Thư viện kiến thức

Bài nghiên cứu đề xuất một phương pháp danh mục tiền mã hóa linh hoạt, kết hợp tín hiệu kỹ thuật với tâm lý tin tức. Phương pháp dùng Chỉ số sức mạnh tương đối và Đường trung bình động 14 ngày để thể hiện động lượng, trong khi VADER phân tích tâm lý tin tức…

Nghiên cứu mô tả cách giao dịch kết hợp tâm lý trích xuất từ tin tức tài chính với các chỉ báo kỹ thuật và dự báo chuỗi thời gian. Nghiên cứu sử dụng GPT-2 và FinBERT để phân tích tâm lý, ghép các tín hiệu thu được với thước đo động lượng và xu hướng, rồi…

Tài liệu mô tả một tác nhân AI giao dịch USD/TWD theo chiều mua, kết hợp dự báo xu hướng ngắn hạn từ Quantum Long Short-Term Memory (QLSTM) với Quantum Asynchronous Advantage Actor-Critic (QA3C). Trạng thái của tác nhân sử dụng đặc trưng QLSTM và chỉ báo kỹ…

Nghiên cứu xem xét cơ sở thống kê của Dải Bollinger bằng cách liên hệ chúng với mô hình chuỗi thời gian hồi quy cuốn chiếu. Nghiên cứu áp dụng khung này vào giao dịch cặp và suy ra mối quan hệ giữa thời lượng giao dịch với lợi suất của các chiến lược dựa…

Tài liệu kiểm tra các quy tắc chọn cổ phiếu dựa trên mức sụt giảm tối đa và đợt phục hồi sau đó. Trên nhiều thị trường cổ phiếu, các danh mục hình thành từ những thước đo này được báo cáo là có thể dự báo hướng giá và nắm bắt khác biệt lợi nhuận giữa các cổ…

Bài nghiên cứu đề xuất tập trung hoạt động giao dịch trong ngày vào một cổ phiếu blue-chip duy nhất thay vì giao dịch nhiều chứng khoán. Lý do là việc chuyên môn hóa có thể giúp trader hiểu rõ một cổ phiếu trong khi áp dụng các cách tiếp cận trong ngày đã…

Hệ thống được đề xuất dùng mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn để tạo tín hiệu xu hướng. Trước tiên, hệ thống khảo sát dữ liệu giá bằng phân tích tương quan và tự tương quan, chỉ báo kỹ thuật, kiểm định giả thuyết, mô hình thống kê và lựa…

Tài liệu giới thiệu QTMRL, một tác nhân học tăng cường được thiết kế để đưa ra quyết định giao dịch cổ phiếu bằng chỉ báo kỹ thuật. Bộ dữ liệu đầu vào kết hợp dữ liệu giá và khối lượng hằng ngày của các cổ phiếu S&P 500 đại diện cho nhiều ngành, cùng các đặc…

Bài báo đề xuất quy trình chọn chiến lược có tên DNN-forwardtesting. Thay vì chỉ chọn chiến lược giao dịch dựa trên kết quả với giá lịch sử, quy trình trước tiên dự báo một đường giá tương lai khả dĩ bằng mạng nơ-ron truyền thẳng sâu rồi đánh giá các chỉ báo…

Bài nghiên cứu so sánh một chiến lược giao dịch tối ưu dựa trên mô hình với một quy tắc kỹ thuật khi xu hướng của tài sản là biến ẩn và tuân theo quá trình Ornstein–Uhlenbeck. Bài nghiên cứu tập trung vào hiệu quả của mỗi chiến lược khi các tham số mô hình…

Tài liệu trình bày quy trình tổng quát để thiết kế, triển khai và đánh giá các chiến lược giao dịch thuật toán trên thị trường cổ phiếu và tiền mã hóa. Tài liệu dùng bốn ví dụ: giao cắt đường trung bình động, phương pháp thực thi theo khối lượng, giao dịch…

Nghiên cứu này dự báo biến động hướng ngắn hạn của một hợp đồng tương lai bằng các đặc trưng từ phân tích kỹ thuật, dòng lệnh và dữ liệu sổ lệnh. Nghiên cứu huấn luyện mô hình học sâu TabNet trên hợp đồng tương lai bạc niêm yết tại Sở Giao dịch Hàng hóa…

