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该策略根据小时收盘价计算布林带，并据此进行多空交易。最新 Tick 升至上轨上方时做多，跌至下轨下方时做空。价格跌破中轨时平多，升至中轨上方时平空。布林带采用40周期窗口和2.5标准差设置；更新指标前，代码会舍弃尚未收盘的最后一根小时 K 线。…

该策略使用两条收盘价简单移动平均线生成方向性交易信号。每根 K 线上，策略比较较快与较慢的均线：快线上穿慢线时识别为看涨交叉，下穿时识别为看跌交叉。快慢窗口均可配置，默认分别为10和20根 K 线。 出现看涨交叉时，若为空仓则建立多头头寸；若已有空头头寸，则先平空再做多。出现看跌交叉时，若为空仓则建立空头头寸；若已有多头头寸，则先平多再做空。示例按当前 K 线收盘价提交订单，每笔订单为一个单位。代码没有提供回测结果、交易成本假设、头寸规模规则或风险控制，因此无法据此推断盈利能力或实盘执行表现。

该价差策略使用布林带建立和退出头寸。生成价差 K 线并等待数组管理器初始化后，策略会在可配置的窗口内计算移动平均线及上轨、下轨。空仓时，若收盘价触及上轨则建立空头头寸，若触及下轨则建立多头头寸。价格回到中轨时，策略会平仓或反转敞口。 订单使用可配置的头寸限额和执行参数；每出现一根新的价差 K 线，策略都会先停止正在运行的算法，再重新评估信号。本文仅提供实现细节，没有报告回测或实盘结果。文中没有说明价差构造、参数选择、交易成本影响，也未介绍最大头寸以外的风险控制，因此这些选择需要另行评估。