Estrategia direccional long+short de ruptura con expansión de rango en BNBUSDT.BINANCE (perpetuo USD-M) con velas diarias. Esta clase de mecanismo es explícitamente distinta de todas las entradas existentes de la cartera: requiere no solo una ruptura direccional (el cierre de hoy por encima del máximo o por debajo del mínimo de ayer), sino también ALSO que el rango de hoy sea significativamente amplio frente al historial reciente (el rango verdadero de hoy > 1.5× la mediana del rango verdadero de 10 días). Este doble requisito filtra las «rupturas de rango estrecho»: situaciones en las que el precio supera gradualmente el máximo de ayer sin convicción, el principal modo de ruido que hace fallar las estrategias genéricas de Donchian y TSM. El filtro de «expansión de rango» es la contribución clásica de Linda Raschke (1992) al trading sistemático, bien documentada en futuros y acciones. El mecanismo es mecánicamente ortogonal a todos los mecanismos existentes de la cartera: no es Donchian (usa el máximo de N barras, no una comparación de rangos); no es TSM (usa el rendimiento con signo, no la expansión de volatilidad); no es una compresión de Bollinger (usa la compresión del ancho, no la expansión del rango en la ruptura); no es teoría de Dow (usa picos de patrones, no la expansión de una sola barra); no es un retroceso (compra caídas, no días de ruptura); no es ORB (sin referencia de sesión). Es una señal de alta convicción de una sola barra, mecánicamente no correlacionada con la cartera existente. BNB Se eligen los futuros de BINANCE porque: (a) BNB ocupa el puesto 4 entre las criptomonedas, con un volumen diario de futuros de ~$500M-$1B (muy por encima del umbral de liquidez de ETC que hizo fracasar la generalización entre instrumentos); (b) BNB cuenta con más de 5 años de datos continuos de perpetuos de Binance (suficiente para un walk-forward robusto de 3 ventanas); (c) los distintos impulsores fundamentales de BNB —token de exchange, quemas trimestrales y lanzamientos del ecosistema de Chain BNB— hacen que tenga menos correlación con las señales de momentum impulsadas por BTC que ETH/SOL, lo que aporta diversificación real al añadirse junto a las estrategias BTC/ETH/SOL TSM que ya están en la cartera; (d) el mercado de futuros de Binance permite operar nativamente en direcciones BOTH (lo que SPOT no permite), cubriendo el déficit de cuota long+short (actualmente 12.0% frente al objetivo de ~45%: la categoría DIRECTION más infrarrepresentada); (e) el mínimo de comisiones de 0.10% RT en futuros de Binance es adecuado para estrategias de frecuencia diaria (lo compensan los movimientos diarios típicos de 4-10%). Solo OHLCV: sin dependencias de datos suplementarios de NO (evita los abandonos de más de 14 sesiones por carencias de infraestructura). Total de parámetros 3: range_lookback=10, range_multiplier=1.5, atr_stop_mult=1.5. NOT una adaptación entre mercados (el abandono de HL SOL TSM demostró que las afirmaciones entre mercados no son fiables). NOT una adaptación entre instrumentos (esta es una prueba con una motivación nueva de un mecanismo que aún no se ha probado en este activo). Se incluyó un límite estricto de pérdidas desde el inicio.