響を仲値リターンと比較します。また、流動性の異なる銘柄を選び、取引活動と日中ボラティリティを対比します。注文の到着と提示サイズも特徴づけ、拡張データが利用できる場合には取消メッセージの部分取消数量も報告します。…