Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
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O documento apresenta o Momentum Transformer, um híbrido de atenção e LSTM para trading com dados de séries temporais. Seu mecanismo de atenção conecta o modelo a etapas temporais anteriores, enquanto várias cabeças de atenção podem representar dinâmicas de…
Esta estratégia combina Connors RSI, um RSI rápido e a direção dos candles para buscar entradas contra a tendência quando os preços parecem sobrecomprados ou sobrevendidos. Connors RSI calcula a média de um RSI do preço, um RSI aplicado à duração de…
Estratégias de reversão de curto prazo compram ações que perderam valor recentemente e vendem as que ganharam, esperando uma inversão dos retornos relativos em um horizonte curto. O documento descreve uma carteira semanal com as 100 maiores empresas por…
O documento descreve uma reversão de curto prazo em torno de anúncios de resultados entre ações com opções negociadas ativamente. Em vez de seguir a deriva convencional após anúncios de resultados, a estratégia classifica as empresas com divulgação prevista…
O documento descreve uma estratégia mensal de reversão em ações que condiciona os retornos recentes a uma pontuação de força fundamental, ou FSCORE. A pontuação soma nove indicadores das demonstrações financeiras, que abrangem rentabilidade, alavancagem,…
O documento descreve uma estratégia de pairs trading com 22 ETFs internacionais de países. Normaliza séries de retorno total que incluem dividendos, seleciona os cinco pares com a menor distância acumulada entre preços ao longo de um período de formação de…
O documento descreve uma estratégia de spread de futuros baseada na diferença de preço entre o petróleo bruto WTI e o Brent. Explica que os petróleos diferem em composição e em características de produção e transporte, enquanto choques temporários podem…
O documento descreve uma estratégia de reversão de curto prazo em torno de anúncios de resultados corporativos. Ela se concentra em ações US grandes e líquidas, classifica-as pelos retornos nos dias anteriores ao anúncio, compra as que tiveram desempenho…
O documento explica uma estratégia de valor relativo que combina ações com trajetórias históricas de preços semelhantes. Ela normaliza as séries de retorno total, seleciona pares próximos com base na soma das diferenças de preço ao quadrado e negocia os…
O documento identifica um indicador que apresenta o Índice de Força Relativa suavizado duas vezes como uma nuvem colorida. Isso descreve sua transformação principal e seu formato visual, mas não explica a fórmula de suavização, as regras de cor da nuvem nem…
Esta estratégia de spread usa bandas de Bollinger para entrar e sair de posições. Depois de montar barras do spread e aguardar a inicialização do gerenciador de arrays, calcula a média móvel e as bandas superior e inferior em uma janela configurável. Quando…
Esta estratégia do TradingView busca entradas compradas quando o preço fecha abaixo da Banda de Bollinger inferior e o RSI de 14 períodos fica abaixo de 30. As bandas usam uma média móvel simples de 10 períodos como base e uma largura de dois desvios padrão.…
Este artigo apresenta ferramentas estatísticas para avaliar se uma série de preços reverte à média, segue um passeio aleatório ou apresenta tendência. Explica o teste Augmented Dickey-Fuller como um teste de raiz unitária: a hipótese nula representa um…