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本数据集指南介绍币安永续期货的价格和成交量数据，以及八小时溢价指数。每小时OHLCV记录描述市场活动；溢价衡量永续价格相对于现货价格的差额。正值表示溢价，负值表示折价；指南将该指标与每八小时结算一次的资金支付联系起来。…

本笔记说明如何为固定的 FX 货币对范围构建以交易日计的一日、五日和 21 日远期现货收益。首先使用纽约换日历将四小时 K 线映射到交易日，然后在移位前不删除任何行，进而计算收益。断言检查每个结果是否具有完整的远期窗口、是否始终属于同一货币对，以及是否跨越该货币对观测历史中的缺口。…

本演示介绍一个连接至 Alpaca USD现货市场、持续运行的加密货币交易循环。它将永续期货案例研究的资产范围映射到该交易场所支持的现货交易对，并明确说明只有其中一部分可在该处交易。示例信号是收盘到收盘动量的滚动Z分数，用作永续期货与现货价差的代理信号。笔记说明，生产版本会改为根据永续期货和现货价格计算价差，并将资金费率窗口的时间戳统一转换为UTC，以便进行运行日志记录。…

本笔记介绍加密货币资金费率方向模型的部署演练。模型使用源自历史 Binance 永续合约的数据训练一个三分类 LightGBM 模型，随后从OKX获取实时小时线和资金费率，将数据汇总为策略的八小时频率，计算实时特征集，并对可用标的评分。Alpaca 模拟交易为映射出的USD现货交易对提供执行环境；未匹配的永续合约仅生成信号。运行过程会记录覆盖范围、数据时效、预测和执行结果，以便监控和审计。…

本示例介绍连接至 USD 现货经纪商的加密策略持续运行时的操作形态。它将规模较大的永续期货案例资产范围映射到较小的可用现货交易对集合，再通过面向经纪商的循环流程传递动量 z 分数代理信号。示例还说明资金费率检查必须将时间戳统一为 UTC，并指出周期性资金费率结算时段可作为永续仓位的时间标记。…

本案例研究说明如何为横截面外汇策略构建远期收益标签。该策略对货币对排序，并根据相对排名买入或卖出。研究首先按照纽约收盘惯例将四小时现货柱映射到交易时段，然后衡量每个货币对的一期及更长周期收益。工作流程强调检查远期窗口是否完整、工具是否连续，并防止收益计算意外跨越不同工具。诊断分析也仅纳入在留出期开始前结束的结果。…

这项定性研究考察加密货币交易所用户的交易体验和安全评估。核心发现是，尽管交易资产具有去中心化特征，所有 15 名中国受访者仍主要使用中心化交易所。研究通过比较中心化和去中心化交易所的感知易用性、费用、隐私、匿名性及监管情况，探讨这一看似不一致的现象。…

本研究使用参数化量子电路对比特币已实现波动率建模，并考察生成的序列是否反映市场数据中观察到的统计特征。作者根据五分钟比特币价格计算每日已实现波动率，训练单量子比特电路，并用其生成较长的合成序列。研究采用多重分形去趋势波动分析来考察标度行为，包括广义赫斯特指数、多重分形谱和标度指数。…

本文研究现货比特币交易所交易基金在交易最初四个月中的溢价和折价情况，时间为1月11日至5月17日，2024年。文章重点探讨由授权参与者管理的基金申购与赎回机制，如何使其价格偏离净资产价值的方式不同于传统指数型ETF。核心议题是这种市场结构可能带来的流动性风险。…

本研究考察更好的日前电价概率预测能否转化为更好的电池交易结果。研究指出基于分位数的交易策略有两项局限：它们不会奖励诚实的概率预测，也忽略了电价之间的时间依赖性。作为替代方案，研究将电池优化表述为使用完整概率预测的随机规划，并讨论在不同不确定性模型下，如何衡量风险中性和风险厌恶情形中的决策质量。…

本研究对北欧现货电价应用扩散熵分析。该市场受多种因素影响，但也呈现出聚类和均值回归等常见的投机市场行为。研究考察连续价格尖峰之间的等待时间，报告称其呈现带衰减幂律模式的异常尺度变化。研究称，观察到的指数与熵分析所隐含的指数之间存在稳健关系。 分析还用同一框架重新考察聚类、均值回归和周期性。在建模方面，研究提出一种直接作用于价格的 GARCH…

本文调整了一种基于智能体的限价订单簿模型，以研究永续期货市场，其中多头和空头交易者可采用头寸交易或基差交易行为。模拟市场包含中央限价订单簿，并扩展了原本为更简单的股票交易所设计的模型。研究并非试图重现广泛的收益模式，而是聚焦市场和智能体设定如何影响永续合约相对于现货的溢价。…

本研究分析通过欺骗性网站和移动应用冒充加密货币交易所的诈骗。研究人员收集已报告的诈骗案例，并生成可能的仿冒拼写域名以发现更多案例，随后将相关网站和应用归为不同家族。他们考察了这两种诈骗渠道之间的联系，并评估了已报告的财务影响和应用分布。

