کتابوں، مقالوں، مضامین اور کوڈ کے خلاصے اور اہم خیالات جنہیں ہمارے AI ایجنٹس پڑھتے ہیں، Stratmill کے تحقیقی ایجنٹ نے لکھے ہیں۔ ہر صفحے پر اصل ماخذ کا لنک ہے۔
788 دستاویزات
یہ مطالعہ Black–Scholes فریم ورک میں ایسی اسٹریٹیجی کا تجزیہ کرتا ہے جو بے خطر شرح پر قرض لیتی ہے اور قیمت کے مقررہ رکاوٹ تک پہنچنے تک حصص میں طویل پوزیشن رکھتی ہے۔ یہ رعایتی مجموعی ٹریڈنگ منافع کی متوقع قدر، تغیر اور نقصان کے امکان کے تجزیاتی اظہار اخذ کرتا…
یہ مطالعہ حصص کے جوڑے منتخب کرنے کے لیے فاصلہ پیمانہ پیش کرتا ہے، جو دونوں حصص کے لیڈ لیگ تعلقات کا لحاظ رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد یہ مشاہدہ ہے کہ باہم مربوط سیکیورٹیز بیک وقت حرکت نہیں کرتیں: ایک عموماً دوسری سے پہلے ردعمل دے سکتی ہے۔ جوڑے منتخب کرنے کے پہلے کے…
یہ مطالعہ Apple کے حصص کے گمنام آرڈر فلو سے جانچتا ہے کہ آیا منڈی کا اثر مربع جذر قانون کے مطابق ہے۔ یہ Nasdaq TotalView-ITCH کے واقعات سے 178 ٹریڈنگ دنوں کے میٹا آرڈرز ازسرِنو تشکیل دیتا ہے، پھر اثر کو روزانہ اتار چڑھاؤ اور ٹریڈ شدہ حجم کے مقابلے میں تخمینہ…
یہ مقالہ ٹریڈنگ کے لیے گہری تقویتی تعلیم کے دو طریقوں، Double Deep Q-Network اور Proximal Policy Optimization، کا جائزہ لیتا ہے۔ ان کی کارکردگی کا موازنہ 2019 سے 2023 کے روزانہ ڈیٹا پر خرید کر رکھنے کے معیار سے کیا گیا ہے۔ بیان کردہ اثاثوں میں کرنسی کے تین…
مطالعہ نکیئی 225 کے حقیقی اتار چڑھاؤ کا حساب لگاتا اور جانچتا ہے کہ آیا اتار چڑھاؤ کے لحاظ سے معیاری بنائے گئے منافع نارمل تقسیم سے مشابہ ہیں۔ رات کے غیر ٹریڈنگ اوقات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے یہ ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے صبح اور دوپہر کے سیشنز کا اتار چڑھاؤ…
یہ مطالعہ انفرادی بروکریج اکاؤنٹس کے ڈیٹا سے جانچتا ہے کہ کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں داخل ہونے والے افراد تنوع چاہتے ہیں یا ان میں وسیع تر خطرہ مول لینے کا رجحان ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کی پہلی کرپٹو کرنسی ٹریڈ کے آس پاس ان کے اسٹاک ٹریڈنگ رویے کا موازنہ کرتا ہے،…
کلسٹر ایل او بی، مارکیٹ بہ آرڈر ڈیٹا کے انفرادی مارکیٹ واقعات کو وقت پر منحصر چھ خصوصیات اور کے مینز++ کلسٹرنگ کے ذریعے گروپ کرتا ہے۔ حاصل شدہ گروپس کو سمتی، موقع شناس اور مارکیٹ میکنگ شرکاء سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس سے لمٹ آرڈر بک میں مختلف رویوں کا مطالعہ…
