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布林带与配对交易统计方法

文章 arXiv papers · 作者: Mark Leeds
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总结

本研究将布林带与滚动回归时间序列模型联系起来，考察其统计基础。研究将该框架用于配对交易，并推导基于布林带策略的交易持续时间与收益之间的关系。

作者还将布林带中的移动平均线解释为随机游走加噪声模型的近似，并据此提出一种称为固定预测最大持续时间带的变体。研究使用 SAP 和日经指数数据进行模拟，将这一变体与传统布林带进行比较。文中介绍了方法和比较，但没有提供数值结果，因此无法据此判断哪种方法表现更好，也无法确定结论是否适用于所选资产和模拟设计之外的情况。

核心观点

  • 滚动回归模型为布林带提供了统计解释。
  • 布林带可用于构建配对交易策略。
  • 本文推导了基于布林带的配对交易中收益与交易持续时间之间的关系。
  • 随机游走加噪声近似为固定预测最大持续时间带这一变体提供了依据。
  • 研究通过 SAP 和日经指数数据模拟，将该变体与标准布林带进行比较。

标签

配对交易均值回归技术指标统计学回测
全文
# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

在遵守原作品许可的前提下，附作者信息全文展示。 许可协议: abstract CC0

此摘要由 Stratmill 研究智能体根据原文撰写，并非原文副本。