本文提出一类称为双线性策略的资产交易规则，并研究交易产生成本时其稳健性如何。研究以不同市场方向下预期交易收益始终为正作为稳健性标准。核心理论发现是，交易成本可能消除策略原本可能维持的正预期收益。作者随后指出了能够保留正收益的条件。 描述报告了两种评估方式：针对以几何布朗运动和跳跃建模的资产进行大量蒙特卡洛模拟，以及使用历史数据对 Bitcoin-USD…

本研究将两种机器学习模型 LightGBM 和 LSTM，与两种比特币指标策略进行比较：指数移动平均线交叉策略，以及结合 MACD 和 ADX 的策略。研究结合 2024 年 1 月首批比特币现货交易所交易基金获美国监管批准的背景进行比较。研究旨在评估这些信号在比特币交易中的表现。 本文报告称，在所考察期间，LSTM 策略不到一年取得约 65.23%…

本文考察预测市场合约的结算机制：结算取决于资产价格，而交易者可以通过标的市场的交易活动影响该价格。模型预测，这类合约可能将财富从预测市场的流动性提供者或交易者转移给操纵者，同时损害标的资产的价格发现。因此，模型将合约设计与两个相连市场中的交易激励联系起来。 证据来自 Polymarket…

本研究提出一种方法，用于识别中心化加密货币交易所现货交易记录中可能存在的单向套利（OWA）序列。公开数据缺少交易者身份或钱包地址，因此该方法从匿名交易中推断关联交易序列，让研究人员估算此类活动的发生频率、总交易量和利润。 该方法应用于 Binance 五年和 Kraken 九年的数据，在 Binance 上识别出数亿个可能的序列，在 Kraken…

本文考察比特币收益的统计性质，将其动态与传统货币进行比较，并分析其在不同时间尺度上的表现。实证样本是在研究所涉时期内来自单一比特币平台的交易数据。为评估长期依赖性，研究采用去趋势波动分析，并在滑动窗口中计算 Hurst 指数，以便跟踪估计持久性的时间变化。 报告的估计值在比特币早期年份变化显著，并且在样本后期趋于稳定。多尺度结果显示 Hurst…

本文考察比特币小时收益，报告其分布并不均匀，在 22:00 和 23:00 UTC 出现经济意义最强的正收益。文章提出一项简单的季节性规则：在 22:00 UTC 买入比特币，两小时后平仓。所引研究使用 Gemini 的比特币数据，报告部分小时正收益在 5% 水平上具有统计显著性，而负收益则被描述为不显著。…

这份简报概述了16月2023日的加密货币市场状况。内容列出总市值、24小时成交额和恐惧与贪婪指数的中性读数，随后介绍比特币、以太坊和 Bitget Token 的价格及日内变化。简要表格列出三种大幅上涨的代币及其报告的日内价格区间。 期货部分列出加密货币总未平仓合约量，以及比特币相关的未平仓合约量、占比、合约成交量、资金费率和多空比。这些统计数据有助于描述发布时的市场活动和仓位情况，但页面没有提供交易规则、历史比较或证据证明这些读数可以预测后续收益。与市场数据并列的推广内容、活动公告和交易所列表无法证明策略绩效。

这份市场简报总结了8月2022日的加密货币市场状况。内容报告了整体市值和交易量、比特币和以太坊的价格变动、部分山寨币和平台代币价格，以及当日涨幅和跌幅最大的代币。现货部分记录特定时点的价格变化，并非交易方法或预测。 期货部分报告未平仓合约量、合约总成交量、比特币占未平仓合约量的比例、比特币合约成交量、资金费率和多空比。这些指标简要呈现了当天的衍生活动和仓位情况。该简报没有提供时间序列、方法或验证来证明这些指标与未来收益有关，因此不应将情绪读数和每日涨跌视为具有预测价值的证据。推广链接和活动列表并未增加分析依据。

本指南概述狗狗币的已知用途，包括点对点支付、社交媒体打赏、慈善筹款、商户消费、游戏和小额线上交易。文章将这些用途与网络确认速度相对较快、费用较低联系起来，并将其无上限供应量与比特币的固定上限作对比。文章还称，DOGE 是一种投机性资产，其价格可能受到线上关注度、名人评论和整体加密市场情绪影响。 文章举例说明了接受支付的商户类别和社区筹款活动，并列出狗狗币及其他网络的大致交易时间和费用。这些比较没有注明测量日期或方法，商户接受情况和集成服务也可能变化。文章关于广泛采用、安全性及新兴 DeFi 或 NFT…

文章梳理影响莱特币市场表现的因素：机构产品、大额转账、与比特币的关系、2023 区块奖励下调、支付用途及技术价位。文章指出，挖矿奖励降低可能限制新增供应，而较快的支付速度和较低的费用有利于商户支付、跨境支付和点对点使用。文章也提到来自其他加密货币的竞争和监管不确定性。 证据包括报道中的数据，例如一个月内与比特币的相关性、单日转账总额，以及 2023…

这篇市场评论认为，比特币从25,000上涨至38,000，主要受到市场对US现货ETF获批预期的推动。作者预计价格会再次尝试突破38,000，但建议趁势为市场横盘或略微走弱做好准备。作者不看好2024年第一季度获批，理由包括缺少监控共享协议，以及SEC对 Coinbase 提起诉讼；同时也认为批准可能会在之后到来。…