کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
1,238 دستاویزات
دستاویز ٹِک بہ ٹِک قیمت سازی کا ایجنٹ پر مبنی ماڈل بیان کرتی ہے۔ ہر ایجنٹ کے خرید و فروخت کے آرڈرز ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہاکس عمل کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ اوسط فیلڈ تعامل ایجنٹس کی سرگرمی کو جوڑ کر آرڈر کے حجم میں باہمی تعلق پیدا کرتا ہے۔ اس تعامل کا…
یہ کام مارکیٹ اثر کے پوشیدہ آرڈر بک ماڈل کو اس طرح وسعت دیتا ہے کہ ایجنٹس اوسط کی طرف لوٹنے والا رویہ دکھا سکیں، جو منڈیوں میں عموماً دیکھا جاتا ہے۔ یہ اوسط فیلڈ مفروضہ استعمال کر کے اس سے پیدا ہونے والی آرڈر بک کی حرکیات کا مطالعہ کرتا ہے، جس میں بک کو اس…
EverMine یہ جانچنے کا فریم ورک ہے کہ آیا تحقیقی ایجنٹس طویل مدتی الفا دریافت کے دوران قابلِ استعمال مہارتیں، آلات اور قواعد جمع کرنے سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ تحقیقی حالت کو تحقیق کی تاریخ، موجودہ فیکٹر پورٹ فولیو اور جمع شدہ صلاحیتوں کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ مماثل…
یہ مقالہ جاپانی اسٹاک مارکیٹ میں معلوماتی فرق کا مطالعہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا روایتی شماریاتی آربیٹریج تحقیق سے باہر کے سرمایہ کار عوامی آن لائن مواد میں مفید اشارے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بڑی مقدار میں بلاگ ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، پھر مجوزہ…
یہ دستاویز خیراتی عطیہ دہندگان کو مشروط تحفوں کے طور پر دیے گئے کرپٹو انعامات کے بارے میں دو مطالعات رپورٹ کرتی ہے۔ پہلا مطالعہ یوکرینی حکومت کی چندہ مہم کا جائزہ لیتا ہے، جس میں بٹ کوائن اور ایتھیریم قبول کیے گئے تھے۔ کرپٹو انعامات کی موجودگی میں فی گھنٹہ…
یہ تجرباتی مطالعہ بٹ کوائن/USD میں مارکیٹ اثر کا جائزہ لیتا ہے، جس میں ایک ایسے ڈیٹا سیٹ کا استعمال ہوتا ہے جو دس لاکھ سے زیادہ میٹا آرڈرز کی ازسرِنو تشکیل کرتا ہے۔ یہ اثر اور آرڈر کے حجم کے درمیان اسکوائر روٹ تعلق آزماتا ہے؛ کم شماریاتی آربیٹریج اور مارکیٹ…
یہ مقالہ اعلیٰ جہتی شماریاتی آربیٹریج کا مطالعہ کرنے کے لیے شماریاتی طور پر تشکیل دیے گئے فیکٹر ماڈلز کو تصادفی کنٹرول کے ساتھ ملاتا ہے۔ اس کا ماڈل اوسط کی طرف لوٹنے والے بقایا منافع فرض کرتا ہے اور تجزیاتی طور پر منڈی سے غیر وابستہ پورٹ فولیوز بنانے کا…
یہ دستاویز عمومی سیمی مارٹنگیل منڈیوں میں اوسط-واریئنس ہیجنگ کا ایک طریقہ پیش کرتی ہے۔ یہ ہیجنگ کو تصادفی کنٹرول کے مسئلے کے طور پر بیان کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ کنٹرول مسئلے کے قدر کے عمل کی صورتِ شکل چوکوراتی ہے۔ تین عددی عمل اس صورتِ شکل کو بیان کرتے…
