Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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Este notebook demonstra uma interface OHLCV comum para Yahoo Finance, um arquivo histórico de ações dos EUA e séries macroeconômicas do FRED. Ele cria um universo de ETF para um estudo posterior de rotação, mostra como combinar fontes históricas e atuais e…
Este notebook constrói uma estrutura média-variância restrita a posições compradas e totalmente investida para um universo diversificado de ETF. Ele constrói carteiras viáveis e uma fronteira eficiente e, em seguida, calcula os pesos de máximo Sharpe e…
Este notebook compara modelos lineares para prever retornos de ETF a partir de fatores sobrepostos derivados de preços. Como vários horizontes de retorno e famílias de indicadores podem codificar informações semelhantes, mínimos quadrados ordinários podem…
Este notebook mostra como usar PCMCI para buscar relações defasadas entre retornos de ETF e retornos de volatilidade sem especificar previamente um grafo causal. Compara testes de independência condicional baseados em painel com testes de Granger em pares,…
Esta configuração define um universo semanal de pesquisa de futuros que abrange índices de ações, títulos públicos, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Estabelece a liquidação de sexta-feira como referência para a decisão e a abertura de…
Este guia de dados descreve uma coleção de contratos futuros contínuos CME que abrange índices de ações, juros, energia, metais, moedas, agricultura e pecuária. Explica os dados de origem por hora e a frequência diária derivada, os vários vencimentos de…
Este registro documenta uma rodada de pesquisa multiagente sobre a possibilidade de os Estados Unidos entrarem em recessão até o fim de 2026, segundo uma regra de resolução especificada, baseada em contrações trimestrais consecutivas do GDP ou em uma data de…
Este notebook usa um modelo de mistura gaussiana para agrupar meses de acordo com o comportamento conjunto de nove séries de retornos de fatores e classes de ativos. Padroniza observações mensais, descarta meses com valores ausentes e compara números…
Este notebook compara modelos lineares com atributos de ETF construídos a partir de janelas sobrepostas de retornos e medidas relacionadas de momentum, volatilidade e osciladores. Esses preditores são colineares, o que torna instáveis os coeficientes de…
Este capítulo mapeia dados financeiros de fontes de mercado, fundamentais e alternativas e, em seguida, compara como as classes de ativos determinam o significado de preços, liquidez e observações. Ressalta que timestamps, ajustes, identificadores e revisões…
Este notebook inventaria colunas de características baseadas em modelos em nove estudos de caso de mercado, lendo esquemas Parquet em vez de carregar conjuntos de dados completos. Ele exclui campos identificadores, conta colunas por mercado e atribui…
Este documento descreve um conjunto de dados diário de ETF destinado a servir como universo candidato para pesquisas de momentum e entre classes de ativos. Ele abrange nove categorias, incluindo ações dos US e internacionais, renda fixa, commodities, fundos…
Este notebook desenvolve características que exigem várias séries de ativos. Ele compara os testes de cointegração de Engle-Granger e Johansen, explica por que o movimento conjunto, por si só, não implica um spread estacionário e estima razões de hedge tanto…
O documento descreve o uso do algoritmo Graph-based Coalition Structure Generation, GCS-Q, para agrupar ativos representados por um grafo ponderado com sinal das correlações de retorno. A motivação é que abordagens comuns de agrupamento podem perder…
O documento apresenta um modelo multiativos com dois tipos de investidores: fundamentalistas, que reagem às diferenças percebidas entre os preços das ações e seus fundamentos, e grafistas, que usam tendências de preços. Ambos os grupos tomam decisões de…
O documento estuda o investimento de longo prazo em um modelo de fatores estocásticos no qual os investidores maximizam a utilidade potência esperada robusta. Robustez significa considerar um modelo alternativo adverso, em vez de otimizar apenas sob um único…
Este estudo considera como alocar estratégias seguidoras de tendências entre vários ativos cujos retornos podem ser correlacionados. Sob premissas de mercado gaussiano e estratégias lineares, deriva fórmulas para a média e a variância da carteira e, em…
DeepUnifiedMom é uma estrutura de construção de carteiras que combina sinais de momentum de séries temporais em vários horizontes. Ela usa aprendizado multitarefa com uma arquitetura de mistura de especialistas com múltiplas portas para formar carteiras…
O artigo analisa a precificação em equilíbrio de um ativo positivo com reversão à média em tempo contínuo, quando os investidores divergem em suas crenças sobre a velocidade da reversão à média e a média de longo prazo do ativo. Seu resultado central é uma…
Este artigo compara alocações fixas em ações e títulos, ou em ações, títulos e ouro, com carteiras dinâmicas somente compradas que também podem manter caixa. As carteiras usam dados públicos, são rebalanceadas mensalmente e avaliadas por retorno,…
Este trabalho relaciona a volatilidade rough observada em ativos financeiros à dinâmica microscópica que conecta os preços de vários ativos. Enquanto grande parte da modelagem anterior se concentrou em um único ativo, os autores investigam como modelos…
O documento descreve um método para separar séries temporais financeiras em processos que operam em diferentes escalas de tempo. Formula a separação como problemas de autovalores generalizados e usa critérios baseados na variância e na estacionariedade das…
O artigo estuda se estratégias baseadas em ativos que não são ações podem diversificar estratégias de investimento algorítmicas ligadas ao S&P 500. Ele compara sinais gerados por previsões LSTM, previsões ARIMA-GARCH, momentum e regras contrárias. Os ativos…
O documento apresenta uma abordagem sistemática para adaptar estratégias de trading e a alocação de ativos conforme mudam as condições do mercado. Propõe o uso de modelos autorregressivos de Markov com mudança de estado para identificar e prever regimes…