Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В документе описана стратегия краткосрочного разворота вокруг публикации корпоративной отчётности. Она ориентирована на крупные ликвидные акции US: их ранжируют по доходности в дни перед публикацией, затем покупают недавних аутсайдеров и продают недавних…
Стратегия ранжирует акции Северной Америки по экологическим, социальным и управленческим оценкам, затем покупает пятую часть акций с наивысшей оценкой и продаёт пятую часть с наименьшей по каждому измерению в короткую. В выборку входят акции Канады и США…
В документе описан сигнал выбора момента входа на рынок, основанный на изменениях совокупной синтетической интенсивности займов, рассчитанной по ценам опционов для широкого набора акций и ETF. Интенсивность займов определяется как безрисковая ставка за…
В документе описана стратегия отбора акций на основе языковых показателей из отчётов компаний 10-K и 10-Q. Лексическое богатство отражает разнообразие словарного запаса, лексическая плотность — долю информативного языка, а плотность финансовых терминов — их…
В документе описана стратегия относительной стоимости, объединяющая акции с похожей историей цен. Ряды полной доходности нормализуются, близкие пары отбираются по сумме квадратов разностей цен, а сделки по ним открываются в последующий период. Когда спред…
Эта стратегия использует раскрытия позиций SEC 13F, чтобы выявить акции, которым, по всей видимости, отдают наибольшее предпочтение активные управляющие взаимными фондами. Предлагается определить круг активных управляющих, выбрать наиболее концентрированные…
В этой статье описан фильтр акций с оборотом от 3% до 12%, годом листинга 2021 и условием, обозначенным как начало сильного восходящего тренда. В примере индикатора это условие задаётся соотношениями скользящих средних и показателем, похожим на RSI, в…
В этой статье на китайском языке описано правило отбора акций, сочетающее диапазон оборота от 3% до 12%, положительный рост за десять дней менее 35% и пороговое условие для произведения изменения цены на чистый объём очень крупных ордеров. Правило…
В этой статье предлагается отбирать акции с оборотом от 3% до 12%, тремя последовательными сессиями снижения цены закрытия и положительным чистым объёмом покупок, приписываемым крупным участникам во время аукциона открытия. Сочетание объединяет фильтр…
В этой статье на китайском языке описан фильтр акций компаний метавселенной. Он выбирает акции, у которых коэффициент отношения объёма торгов выше 1.5 и ниже 6, перекрываются не менее пяти скользящих средних, а капитализация ниже 50 млрд юаней. Объём…
В этой статье на китайском языке предлагается правило отбора акций: RSI ниже 65, рыночная стоимость акций в свободном обращении от 5 до 10 млрд юаней и оценка на основе изменения цены, умноженного на чистую активность очень крупных ордеров. RSI описывается…
В этой статье на китайском языке описан фильтр акций из четырёх условий: амплитуда цены выше 1, присутствие в рейтинге торговой активности за предыдущий день, принадлежность к тематической группе робототехники и рыночная стоимость акций в свободном обращении…
Этот фильтр ищет акции с дневной амплитудой выше 1, указанным максимальным падением от 4% до 5% и положительной доходностью за день. Амплитуда и падение рассматриваются как показатели движения цены, а положительная дневная доходность должна указывать на…
Этот фильтр сочетает дневную амплитуду не менее 1 с рентабельностью собственного капитала выше 15% в каждом из последних пяти лет, после чего ищет три дня снижения подряд. В нём объединены фильтр исторической прибыльности и краткосрочная ценовая модель. В…
Этот фильтр выбирает акции с оборотом от 3% до 12%, кодом, начинающимся с 60, и дневной амплитудой не менее 1. Оборот представлен как фильтр ликвидности, а амплитуда — как способ сосредоточиться на более волатильных кандидатах. Приведены примеры реализации…
Эта внутридневная стратегия сочетает уровни Ишимоку с индикатором направленного движения и сравнениями RSI, чтобы задавать условия для длинных и коротких позиций. Для входа требуются дивергенция, фильтры ADX и индекса направления, согласованность линий…
В этом руководстве описан интерактивный рабочий процесс на Python для количественного анализа и автоматизированной торговли через скриптовый движок. В отличие от процесса с одной стратегией, привязанной к одному инструменту или площадке, движок может…
В документе сопоставляются прогнозные и основанные на прошлых данных подходы к оценке волатильности акций. Если горизонт прогноза совпадает со сроком погашения опциона, подразумеваемая волатильность опциона at-the-money-forward может служить рыночной…
В документе рассматривается оценка беты по доходностям за интервалы 15 минут для XLF относительно SPY за несколько дней, с акцентом на кажущиеся скачки при открытии рынка на следующий день. В ответе предполагается, что бета рассчитывается по доходностям, а…
В документе описано подключение к Interactive Brokers Trader Workstation: оно могло отправлять ордера через ibPy, но при запросе обновлений счёта возвращало ошибку подключения. Сообщение об ошибке указывало на настройку клиента сокета, которую пользователь…
В документе рассматривается, что означает коэффициент в коинтеграционном соотношении логарифмов цен для парной торговли. Сопоставляются трактовки коэффициента как соотношения числа акций и как отношения рыночных стоимостей; объясняется, почему они приводят к…
В документе спрашивают, нужно ли инвестору, торгующему только акциями, учитывать описание динамики цены акции в риск-нейтральной мере. Ответ разграничивает вопросы относительной стоимости и абсолютные инвестиционные решения. Риск-нейтральное ценообразование…
В документе поясняется, как пересчитать волатильность, оценённую по дневной доходности акций за скользящий период, в годовое выражение. При указанном предположении, что доходности независимы и одинаково распределены, а дисперсия пропорциональна времени,…
В документе объясняется, как скорректировать исторические данные по акциям, чтобы цены и объём торгов были сопоставимы до и после дробления акций. Для прямого дробления принятый ответ делит цены до дробления на коэффициент дробления и умножает на него…