یہ دستاویز وقت کے ساتھ آگے بلیک–شولز مساوات حل کر کے آپشن کی قیمتوں کی پیش گوئی کا ایک تجرباتی طریقہ بیان کرتی ہے۔ مسئلے کی ناقص وضع بندی کے باعث یہ ریگولرائزیشن استعمال کرتا ہے؛ اس کام میں یکتائی، استحکام اور تقارب سے متعلق قضیے مرتب کیے گئے ہیں۔ انفرادی…
یہ دستاویز ٹرینڈ فالوونگ نظاموں کی تشکیل اور موازنے کا ایک فریم ورک پیش کرتی ہے، جس میں یورپی، امریکی اور ٹائم سیریز مومینٹم کے طریقے شامل ہیں۔ یورپی نظاموں کے لیے یہ P&L، خودکار تعلق، اور اتار چڑھاؤ کے مطابق معمول پر لائے گئے منافع میں رجحان کے درمیان تعلق…
یہ دستاویز گاؤسی مفروضوں کے تحت تجزیہ کرتی ہے کہ رجحان کی پیروی کی اسٹریٹیجی اسٹاک کی قیمتوں کی تبدیلی کو منافع اور خسارے میں کیسے بدلتی ہے۔ یہ منافع و نقصان کی تقسیم اخذ کرکے اس کا اوسط، تغیر، ٹیڑھاپن، چپٹا پن اور دُم کے مقدارِ کمانے والے نقاط جانچتی ہے۔…
یہ مقالہ جانچتا ہے کہ آیا بٹ کوائن امریکی اسٹاک انڈیکسز کے لیے ہیج یا محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے؛ اس کی ایک وجہ 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب کے بعد بٹ کوائن کا بڑھنا ہے۔ یہ ہیج کو ایسے اثاثے کے طور پر الگ کرتا ہے جس کا دوسرے اثاثے کے ساتھ اوسط تعلق منفی یا…
یہ مطالعہ کرپٹو کرنسیوں کو ٹریڈنگ نیٹ ورک کے نوڈز کے طور پر پیش کرتا ہے اور ہفتہ وار امریکی ڈالر کے لاگ منافع میں گرینجر علّی تعلق دکھائی دینے پر انہیں جوڑتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ 2020 اور 2021 کے دوران یہ روابط اور وسیع تر شماریاتی انحصار کیسے بدلے۔ جوڑیوں کے…
یہ کام جانچتا ہے کہ کیا ڈیپ ری اِنفورسمنٹ لرننگ ایسے ماحول میں بہترین ٹریڈنگ اسٹریٹیجیز اخذ کر سکتی ہے جنہیں بیان کرنا آسان مگر ریاضیاتی طور پر مشکل ہو۔ مصنفین ڈیپ ڈیٹرمنسٹک پالیسی گریڈینٹ پر توجہ دیتے ہیں، جو ماحول کے ساتھ تعامل کے ذریعے اعمال چننے کی…
دستاویز مارکیٹ ماڈل کی غیر یقینی صورت میں منافع بخش رہنے کی کوشش کرنے والی شماریاتی آربٹریج اسٹریٹیجیز تلاش کرنے کے ڈیٹا پر مبنی طریقے کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کئی سیکیورٹیز کو اکٹھا دیکھنے کے لیے ڈیپ نیورل نیٹ ورکس استعمال کرتا ہے، اس طرح پہلے کوائنٹیگریٹڈ…
یہ کام رجحان کی پیروی کرنے والے ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے ایک خردبینی ماڈل کی حرکیاتی نظریاتی بنیاد تیار کرتا ہے۔ میکانیات کی Liouville مساوات سے مشابہ ماڈل کی عین فیز اسپیس ارتقائی مساوات سے آغاز کرتے ہوئے، یہ مالیاتی براؤنین حرکت کے لیے مساواتوں کے سلسلے کے…
