Thư viện kiến thức

Ghi chú này đề cập ý nghĩa của chiến lược giao dịch tự tài trợ trong tài chính định lượng. Ghi chú đặt khái niệm này tại giao điểm giữa giải tích ngẫu nhiên và giao dịch tài chính, nơi có thể phát sinh hiểu lầm. Mục tiêu được nêu của tài liệu là nhắc người…

Nghiên cứu xây dựng mạng lưới tiền mã hóa biến thiên theo thời gian bằng hai loại thông tin: khả năng dự báo chéo lợi suất và mức độ tương đồng công nghệ. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân cụm phổ động có hỗ trợ biến đồng hành để ước lượng các nhóm, hay…

Bài nghiên cứu xem xét lựa chọn danh mục khi độ trôi của tài sản rủi ro không được quan sát trực tiếp và phụ thuộc vào hai yếu tố ngẫu nhiên ẩn biến đổi ở các tốc độ khác nhau. Nghiên cứu suy ra ước lượng đã lọc của mức hồi quy trung bình tiềm ẩn từ chênh…

Bài nghiên cứu suy ra chiến lược danh mục tối ưu cho nhà đầu tư tối đa hóa tiện ích log kỳ vọng, trong trường hợp độ trôi lợi suất cổ phiếu đa biến không quan sát được và biến thiên theo quá trình Ornstein–Uhlenbeck. Nhà đầu tư tìm hiểu độ trôi từ lợi suất…

Bài nghiên cứu áp dụng các phương pháp học máy để dự báo giá đóng cửa của một chỉ số tiền mã hóa và chín đồng tiền mã hóa cấu thành chỉ số. Bài viết cho biết một số thuật toán và mô hình được so sánh để tìm cách tiếp cận có hiệu suất tốt nhất, đồng thời kết…

Tài liệu mô tả phương pháp xây dựng mô hình rủi ro dị thể cho cổ phiếu. Cách tiếp cận kết hợp phân loại ngành với ước lượng hiệp phương sai bằng thành phần chính trong các nhóm cổ phiếu, sau đó thu gọn mô hình hiệp phương sai bằng cấu trúc đệ quy kiểu búp bê…

Tài liệu trình bày một khung học tăng cường nhạy cảm với rủi ro, trong đó một tác nhân tối ưu hóa các thước đo rủi ro phổ động nhất quán theo thời gian. Khung này dùng tính chất có thể đánh giá có điều kiện để xây dựng các hàm chấm điểm nhất quán nghiêm…

Bài viết nghiên cứu cách tín hiệu theo xu hướng có thể thích ứng bằng cách sử dụng linh hoạt các khoảng nhìn lại động lượng. Thay vì chỉ dựa vào các tổng hợp cố định về lợi nhuận quá khứ, bài viết áp dụng bộ phân loại nhị phân động để học xem mối quan hệ…

Nghiên cứu này trình bày cách tiếp cận tổ hợp cho giao dịch danh mục tiền mã hóa trong ngày bằng học tăng cường sâu. Nghiên cứu chọn các mô hình ứng viên qua nhiều giai đoạn xác thực, sau đó kết hợp các chính sách được chọn thông qua phân phối hỗn hợp. Mục…

Nghiên cứu ánh xạ tương quan phần dư giữa các cổ phiếu S&P 500 thành ma trận kề cho Gaussian Boson Sampling, một phương pháp lượng tử quang tử để lấy mẫu đồ thị con dày đặc. Nghiên cứu so sánh hai phương pháp phân cụm cổ điển, Spectral và SPONGE, với các…

Tài liệu trình bày mô hình giao dịch cặp cho hai tài sản đồng liên kết, tính đến biến động thay đổi theo thời gian bằng đặc tả Độ co giãn không đổi theo phương sai. Tài liệu đặt bài toán lựa chọn danh mục thành bài toán điều khiển ngẫu nhiên trong một thời…

Bài viết đề xuất kiểm toán ở cấp độ từng tuyên bố cho các tác nhân mô-đun có khả năng lập kế hoạch, hành động, kiểm tra và cải thiện, xuất phát từ hạn chế của việc chỉ dựa vào một điểm số tổng hợp duy nhất cho nhiệm vụ. Kiểm toán ghi lại bằng chứng cho từng…

