Thư viện kiến thức

Nghiên cứu này phát triển một phương pháp Monte Carlo cho giao dịch cặp khi chênh lệch tuân theo quá trình Ornstein–Uhlenbeck hồi quy về trung bình, chịu tác động của các bước nhảy. Phương pháp sử dụng quá trình variance gamma, cho phép vô số bước nhảy trong…

Nghiên cứu tìm hiểu việc dùng học tăng cường sâu để phát triển chiến lược giao dịch thích ứng cho danh mục gồm 30 cổ phiếu. Nghiên cứu dùng giá hằng ngày làm dữ liệu huấn luyện và môi trường giao dịch, sau đó so sánh tác nhân với Chỉ số Dow Jones Industrial…

Bài nghiên cứu suy ra và chứng minh một cận trên cho lợi suất tích lũy trong chuỗi lợi suất giao dịch, sau đó đánh giá các quy tắc giao dịch kỹ thuật thông thường trên thị trường cổ phiếu phát triển và mới nổi. Cách đặt vấn đề xoay quanh câu hỏi lâu nay:…

Bài nghiên cứu đề xuất một phương pháp danh mục tiền mã hóa linh hoạt, kết hợp tín hiệu kỹ thuật với tâm lý tin tức. Phương pháp dùng Chỉ số sức mạnh tương đối và Đường trung bình động 14 ngày để thể hiện động lượng, trong khi VADER phân tích tâm lý tin tức…

Nghiên cứu mô tả cách giao dịch kết hợp tâm lý trích xuất từ tin tức tài chính với các chỉ báo kỹ thuật và dự báo chuỗi thời gian. Nghiên cứu sử dụng GPT-2 và FinBERT để phân tích tâm lý, ghép các tín hiệu thu được với thước đo động lượng và xu hướng, rồi…

Bài nghiên cứu đánh giá các phương pháp giảm chiều để khảo sát mối quan hệ giữa Bitcoin và Ethereum, đồng thời dự báo lợi nhuận Ethereum. Tập dữ liệu sử dụng lợi nhuận logarit và các biến đồng biến bổ sung. Trước tiên, các tác giả dùng tương quan Pearson làm…

QuantNet là kiến trúc học máy để xây dựng chiến lược giao dịch trên nhiều thị trường cổ phiếu. Mỗi thị trường có bộ mã hóa và giải mã riêng: bộ mã hóa biểu diễn dữ liệu riêng của thị trường, mô hình toàn cục dùng chung xử lý thông tin giữa các thị trường,…

Tài liệu mô tả chiến lược theo xu hướng có hệ thống cho hợp đồng tương lai hàng hóa, kết hợp chỉ báo xu hướng truyền thống trong từng thị trường với tín hiệu liên thị trường. Các tín hiệu chéo này nhằm nắm bắt sự lan tỏa động lượng, khi xu hướng ở một thị…

Tài liệu đề xuất ánh xạ biến động tỷ giá hối đoái thực lên cấu trúc dạng chuỗi để xây dựng mô hình dự báo cho giao dịch ngoại hối. Tài liệu cho rằng các phương pháp kinh tế lượng truyền thống với chân trời dài có thể bỏ sót những đặc điểm thực tiễn như chi…

Bài viết giới thiệu Agent Market Arena, một chuẩn đánh giá liên tục theo thời gian thực để đánh giá tác nhân giao dịch dùng mô hình ngôn ngữ lớn trên thị trường tiền mã hóa và cổ phiếu. Khuôn khổ kết hợp dữ liệu giao dịch đã xác minh với tin tức được chuyên…

Nghiên cứu xem xét hoạt động phối hợp bơm rồi xả tiền mã hóa, gồm một nghiên cứu tình huống và khảo sát các sự kiện được tổ chức qua kênh Telegram trong một giai đoạn xác định. Nghiên cứu tìm các mô hình thị trường gắn với những thủ đoạn này và xây dựng mô…

Bài viết mô tả nghiên cứu tiếp nối về dự báo xu hướng quyền chọn cổ phiếu bằng học máy và ứng dụng các dự báo đó vào giao dịch. Bài xem xét mạng nơ-ron hồi tiếp và mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn, sau đó đánh giá việc kết hợp nhiều mô hình để xác định liệu dự đoán…

