Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 151
В статье предлагается процесс выбора стратегии под названием DNN-forwardtesting. Вместо того чтобы выбирать торговую стратегию только по результатам на исторических ценах, сначала прогнозируется возможная траектория будущих цен с помощью глубокой нейронной…
В работе предлагается сосредоточить внутридневную торговлю на одной акции «голубых фишек», а не торговать множеством ценных бумаг. Предполагается, что специализация поможет трейдеру лучше изучить одну акцию, применяя известные внутридневные подходы:…
В документе представлен QTMRL — агент обучения с подкреплением, который принимает решения о торговле акциями на основе технических индикаторов. Его набор входных данных объединяет дневные цены и объёмы репрезентативных акций S&P 500 из разных секторов с…
В статье сравнивается оптимальная торговая стратегия на основе модели с техническим правилом в условиях, когда тренд актива является скрытым и следует процессу Орнштейна — Уленбека. Основное внимание уделяется результатам каждой стратегии, если параметры…
В документе представлен общий процесс разработки, реализации и оценки стратегий алгоритмической торговли на рынках акций и криптовалют. Рассматриваются четыре примера: пересечение скользящих средних, исполнение с учётом объёма, торговля на основе настроений…
В исследовании прогнозируются краткосрочные изменения направления фьючерсного контракта по признакам технического анализа, потока ордеров и книги заявок. Авторы обучают модель глубокого обучения TabNet на фьючерсах на серебро, торгуемых на Шанхайской…
В статье предлагается двухфакторная марковская модель временного ряда со скрытым состоянием для описания неэффективности цен, расширяющая геометрическое броуновское движение. Одна переменная — справедливая цена — не наблюдается. В простейшей версии модели…
В исследовании проверяется, улучшают ли торговые показатели и индикаторы социальных сетей классификацию изменений цен криптовалют по сравнению с одними техническими индикаторами. Анализируются почасовые и дневные данные по Bitcoin и Ethereum с января 2017 по…
В документе изучается выбор момента ликвидации актива, цена которого следует геометрическому броуновскому движению с несколькими уровнями асимметрии. Модель описывает поддержку и сопротивление через эффекты локального времени: у уровня поддержки цена…
В исследовании проверяется, можно ли рассчитывать индикатор следования за трендом на зашифрованных рыночных данных, чтобы агрегатор сохранял конфиденциальность данных, а аналитики формировали торговые сигналы. Индикатор реализован с помощью двух библиотек…
В документе описана обобщённая форма технического анализа на основе импульса, в которой объём сделок выступает мультипликативным фактором. Предлагается сравнить стратегии, построенные на этом обобщённом индикаторе, со стратегиями классического технического…
В предварительном исследовании проверяется, можно ли прогнозировать движение цены биткоина, объединив настроения рынка с техническим анализом. В качестве показателя настроений используется индекс страха и жадности вместе с техническими индикаторами и…
В документе описана схема парной торговли, учитывающая экологические, социальные и управленческие рейтинги при выборе акций. Она объединяет отбор пар на основе ESG с анализом коинтеграции для выявления потенциальных связей, а затем использует технические…
В исследовании оценивается индикатор уверенности на основе сингулярности лог-периодического степенного закона (LPPLS), предназначенный для выявления пузырей Bitcoin и прогнозирования обвалов. По дневным ценам Bitcoin за предшествующие два года авторы…
В документе описан подход к торговле импульсом внутри дня на основе скрытых состояний. Шумные доходности ценных бумаг моделируются как наблюдения, порождённые скрытым состоянием импульса; цель — избежать запаздывания цифровых фильтров при развороте тренда.…
В статье изучается выбор портфеля, когда дрейф рискованного актива непосредственно не наблюдается и зависит от двух скрытых стохастических факторов с разной скоростью изменения. Фильтрованная оценка скрытого уровня возврата к среднему выводится из разности…
В исследовании оцениваются пять популярных семейств розничных сигналов: трендовые правила, осцилляторы, свечные модели, объем и календарные правила. Практическая жизнеспособность определяется тремя условиями: статистические доказательства после поправки на…
В исследовании онлайн-обучение на основе экспертных оценок в условиях противодействия используется для выбора параметров портфельных стратегий с нулевыми издержками и объединения технических торговых стратегий в сводный портфель. Изучаются наборы стратегий…
В исследовании описан подход машинного обучения для классификации вероятного направления цены криптовалюты — роста или падения. Модель обучается на исторических данных о ценах закрытия биткоина с использованием известных технических индикаторов:…
В документе описано применение деревьев решений для создания внутридневных правил торговли отдельными акциями индекса NIFTY50. Вместо применения единой комбинации технических индикаторов, разработанной трейдером для всех акций, метод ищет индивидуальные для…
В исследовании рассматривается стратегия на основе волатильности с использованием опционов на китайские ETF фондовых индексов. Сообщается, что сначала стратегия показывала хорошие результаты, но после 2018 стала менее эффективной. Чтобы адаптироваться к…
В статье изложены торговые идеи на основе вейвлетов для акций и сырьевых товаров, главным образом для акций Нью-Йоркской фондовой биржи. Заданы три цели: торговать колебаниями цен, стремясь получить прибыль без общего роста цены; со временем превзойти рынок;…
В документе описывается попытка создать индикатор силы тренда с помощью цифровой обработки сигналов, отделяющей рыночный сигнал от шума. Практические вопросы сформулированы так: достаточно ли силён тренд для торговли и когда он может развернуться?…
В исследовании проверяется, могут ли модели машинного обучения с техническими индикаторами прогнозировать цену Bitcoin. Используются исторические данные с января 2012 по август 2019; сравниваются обобщённая линейная модель со штрафом, случайный лес, линейная…