یہ مطالعہ ایجنٹ پر مبنی ماڈل سے دیکھتا ہے کہ سرمایہ کاروں کا رویہ نقلی اسٹاک مارکیٹ کے منافع اور دولت کو کیسے تشکیل دے سکتا ہے۔ سرمایہ کار ایک چھوٹے عالمی نیٹ ورک میں رہتے ہیں، ان کے رویے کی اقسام نقالی، نقالی سے گریز یا بے ترتیب ہیں، اور وہ یا تو قابلِ…
دستاویز کا مؤقف ہے کہ رجحان کی پیروی کی کارکردگی کو سگنل پیرامیٹر سے وابستہ نظریاتی شارپ تعلق کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں Grebenkov اور Serror کے اخذ کردہ فارمولے سے تجرباتی مطابقت رپورٹ کی گئی ہے، اور اسے اس بات کے ثبوت کے طور پر سمجھا گیا ہے کہ…
یہ مقالہ اثاثوں کی قیمتوں پر کم اور ہائی فریکوئنسی ٹریڈرز کے باہمی اثرات کا مطالعہ کرنے کے لیے ایجنٹ پر مبنی ماڈل بناتا ہے۔ کم فریکوئنسی ایجنٹس زمانی ترتیب کے مطابق ٹریڈ کرتے ہیں اور بنیادی عوامل پر مبنی اور چارٹ پر مبنی قواعد کے درمیان بدل سکتے ہیں۔ ہائی…
یہ جائزہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ پر تحقیق کا احاطہ کرتا ہے۔ اس شعبے کے اثاثوں میں روایتی سرمایہ کاری سے کچھ مماثلتیں ہیں، مگر ان کا مارکیٹ رویہ الگ ہے۔ جائزے میں ٹریڈنگ نظام اور پلیٹ فارم، ٹریڈنگ سگنلز اور اسٹریٹیجیز، اتار چڑھاؤ اور منافع کی پیش گوئی، بلبلے اور…
CTBench مصنوعی کرپٹو کرنسی ٹائم سیریز جانچنے کا معیار ہے، جس کی بنیاد مارکیٹ کی مسلسل ٹریڈنگ، بلند اتار چڑھاؤ اور تیزی سے بدلتے رجیم ہیں۔ یہ 452 ٹوکنز کا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور چار مارکیٹ رجیمز میں جنریشن کے آٹھ نمائندہ ماڈلز جانچتا ہے۔ اس کے 13 پیمانے پیش…
یہ مطالعہ جانچتا ہے کہ ٹریڈرز شینژن اسٹاک ایکسچینج میں ابتدائی کال نیلامی، وقفے کے دورانیے اور مسلسل ٹریڈنگ کے دوران آرڈرز کیسے دیتے ہیں۔ یہ 23 اسٹاکس کے انتہائی بلند فریکوئنسی آرڈر فلو ڈیٹا سے تینوں مراحل میں حوالہ قیمتوں کے مقابلے میں آرڈر کی قیمتوں کا…
یہ مقالہ درجہ بندی پر منحصر پورٹ فولیو فنکشنز سے تیار کردہ تجارتی حکمتِ عملیوں میں لیکیج کا مطالعہ کرتا ہے۔ لیکیج سے مراد پورٹ فولیو میں شامل اسٹاکس کی تجدید یا تبدیلی کے وقت ضائع ہونے والی دولت ہے۔ مصنفین اس اثر کے لیے محدود تغیر کی ایک نظریاتی مساوات اخذ…
یہ مقالہ منافع کی سیریز میں بڑھتے اور گرتے رجحانی ذیلی سلسلوں کا موازنہ کرکے وقت میں ناقابلِ واپسی ہونے کا شماریاتی پیمانہ تجویز کرتا ہے۔ یہ ناقابلِ واپسی اشاریے کو اوپر کے رجحان والے نمونوں اور ان کے نیچے کے رجحان والے متبادل نمونوں کی تقسیموں کے درمیان کل…