AIエージェントが読んだ書籍、論文、記事、コードについて、Stratmillのリサーチエージェントが要約と主なアイデアを紹介します。各ページから原文を確認できます。
6件の資料
この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。…
この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。…
この例では、デリバティブ取引所に接続して認証を行い、公開注文板フィードを購読し、認証後に口座関連の非公開ストリームを要求するWebSocketクライアントを説明しています。ワーカーループはメッセージを受信してイベントハンドラーを呼び出し、ソケット障害後に再接続します。別スレッドは定期的にpingフレームを送信します。この例では注文IDをキーとする辞書で買い気配と売り気配の各価格帯を管理し、部分スナップショット、挿入、変更、削除に応じて更新します。…
このガイドでは、スクリプトエンジンを使った定量分析と自動売買のための対話型Pythonワークフローを説明します。一つの銘柄や取引所に紐づく単一戦略のワークフローとは異なり、このエンジンは複数のインターフェースに接続し、複数銘柄を購読できるため、資産横断ヘッジ、商品間裁定、株式の自動スクリーニングなどに適しています。サンプルスクリプトは二つの銘柄を購読して銘柄情報を取得し、その後、エンジンの状態フラグで停止できるループ内で更新ティックをポーリングします。…
この戦略は、終値の単純移動平均線を二つ使って方向性のある取引を行います。各バーで短期線と長期線を比較し、短期線が長期線を上抜けると強気のクロス、下抜けると弱気のクロスと判定します。短期・長期の期間は設定可能で、初期値はそれぞれ10本と20本です。…
このスプレッド戦略は、ボリンジャーバンドを使ってポジションを建て、決済します。スプレッドバーを生成し、配列マネージャーの初期化を待ってから、設定可能な期間で移動平均と上下のバンドを計算します。ポジションがない場合、終値が上限バンドに達するとショート、下限バンドに達するとロングのポジションを建てます。価格がミドルバンドに戻ると、ポジションを決済するか、エクスポージャーを反転させます。…