Bài viết kết hợp giao dịch cặp với khuôn khổ Black-Litterman để xây dựng danh mục trung bình-phương sai. Động lực của nghiên cứu là các giao dịch cặp có thể không quay về trạng thái cân bằng trong thời hạn đầu tư, đặc biệt khi thị trường biến động hoặc gặp…

Bài báo đề xuất sử dụng Soft Actor-Critic (SAC) và Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) để quản lý danh mục tiền mã hóa. Các tác nhân học các hành động giao dịch liên tục trong môi trường mô phỏng bằng dữ liệu thị trường lịch sử, điều chỉnh tỷ trọng…

Tài liệu mô tả một khung điều khiển ngẫu nhiên để lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa trong một khoảng thời gian đầu tư hữu hạn. Khung này phát triển từ mô hình Schwartz 1997, biểu diễn giá hàng hóa bằng lợi suất tiện ích ngẫu nhiên, và thiết lập…

Tài liệu nghiên cứu các chiến lược giao dịch bán tĩnh, kết hợp giao dịch năng động một tài sản có tính thanh khoản với các vị thế mua và nắm giữ tĩnh trong quyền chọn trên tài sản đó. Tài liệu tập trung vào các tính chất toán học của tập kết quả mà những…

Bài báo nghiên cứu chênh lệch giá thống kê dựa trên đồng liên kết và so sánh các cách tìm danh mục cổ phiếu tiềm năng bằng nhiều yếu tố. Nghiên cứu đánh giá phân cụm K-means, graphical lasso trên toàn bộ nhóm cổ phiếu và phương pháp kết hợp cả hai. Kết quả…

Bài báo đề xuất mạng đối sinh tạo sinh có điều kiện để hiệu chỉnh từng chiến lược giao dịch và kết hợp tín hiệu của chúng. Bài báo đưa ra quy trình huấn luyện và lựa chọn cGAN cho dữ liệu chuỗi thời gian, dùng mẫu được tạo ra để tinh chỉnh chiến lược, đồng…

Bài viết trình bày Signature Trading, một phương pháp tối ưu hóa danh mục biểu diễn chiến lược như hàm tuyến tính của chữ ký đường đi. Chữ ký mã hóa lịch sử biến động đồng thời của tín hiệu và tài sản, cho phép khuôn khổ tính đến sự phụ thuộc đường đi đồng…

Bài báo nghiên cứu lựa chọn danh mục khi nhà đầu tư không biết chính xác cấu trúc hiệp phương sai của các tài sản cơ sở. Bài báo tìm kiếm một chiến lược tối đa hóa tăng trưởng tiệm cận một cách vững chắc trên lớp cấu trúc hiệp phương sai chấp nhận được phù…

Bài viết trình bày một phương pháp dựa trên kernel để xây dựng chiến lược giao dịch động theo mục tiêu trung bình-phương sai. Phương pháp biểu diễn chiến lược dưới dạng hàm trong không gian Hilbert tái tạo kernel, cho phép quyết định phụ thuộc vào lịch sử…

NoxTrader sử dụng dữ liệu giá và khối lượng cổ phiếu US trong quá khứ để tạo các đặc trưng như lợi suất, giá theo tuần và động lượng giá theo tháng. Hệ thống áp dụng mô hình LSTM để dự đoán lợi suất và nắm bắt xu hướng giá dai dẳng, đồng thời cập nhật mô…

Bài báo nghiên cứu cách xác định tập con nhỏ nhất gồm các tài sản rủi ro có thể bao trùm biên hiệu quả trung bình-phương sai của một tập hợp lớn hơn. Bài báo nêu các điều kiện để xác định tập con đó và giới thiệu quy trình ước tính, suy luận được thiết kế để…

Tài liệu đánh giá cách các đặc điểm tài sản kết hợp để dự đoán lợi nhuận và cách dùng chúng xây dựng danh mục cho nhà đầu tư có mức chấp nhận rủi ro khác nhau. Hiệu suất được xem xét theo ích dụng lũy thừa ngoài mẫu và các giá trị tương đương chắc chắn, sau…