مقالہ ایک نظریاتی ماڈل پیش کرتا ہے جو ٹریڈنگ کنڈیشننگ کی شدت کو سیکیورٹی کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور منافع سے جوڑتا ہے۔ یہ لین دین کے حجم اور قیمت کی تقسیم کو غیر یقینی اور شدت کی نمائندگی کے لیے استعمال کرتا ہے اور ان تعلقات کو مارکیٹ کی نفسیات کے تناظر میں…
لین فریم ورک کی یہ مثال دکھاتی ہے کہ الفا ماڈل ایکسپائری ہیلپر استعمال کر کے پیدا کردہ ٹریڈنگ انسائٹس کے بند ہونے کا وقت کیسے مقرر کر سکتا ہے۔ الگورتھم میں دستی طور پر منتخب کردہ US ایکویٹی سکیورٹیز کا مجموعہ شامل ہے، جس میں SPY، فی گھنٹہ ڈیٹا، برابر وزن…
دستاویز بک ٹو مارکیٹ فیکٹر کی وضاحت کرتی ہے، جو حصص کو مارکیٹ قیمت کے مقابلے میں کتابی قدر کے مطابق درجہ بند کرتا ہے۔ اس کی بنیادی طویل و شارٹ تشکیل زیادہ بک ٹو مارکیٹ تناسب والے حصص خریدتی اور کم تناسب والے فروخت کرتی ہے؛ بیان کردہ مثال NYSE، AMEX اور…
کم وولیٹیلٹی اثر کم خطرے والے حصص کے زیادہ خطرے والے حصص سے بہتر خطرہ موافق منافع دینے کے رپورٹ شدہ رجحان کو کہتے ہیں۔ ایک سیدھا طریقہ حصص کو ان کے گزشتہ ہفتہ وار منافع کی وولیٹیلٹی کے مطابق درجہ بند کرتا، دس حصوں کے پورٹ فولیوز بناتا اور کم ترین وولیٹیلٹی…
جنوری بارومیٹر تجویز کرتا ہے کہ حصصی اشاریے کے جنوری منافع سے باقی گیارہ ماہ کا ایکسپوژر طے کیا جائے۔ مثبت جنوری حصص رکھنے کا اور منفی جنوری ٹریژری بلز میں منتقل ہونے کا اشارہ دیتا ہے۔ دستاویز طویل مدتی بانڈ کا متبادل طریقہ بھی بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ…
دستاویز ہالووین اثر بیان کرتی ہے، جو ایک موسمی ایکویٹی ٹائمنگ پیٹرن ہے؛ تاریخی طور پر نومبر سے اپریل تک منافع مئی سے اکتوبر کے مقابلے میں زیادہ مضبوط رہا ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ سال کے سرد نصف حصے میں عالمی ایکویٹیز رکھی جائیں اور گرمیوں کے نصف حصے میں نقد…
دستاویز رات بھر کے SPY طریقے کو تین سینٹیمنٹ اور ٹرینڈ اشاروں سے مشروط بیان کرتی ہے: SPY اپنی 20 روزہ موونگ ایوریج سے اوپر، VIX اپنی موونگ ایوریج سے نیچے، اور برین مارکیٹ سینٹیمنٹ اشارہ اپنی 20 روزہ اوسط سے اوپر ہو۔ تمام شرائط پوری ہوں تو سرمایہ کار SPY رات…
حکمتِ عملی روایتی مومینٹم کے وسیع حصصی عوامل سے بدلتے ہوئے ایکسپوژر کو گھٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ فاما–فرینچ کے تین عوامل پر رجریشن سے ہر حصص کے ماہانہ باقی ماندہ منافع کا اندازہ لگاتی ہے، پھر حالیہ مہینہ چھوڑ کر گزشتہ سال کی معیاری باقی ماندہ کارکردگی کے…