Bài nghiên cứu đề xuất mô hình chuỗi thời gian Markov ẩn với hai biến về sự kém hiệu quả của giá, mở rộng vượt ra ngoài chuyển động Brown hình học. Một biến là giá hợp lý không quan sát được. Trong dạng đơn giản nhất của mô hình, các phương pháp tích phân…

Tài liệu nghiên cứu thời điểm thanh lý một tài sản có giá tuân theo chuyển động Brown hình học đa lệch. Mô hình biểu diễn vùng hỗ trợ và kháng cự bằng hiệu ứng thời gian địa phương: giá nhận lực đẩy lên tại vùng hỗ trợ và lực đẩy xuống tại vùng kháng cự. Mô…

Nghiên cứu xem xét liệu có thể tính chỉ báo theo xu hướng trên dữ liệu thị trường đã mã hóa hay không, cho phép bên tổng hợp giữ kín dữ liệu trong khi các nhà phân tích tạo tín hiệu giao dịch. Nghiên cứu triển khai chỉ báo bằng hai thư viện mã hóa đồng cấu,…

Tài liệu phác thảo một dạng phân tích kỹ thuật dựa trên động lượng được khái quát hóa, trong đó khối lượng giao dịch đóng vai trò hệ số nhân. Tài liệu đề xuất so sánh các chiến lược xây dựng từ chỉ báo khái quát hóa này với các chiến lược dùng phân tích kỹ…

Nghiên cứu sơ bộ này tìm hiểu liệu có thể dự đoán biến động giá Bitcoin bằng cách kết hợp tâm lý thị trường với phân tích kỹ thuật hay không. Đầu vào tâm lý là Chỉ số Sợ hãi và Tham lam, được sử dụng cùng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán học máy. Động lực…

Tài liệu mô tả khuôn khổ giao dịch cặp có tính đến xếp hạng môi trường, xã hội và quản trị khi chọn cổ phiếu. Khuôn khổ kết hợp việc chọn cặp dựa trên ESG với phân tích đồng liên kết để xác định các mối quan hệ ứng viên, sau đó dùng chỉ báo kỹ thuật để hướng…

Nghiên cứu này đánh giá chỉ báo độ tin cậy kỳ dị luật lũy thừa tuần hoàn logarit (LPPLS) để nhận diện bong bóng Bitcoin và dự báo trước các đợt sụp đổ. Sử dụng giá Bitcoin hằng ngày trong hai năm trước đó, nghiên cứu báo cáo chỉ báo hằng ngày có thể thất bại…

Tài liệu mô tả cách tiếp cận trạng thái ẩn cho giao dịch động lượng trong ngày. Mô hình xem lợi suất chứng khoán nhiễu là các quan sát được tạo ra từ trạng thái động lượng tiềm ẩn, nhằm tránh độ trễ mà bộ lọc số có thể tạo ra khi xu hướng đảo chiều. Số trạng…

Bài nghiên cứu xem xét lựa chọn danh mục khi độ trôi của tài sản rủi ro không được quan sát trực tiếp và phụ thuộc vào hai yếu tố ngẫu nhiên ẩn biến đổi ở các tốc độ khác nhau. Nghiên cứu suy ra ước lượng đã lọc của mức hồi quy trung bình tiềm ẩn từ chênh…

Nghiên cứu đánh giá năm nhóm tín hiệu phổ biến với nhà giao dịch cá nhân: xu hướng, dao động, nến, khối lượng và quy tắc theo lịch. Nghiên cứu xác định tính khả thi thực tế qua ba điều kiện: bằng chứng thống kê sau khi hiệu chỉnh nhiều phép thử, giá trị kinh…

Nghiên cứu xem xét chiến lược dựa trên biến động sử dụng quyền chọn trên ETF chỉ số cổ phiếu Trung Quốc. Nghiên cứu báo cáo rằng chiến lược ban đầu hoạt động tốt nhưng kém hiệu quả hơn sau năm 2018. Để thích ứng với điều kiện thay đổi, các nhà nghiên cứu đưa…

Nghiên cứu sử dụng học trực tuyến dựa trên chuyên gia đối kháng để chọn tham số cho các chiến lược danh mục không chi phí và kết hợp các chiến lược giao dịch kỹ thuật thành một danh mục tổng hợp. Nghiên cứu khảo sát tập hợp chiến lược trên dữ liệu hằng ngày…