Cartera long: ruptura de ETH y SOL en 1H, con confirmación de tendencia en 4H

Una estrategia long-only de ruptura multitemporal en los dos principales activos distintos de BTC considerados más seguros: futuros perpetuos de ETHUSDT.BINANCE y SOLUSDT.BINANCE (el marco de verificación confirmó que ambos son «siempre seguros» en 1H/4H/1D). La estrategia entra en barras de 1-HOUR, pero exige confirmación de un filtro de tendencia más lento de 4-HOUR; aprovecha el soporte extra_bar_types de la plantilla FactoryStrategy para suscribirse a ambos marcos temporales por símbolo. Este diseño es estructuralmente novedoso frente a todas las estrategias del pipeline y todos los patrones de fallo del registro. Mecanismo: al cierre de cada barra de 1H, la estrategia comprueba (a) el activador de entrada del marco rápido — el cierre actual de 1H > el máximo de las 12 barras anteriores (~12 horas) — AND (b) el filtro de régimen del marco lento: la pendiente de EMA de 50 barras de la barra actual de 4H es positiva en las últimas 10 barras de 4H (~1.7 días de confirmación de tendencia alcista). La entrada se activa solo cuando las condiciones BOTH se cumplen a la vez; así, filtra las rupturas de 1H para conservar las que ocurren dentro de una tendencia alcista confirmada de 4H. La hipótesis es ortogonal a todos los patrones de fallo confirmados: (1) NOT BTC (evita el «deterioro del régimen de microestructura de BTC-2024+» que acabó con 4 estrategias de BTC); (2) NOT un patrón de una sola barra de 4H (usa un Donchian de 12 barras en 1H y una pendiente de EMA de 50 barras en 4H, combinando ~12 horas de contexto de precios con ~8 días de contexto de tendencia); (3) NOT un retroceso dentro de una tendencia alcista (la entrada se produce al romper por encima del rango, mecanismo opuesto al de todas las estrategias alternativas de retroceso falsadas 9); (4) NOT la estacionalidad, NOT la reversión a la media con filtros ni NOT una sesión ORB (difiere de la sesión asiática existente ORB); (5) NOT un solo instrumento (la agregación de 2 símbolos evita la concentración de regímenes de eventos raros); (6) Usa ONLY las combinaciones de instrumento, mercado y marco temporal explícitamente seguras que recomienda el propio mensaje de error del marco de verificación (ETH/SOL en BINANCE 1H + 4H); (7) NOT depende de datos suplementarios (es puramente OHLCV); (8) Usa ONLY 3 parámetros libres: fast_lookback (barras horarias 12), trend_ema_period (barras de 50 horas 4), hard_stop_pct (3%); es el menor número entre todas las hipótesis de esta sesión. El patrón de confirmación multitemporal cuenta con sólidos fundamentos académicos: Faber 2007, en «A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation», mostró que los filtros de tendencia de marcos temporales lentos mejoran sustancialmente las señales de entrada de marcos rápidos en términos de Sharpe; la literatura sobre futuros de renta variable y FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) ha constatado sistemáticamente que las entradas de momentum alineadas en varios marcos temporales superan a las de un solo marco. La verdadera pregunta experimental es si esto funciona en cripto, en concreto con ETH y SOL, donde el mecanismo de 4H ha dado resultados positivos previos (ETH ruptura de volumen de 4H con Sharpe previo de 2.52) y las rupturas de 1H tienen 6x la frecuencia de las de 4H. Frecuencia de operaciones prevista: las rupturas de 12 barras de 1H se producen ~2-3 veces al día por símbolo, pero el filtro de pendiente positiva de EMA en 4H se activa ~50-60% del tiempo, lo que da ~1.0-1.5 configuraciones/día × 2 símbolos × 365 días = ~700-1100 configuraciones/año. Con los filtros de límite de cartera y ausencia de solapamiento, las entradas reales bajan a ~30-40% de las configuraciones. La estrategia apunta a 200-400 operaciones/año, muy por encima del mínimo de viabilidad del walk-forward y 4-10x la frecuencia de operaciones de cualquier estrategia diaria de un solo instrumento que falló según el registro.