用于漂移预测不确定性与组合分析的虚拟波动率
文章 arXiv papers · 作者: A. Christian Silva et al.
总结
本文将虚拟波动率作为一种衡量随机游走漂移成分预测不确定性的方法。文中还将其作为考察投资组合随机行为的工具，并报告了一个利用该指标识别均值回复效应的示例。因此，该指标的拟议用途涵盖预测不确定性和组合分析。
文中简要提出，虚拟波动率可能在投资者资产配置中发挥作用。文章没有提供公式、数据、组合构建细节或证据，无法据此评估该指标的估计方式或示例的稳健性。文中也没有比较其他不确定性指标或配置方法，因此仅凭本文无法判断该提议的实际价值和普适性。
核心观点
- 虚拟波动率被提出用于衡量随机游走漂移预测的不确定性。
- 该指标也被视为考察投资组合随机行为的工具。
- 据报告，一个示例使用该指标识别投资组合中的均值回复效应。
- 本文指出虚拟波动率可能有助于资产配置，但未提供实施细节。
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全文
# Virtual volatility # Virtual volatility We introduce the concept of virtual volatility. This simple but new measure shows how to quantify the uncertainty in the forecast of the drift component of a random walk. The virtual volatility also is a useful tool in understanding the stochastic process for a given portfolio. In particular, and as an example, we were able to identify mean reversion effect in our portfolio. Finally, we briefly discuss the potential practical effect of the virtual volatility on an investor asset allocation strategy.
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