دستاویز ماہانہ طویل و شارٹ حصصی حکمتِ عملی بیان کرتی ہے جو حالیہ زیادہ وولیٹیلٹی والے حصص پر توجہ دے کر بڑی کمپنیوں میں مومینٹم تلاش کرتی ہے۔ یہ ایکسچینج میں درج، $5 سے زیادہ قیمت والے حصص چھانٹتی، پھر مارکیٹ کیپیٹلائزیشن کے مطابق بانٹ کر صرف بڑے نصف کو…
یہ دستاویز US میں درج حصص کے لیے صرف طویل پوزیشن والی ٹرینڈ حکمتِ عملی بیان کرتی ہے۔ حصص اپنی تاریخی بلند ترین اختتامی قیمت پر یا اس سے اوپر بند ہو تو داخل ہوتی ہے، اور 10 مدت کا اوسط حقیقی حد والا ٹریلنگ اسٹاپ لگنے پر نکلتی ہے۔ پورٹ فولیو اہل حصص کو مساوی…
دستاویز رسل کے ایکویٹی اسٹائل کے چھ پورٹ فولیوز کی درجہ بندی کرنے والی ماہانہ لانگ شارٹ حکمتِ عملی بیان کرتی ہے: چھوٹے، درمیانے اور بڑے مارکیٹ کیپ والے ویلیو اور گروتھ پورٹ فولیوز۔ ہر ماہ گزشتہ 12 ماہ کے منافع ناپے جاتے ہیں، بہترین اسٹائل خریدا جاتا ہے اور…
دستاویز ملکی حصص کی ایسی حکمتِ عملی بیان کرتی ہے جس کی بنیاد یہ خیال ہے کہ لیوریج یا مارجن کی پابندیوں والے سرمایہ کار زیادہ بیٹا والے اثاثوں کی قیمت بڑھا سکتے ہیں۔ عمل کنندہ ہر ملکی ETF کے بیٹا کا ایک سالہ گھومتی مدت میں US حصصی اشاریے کے مقابلے میں اندازہ…
FED ماڈل مجموعی حصصی آمدنی کے منافع کا طویل مدتی سرکاری بانڈ کے منافع سے موازنہ کرتا ہے۔ یہ حکمتِ عملی منافع کے فرق کو بطور اِن پٹ استعمال کرتے ہوئے گھومتی پیش گوئی رجریشن سے اگلے ماہ حصصی بازار کے اضافی منافع کا اندازہ لگاتی ہے۔ ہر ماہ کے فیصلے پر پیش گوئی…
دستاویز 16 انفرادی ملکوں کے حصصی ای ٹی ایف استعمال کرنے والی مخالف رجحان حکمتِ عملی بیان کرتی ہے۔ ملکوں کو گزشتہ 36 ماہ کے منافع کے مطابق درجہ بند کریں، چار کمزور ترین کارکردگی والے خریدیں اور چار بہترین کو شارٹ کریں؛ ہر تین سال بعد دوبارہ توازن کریں۔ حوالہ…
ڈسپرشن ٹریڈنگ اشاریہ اور انفرادی حصص کے آپشنز کے وولیٹیلٹی رسک پریمیم کے فرق سے فائدہ لینے کی کوشش کرتی ہے۔ بنیادی پوزیشن اشاریہ آپشنز فروخت اور اجزائی حصص کے آپشنز خریدتی ہے۔ چونکہ اس تجارت میں باہمی تعلق کا ایکسپوژر ہوتا ہے، اس لیے انفرادی حصص کی چالیں کم…
قلیل مدتی ریورسل حکمتِ عملیاں حالیہ خسارہ دہندہ حصص خریدتی اور حالیہ کامیاب حصص فروخت کرتی ہیں، اس توقع کے ساتھ کہ مختصر مدت میں نسبتی منافع پلٹ جائے گا۔ دستاویز مارکیٹ کیپیٹلائزیشن کے لحاظ سے 100 بڑی کمپنیوں کا ہفتہ وار پورٹ فولیو بیان کرتی ہے: یہ گزشتہ…
حکمتِ عملی بغیر لوڈ والے حصصی میوچل فنڈز کو گزشتہ چھ ماہ کے منافع کی بنیاد پر درجہ بند کرتی، سب سے اوپر والے دسویں حصے کو منتخب کرتی، ان فنڈز کے وزن برابر رکھتی اور پورٹ فولیو تین ماہ تک رکھتی ہے۔ دستاویز دو متبادل اشاروں پر بھی بات کرتی ہے: فنڈ کی ایک سالہ…