Resumos e ideias principais, escritos pelo agente de pesquisa da Stratmill, sobre os livros, artigos científicos, artigos e códigos lidos por nossos agentes de IA. Cada página contém um link para o original.
33 documentos
Este documento descreve convenções de acesso e alinhamento de dados para contratos perpétuos de criptomoedas e séries relacionadas on-chain. Explica que as barras do índice de prêmio têm registro de data e hora no momento de abertura: uma barra de oito horas…
Este notebook avalia se o valor total bloqueado pode servir como sinal de dados alternativos para os retornos de ether. TVL agrega o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos de finanças descentralizadas. Como é um estoque avaliado a preços…
Este notebook trata o valor total bloqueado como dado alternativo e avalia a hipótese de que as condições de capital em DeFi podem ajudar a prever retornos de ether. Define TVL como o valor em dólares dos criptoativos depositados em protocolos e destaca que…
Este notebook avalia uma série DeFi de valor total bloqueado como dado alternativo para negociar ether. Ele organiza a análise em torno de quatro perguntas: se a série se relaciona com retornos futuros, se os dados são sólidos e podem ser reconstruídos, se…
Este estudo de caso avalia os dados de valor total bloqueado do DeFi Llama como possível entrada para um pipeline de pesquisa de trading de Ether. Separa a força do sinal, a qualidade dos dados, a adequação jurídica e o valor comercial, tratando questões…
O capítulo argumenta que uma disciplina de pesquisa repetível é uma fonte mais duradoura de vantagem no trading do que qualquer estratégia individual. Apresenta um fluxo de trabalho baseado em hipóteses falsificáveis, avaliação fora da amostra e correções…
Este capítulo apresenta como construir pesquisas de dados fundamentais e alternativos consistentes no tempo para ações, séries macroeconômicas, futuros, cripto e mercados de previsão. Seus métodos centrais são armazenamento bitemporal e consultas as-of,…
O documento examina como os retornos de criptoativos em cinco ecossistemas de blockchain se relacionam. Relata que ganhos acentuados em uma rede costumam vir acompanhados de perdas em outras, um padrão diferente do movimento conjunto positivo frequentemente…
O documento descreve CryptoTrade, um agente de trading de criptomoedas baseado em um modelo de linguagem grande. Sua abordagem combina informações on-chain, que os autores caracterizam como transparentes e imutáveis, com sinais off-chain, como notícias, que…
O estudo examina se textos de notícias e redes sociais podem melhorar as previsões de preços do Bitcoin e do Ethereum quando combinados com dados financeiros e de blockchain. Compara modelos de linguagem pré-treinados e ajustados com métodos de sentimento…
O documento apresenta o conjunto de dados Real-CATS, destinado a apoiar o desenvolvimento e a avaliação de métodos de detecção de endereços de criptomoedas. Ele combina endereços identificados como criminosos em relatos do mundo real com endereços benignos…
Este estudo usa dados internos da rede Bitcoin e características externas para prever a direção diária dos preços com vários modelos de aprendizado de máquina. Avalia essas previsões por meio de uma estratégia de trading em observações não vistas, coletadas…
Esta pesquisa aborda como os serviços de mistura de Bitcoin ocultam os caminhos dos fundos em transações e endereços. Os autores descrevem métodos para rastrear a atividade de mixers e identificar transações de mistura, endereços de mixers e endereços de…
Este estudo testa se fluxos on-chain preveem retornos e volatilidade intradiários de Bitcoin, Ethereum e Tether. Examina intervalos de uma a seis horas entre 2017 e 2023 e distingue fluxos para exchanges de fluxos entre carteiras de investidores. Os autores…
O documento compara padrões quantitativos nos mercados de criptomoedas com fatos estilizados associados a mercados financeiros estabelecidos. Estuda distribuições de retornos, agrupamento de volatilidade, correlações multifractais temporais, correlações…
O documento apresenta uma estrutura para medir a melhoria de preço em leilões onchain de fluxo de ordens (OFAs). Descreve como atribuir ganhos de execução a parâmetros ajustáveis do sistema, incluindo qualidade da rota, uso de gas e configurações de taxa de…
O artigo modela a chegada de blocos de Bitcoin e os saltos de preços usando um processo de Hawkes multivariado, uma estrutura de processos pontuais que representa eventos capazes de estimular eventos posteriores. Ele usa dados públicos de blockchain e estima…
Este estudo examina se informações além do histórico de preços podem ajudar a prever a volatilidade do Bitcoin em relação ao dólar. O sistema proposto, CoMForE, combina dados históricos de trading com o sentimento de tuítes relacionados, medidas de volume de…
O Lockchain Protocol usa o campo obrigatório de quatro bytes nLockTime das transações Bitcoin como um cabeçalho compacto de metadados para um metaprotocolo. Ao restringir os valores codificados a um intervalo não utilizado de timestamps Unix passados, ele…
Este estudo examina a duração da posse de Bitcoin e a atividade de transações em função da idade das moedas usando dados de blockchain. Ele relata uma distribuição de cauda pesada dos tempos de posse, com expoente médio da lei de potência próximo de 0.9 para…
Este capítulo analisa como a riqueza e o comportamento de trading evoluem em sistemas de criptomoedas que emitem novas moedas por Proof of Stake. Primeiro, considera a acumulação de riqueza sem trading, com atenção a como o protocolo pode afetar a…
O estudo examina se medidas on-chain de criptomoedas podem ajudar a explicar preços e distinguir ativos arriscados. Analisa dados históricos, mede correlações entre preços e outros parâmetros, agrupa criptomoedas por clustering e aplica algoritmos de…
O ManiScope é um sistema de análise visual projetado para ajudar usuários a avaliar riscos de manipulação baseada em negociações nos mercados de criptomoedas, incluindo wash trading. Suas visualizações coordenadas reúnem a distribuição da titularidade de…
Este estudo examina se a divulgação pública das intenções de trading reduz os custos de execução, usando ordens TWAP nativas do protocolo na Hyperliquid como exemplo de “trading às claras”. Compara execuções visíveis de TWAP com metaordens ocultas…