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Hipótesis

Canasta long-short de seguimiento de tendencia con ruptura de canal en Hyperliquid (Donchian, paridad de riesgo, con trailing de ATR, diario, OHLCV puro)

Hyperliquid Channel-Breakout Trend-Following Long-Short Basket (Donchian, Risk-Parity, ATR-Trailed, Daily, Pure OHLCV)

Cesta long-short y multiactivo TREND-FOLLOWING con ~12 de los perpetuos más líquidos de Hyperliquid, usando una señal CHANNEL-BREAKOUT (Donchian) en lugar del momentum de medias móviles o la clasificación transversal.…

Hipótesis

Cesta long-short y multiactivo TREND-FOLLOWING con ~12 de los perpetuos más líquidos de Hyperliquid, usando una señal CHANNEL-BREAKOUT (Donchian) en lugar del momentum de medias móviles o la clasificación transversal. Cada activo entra LONG de forma independiente al superar su máximo de N días y SHORT al caer por debajo de su mínimo de N días: el patrón clásico de ruptura de tortuga o de futuros gestionados. Se mantiene estrictamente dentro del único marco validado de esta fábrica (la cesta de tendencia……Ver másVer menos

Cesta long-short y multiactivo TREND-FOLLOWING con ~12 de los perpetuos más líquidos de Hyperliquid, usando una señal CHANNEL-BREAKOUT (Donchian) en lugar del momentum de medias móviles o la clasificación transversal. Cada activo entra LONG de forma independiente al superar su máximo de N días y SHORT al caer por debajo de su mínimo de N días: el patrón clásico de ruptura de tortuga o de futuros gestionados. Se mantiene estrictamente dentro del único marco validado de esta fábrica (la cesta de tendencia long-short promovida: solo OHLCV, multiactivo, aproximadamente neutral al mercado, Sharpe 1.48), aunque se diferencia de verdad: la ruptura es una señal de tendencia distinta del momentum MA, es absoluta por activo (no una clasificación transversal) y opera como BASKET diversificado (a diferencia del Donchian existente de un solo activo SOL en Hyperliquid). Crucialmente, es OHLCV-ONLY, por lo que es DATA-SAFE: evita el bloqueo de datos complementarios por activo (las tasas de financiación se cargan solo para el símbolo principal) que descartó estructuralmente la cesta de carry de financiación, y evita todas las demás clases refutadas en esta sesión (sin financiación, sin diferencial entre el precio spot y el perpetuo ni entre plataformas, sin MR de ratios entre activos ni opciones). Ambas patas y todos los activos operan en la misma plataforma, Hyperliquid, con las mismas marcas temporales de barras diarias; así no hay artefactos por diferencias horarias de ejecución entre exchanges ni por fugas de neutralidad. Pocos parámetros (longitud del canal, múltiplo del stop dinámico) para resistir el sobreajuste, un modo de fallo recurrente. Cubre los segmentos poco representados de plataforma Hyperliquid, dirección long-short y alcance multiactivo.

Stratmill es una herramienta de investigación y paper trading, no asesoramiento financiero ni un bróker. Los resultados de backtest y paper trading son hipotéticos. Operar conlleva riesgo de pérdida.