Bài viết nghiên cứu liệu các chiến lược dựa trên tài sản phi cổ phiếu có thể đa dạng hóa chiến lược đầu tư thuật toán gắn với S&P 500 hay không. Bài so sánh tín hiệu tạo từ dự báo LSTM, dự báo ARIMA-GARCH, động lượng và quy tắc giao dịch ngược xu hướng. Các…

Bài viết áp dụng các nhóm đối chứng ngẫu nhiên vào định giá tài sản thực nghiệm và đánh giá hiệu quả đầu tư. Bài sử dụng bước đi ngẫu nhiên hình học, được mô tả là một lớp phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov, để tạo danh mục ngẫu nhiên đáp ứng các ràng buộc…

Bài viết phác thảo một khuôn khổ thực nghiệm để kiểm tra liệu mô hình ngôn ngữ lớn có thể trích xuất tín hiệu tâm lý hữu ích từ tin tức tài chính Trung Quốc hay không. Bài áp dụng ba mô hình khác nhau, được chọn để đại diện cho các cách tiếp cận riêng nhằm…

Bài nghiên cứu khảo sát học tăng cường cho kinh doanh chênh lệch thống kê trong giao dịch tần suất cao. Bài viết mô tả một tác nhân học thông qua tương tác với môi trường giao dịch và tập trung vào học sâu Q như một cách điều chỉnh quyết định theo các cơ hội…

Bài nghiên cứu xem xét động lượng chuỗi thời gian và hiệu ứng ngược xu hướng ở cổ phiếu Trung Quốc đại lục. Nghiên cứu áp dụng chiến lược động lượng chuỗi thời gian cho các chỉ số cổ phiếu lớn và khảo sát liệu hiệu suất có liên quan đến đặc điểm riêng của…

Nghiên cứu điều chỉnh khuôn khổ giao dịch cặp cho cổ phiếu Ba Lan bằng cách so sánh một tài sản với danh mục mô phỏng được xây dựng từ các nhân tố rủi ro, thay vì ghép cặp với một tài sản thứ hai có tương quan cao. Nghiên cứu xây dựng nhân tố bằng Phân tích…

Phương pháp này phát hiện bất thường trong chuỗi thời gian tài chính có nhiều yếu tố rủi ro thị trường, nơi các quan sát nhiễu có thể làm sai lệch mô hình rủi ro và các thước đo do mô hình tạo ra. Trước tiên, phương pháp áp dụng phân tích thành phần chính để…

Nghiên cứu này so sánh mười ba mô hình thống kê và máy học để nhận diện các quan sát bất thường trong dữ liệu sổ lệnh giới hạn Bitcoin. Nghiên cứu đánh giá các mô hình trong một khuôn khổ chung hướng đến phát hiện bất thường theo thời gian thực, có thể được…

Bài nghiên cứu áp dụng học máy có giám sát vào hiện tượng đà trôi sau công bố lợi nhuận (PEAD), một bất thường cổ phiếu trong đó lợi suất tiếp tục biến động sau tin lợi nhuận. Mô hình sử dụng XGBoost cùng các đặc trưng cơ bản và kỹ thuật được thiết kế từ dữ…

Tài liệu đề xuất cách chọn ngưỡng cắt lỗ có hệ thống bằng cách phân tích phân phối mức sụt giảm tối đa. Tài liệu xem việc chọn điểm dừng là một quyết định hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi suất kỳ vọng dựa trên thông tin hiện có, nhằm giải quyết xu hướng…

Tài liệu mô tả mô hình LSTM sâu và chiến lược giao dịch bốn chỉ số cổ phiếu US. Thay vì chỉ giao dịch dựa trên việc mô hình dự báo tăng hay giảm, chiến lược dùng vị trí của mỗi lợi suất dự báo trong phân phối dự báo để ước tính khả năng sinh lời của giao…

Nghiên cứu xem xét lợi suất khác nhau thế nào giữa các nhà cung cấp thanh khoản điều chuyển vốn và những người giữ nguyên vốn. Nghiên cứu đưa ra hai cách ước tính hiệu suất thụ động: một cách xác định các vị thế thanh khoản ngắn hạn và tách phần đóng góp của…