布林带价差均值回归

总结

该价差策略使用布林带建立和退出头寸。生成价差 K 线并等待数组管理器初始化后，策略会在可配置的窗口内计算移动平均线及上轨、下轨。空仓时，若收盘价触及上轨则建立空头头寸，若触及下轨则建立多头头寸。价格回到中轨时，策略会平仓或反转敞口。

订单使用可配置的头寸限额和执行参数；每出现一根新的价差 K 线，策略都会先停止正在运行的算法，再重新评估信号。本文仅提供实现细节，没有报告回测或实盘结果。文中没有说明价差构造、参数选择、交易成本影响，也未介绍最大头寸以外的风险控制，因此这些选择需要另行评估。

核心观点

• 策略根据传入的价差 Tick 生成价差 K 线，并等待指标初始化。
• 空仓时，价差高于布林带上轨则做空，低于下轨则做多。
• 价差回到中轨时退出头寸。
• 最大头寸和执行设置均可配置。
• 代码未提供盈利能力证据，也未说明如何选择参数。

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来自私人课程资料集；原文未公开发布。