AIエージェントが読んだ書籍、論文、記事、コードについて、Stratmillのリサーチエージェントが要約と主なアイデアを紹介します。各ページから原文を確認できます。
84件の資料
この連載の初回では、契約を分割して取引できない先物に、資金の限られたトレーダーがどう配分するかを検討しています。著者はこれをポートフォリオ最適化の課題として捉えます。少額口座では、大規模なCTAのように多くの市場へ資金を分散できず、契約サイズが大きいために予測値の調整や市場の除外が必要になる場合があります。代案として、Black-Littermanに着想を得た手法で既存ポートフォリオからインプライド期待リターンを導き、整数ポジションの制約下で再最適化します。…
この文書では、H1シグナルをD1で確認する自動RSI戦略を説明しています。買いには、両方の時間足でRSIが売られ過ぎのしきい値を上回り、前回値より上昇していることが必要です。売りには、両方の時間足でRSIが買われ過ぎのしきい値を下回り、低下していることが必要です。シグナルには確定足を使うため、足の途中で変わる値ではなく、バーの確定後に判断します。…
この文書では、取引が含み益になるにつれてストップロスを動かすエキスパートアドバイザーの方法を解説しています。トレーリングの有効・無効、開始する利益幅、更新幅、マジックナンバーを設定します。各ティックでルーチンがオープン中の取引を調べ、買い・売りを判定する前にマジックナンバーとチャートの銘柄で絞り込みます。条件に合う取引では、現在のBidまたはAskから新しいストップ価格を計算し、設定した距離と更新幅の条件を満たすと注文を変更します。…
このガイドでは、暗号資産市場に参加するための幅広い原則を10項目紹介しています。損失を負担できる範囲に投資額を抑えること、定期的なドルコスト平均法でポジションを積み上げること、トークンの用途やプロジェクトのファンダメンタルズを調べること、基盤技術を理解することを重視しています。また、実績のある暗号資産を検討すること、適切なウォレットやカストディアンで保有資産を保護すること、話題先行の判断を避けること、規制やプロジェクトのガバナンスを注視することも勧めています。…
この文書は、金の差金決済取引でレバレッジがポジション保有に必要な証拠金をどう変えるかを説明します。レバレッジ100x、500x、800x倍の場合のおおよその証拠金要件を比較し、レバレッジが高いほど、他の用途やバッファーとして使える未拘束資金が増える可能性を示しています。また、テクニカル分析に基づく取引、イベント関連の取引、複数の戦略への資金配分など、短期取引での活用例を説明しています。…
このガイドでは、対象となるトークン化米国株やETFを保有する人が、株式連動のエクスポージャーを売却せず、暗号資産ローンの担保として差し入れる方法を説明します。借入の流れ、借りた資産の用途、ローン・トゥ・バリュー（LTV）の役割、すなわち担保価値に対する借入額の割合を取り上げます。初期、マージンコール、清算に関するLTVの例を示し、債務が一定のまま担保価格が下落するとLTVが上昇し、清算につながる可能性があることを説明します。…
ロング・ストラングルでは、同じ株式のアウト・オブ・ザ・マネーのコールとプットを買います。株価が大幅に上昇すればコールが、下落すればプットが利益を得る可能性があり、買い手の最大損失は支払ったプレミアムです。この文書は決算に関連してポジションを建てる方法を提案し、株式ユニバースからオプションの権利行使価格、満期、数量を選ぶ方法を説明しています。また、原資産価格を監視し、値動きに基づく利益確定条件に達した後で両方のレッグを決済する方法も示しています。…
対数価格の共和分関係における係数が、ペアトレードで何を意味するかを検討します。係数を株数比と解釈する見方と、時価総額比と解釈する見方を対比し、それぞれがポジションサイズやリターンの計算にどう違いをもたらすかを説明します。…
この文書では、特にドルニュートラルの株式ポートフォリオについて、ブローカーの証拠金ルールがポートフォリオのウェイトをどう制約するかを説明します。グロスエクスポージャー、つまりポートフォリオウェイトの絶対値の合計を、買いと売りのポジションを保有するために必要な資本と関連づけています。標準的なReg T口座について、回答では日末の証拠金所要額を50%とし、利用可能な流動性と空売り代金に関する記載の前提条件のもと、口座資本の2倍をグロスエクスポージャーの上限として導いています。…
このチュートリアルでは、FMZ My…
この現物グリッド戦略は、市場価格の周辺に買い注文と売り注文をそれぞれ置き、約定後は約定価格と現在の買値・売値を使ってグリッドを再構築します。グリッド間隔と注文サイズは設定可能です。ポジション計算器でネット・エクスポージャーと平均取得価格を追跡し、グリッドの変化に応じて稼働中の注文リストから注文を取り消したり、置き換えたりできます。コードには利確ルールも含まれています。片側のエクスポージャーが設定されたグリッド単位数に達すると、平均価格から目標幅だけ離れた価格でそのエクスポージャーを決済するための注文を出します。…
この戦略は、時間足の終値から計算したボリンジャーバンドを使ってロングとショートの取引を行います。最新ティックが上限バンドを上抜けるとロングに入り、下限バンドを下抜けるとショートに入ります。ロングは中心線を下回ると決済し、ショートは中心線を上回ると決済します。バンドの期間は40、標準偏差の設定は2.5で、コードはまだ確定していない最後の時間足のローソクを破棄してから更新します。…